Martingala non è affatto male, porta profitti - pagina 7

 
FION:
Tutto questo è fuori tema. Stiamo parlando della MM su . Martingale era un tizio che raddoppiava la scommessa al casinò dopo ogni perdita. E poi sul tema...
Se, dopo aver perso una scommessa per aumentare il valore N-esimo (non solo raddoppiando) - non è Martingala? Che cosa allora? Illuminami... Plz...
 
kharko:
FION:
Tutto questo è fuori tema. Stiamo parlando della MM su . Martingale era un tizio che raddoppiava la scommessa al casinò dopo ogni perdita. FION: E poi, a proposito...
Se, dopo aver perso una scommessa per aumentare il valore N-esimo (non solo raddoppiando) - non è Martingala? Che cosa allora? Illuminami... Plz...

Non si dovrebbe fare affidamento sulla perdita, ma sulla probabilità di movimento. La dimensione del lotto è una funzione della precisione del tuo sistema di trading. Se la probabilità è 0,5 su o giù non facciamo nulla. E se 0,9999999(9) è su possiamo andare fino in VUY.
 
Prival:
kharko:
FION:
Tutto questo è fuori tema. Stiamo parlando della MM su . Martingale era un tizio che raddoppiava la scommessa al casinò dopo ogni perdita. FION: E poi passiamo all'argomento...
Se dopo aver perso, la puntata viene aumentata di un valore N (non solo raddoppiando) - non è più Martingala? Che cos'è allora? Illuminami... Plz...

Non si dovrebbe fare affidamento sulla perdita, ma sulla probabilità di movimento. La dimensione del lotto è una funzione della precisione del tuo sistema di trading. Se la probabilità è 0,5 su o giù non facciamo nulla. Se è 0,9999999(9) su possiamo andare fino in VUY.
Quando entriamo nel mercato non sappiamo come finirà il trade, ma se il sistema dà lunghe serie di profitti con rari drawdown, possiamo supporre che il sistema si libererà dal drawdown più rapidamente dopo aver aumentato il lotto sul prossimo trade perdente. Se ripetere o meno questa azione dipende dalla stabilità del sistema. Potete per esempio attivare un filtro di tendenza aggiuntivo dopo aver aumentato il lotto. Il grado di aumento del lotto è un'altra questione...
 
FION:
Non è la perdita che conta, ma la probabilità di una mossa. La dimensione del lotto è una funzione della precisione del tuo sistema di trading. Se la probabilità è 0,5 su o giù non facciamo nulla. E se 0,9999999(9) è su possiamo andare fino in VUY.
Quando entriamo nel mercato non sappiamo come finirà il trade, ma se il sistema dà lunghe serie di profitti con rari drawdown, possiamo supporre che il sistema si libererà dal drawdown più rapidamente dopo aver aumentato il lotto sul prossimo trade perdente. Se ripetere o meno questa azione dipende dalla stabilità del sistema. Potete per esempio attivare un filtro di tendenza aggiuntivo dopo aver aumentato il lotto. Il grado di aumento del lotto è un'altra questione...

Qui vedo la differenza principale tra questa martingala e lo STOU. La variazione di questo metodo è simile alla variazione del metodo precedente con l'uso della martingala. Perché se, citando la vostra stessa frase "Quando entriamo nel mercato, non sappiamo come finirà lo scambio", allora non ne uscirà nulla di buono con tale TS, non si sa ogni volta. Ma devi saperlo, devi saperlo. Se non conosci il guado, non entrare in acqua, è così. I cigni neri sono, sono stati e saranno.
 
Tu non capisci. Non possiamo conoscere il futuro. In base ad alcune delle leggi in base alle quali si muove il mercato, possiamo solo PREVENIRE gli sviluppi futuri.
 
Naturalmente, FION, solo supposizioni. Tuttavia, né la media né la martingala (che in realtà è quasi la stessa cosa, a una sobria riflessione) sono una ragione per aumentare il rischio, anche se un prezzo medio calcolato sinteticamente è più redditizio. Le perdite dovrebbero essere tagliate (qualsiasi perdita - sia di capitale che di saldo). Fermata completa.
 
Mathemat:
Naturalmente, FION, solo supposizioni. Tuttavia, né la media né la martingala (che in realtà è quasi la stessa cosa, a una sobria riflessione) sono una ragione per aumentare il rischio, anche se un prezzo medio calcolato sinteticamente è più redditizio. Le perdite dovrebbero essere tagliate (qualsiasi perdita - sia di capitale che di saldo). Fermata completa.
Giusto. E faresti meglio a sederti sulla barricata. La sicurezza viene prima di tutto!
 
Prival:
kharko:
FION:
Tutto questo è fuori tema. Stiamo parlando della MM su . Martingale era un tizio che raddoppiava la scommessa al casinò dopo ogni perdita. FION: E poi passiamo all'argomento...
Se dopo aver perso, la puntata viene aumentata di un valore N (non solo raddoppiando) - non è più Martingala? Che cos'è allora? Illuminami... Plz...

Non si dovrebbe fare affidamento sulla perdita, ma sulla probabilità di movimento. La dimensione del lotto è una funzione della precisione del tuo sistema di trading. Se la probabilità è 0,5 su o giù non facciamo nulla. E se è 0,9999999(9) che è in alto possiamo andare fino in VUY.
Prival è molto interessante. Non sono un matematico, ma ho provato a usare l'account Z e non ho ottenuto nulla di utile.
Forse avete una funzione o una formula in MQL per calcolare la probabilità. Usare la F ottimale è probabilmente troppo rischioso nel Forex.
 
lovova:

Non è la perdita che conta, ma la probabilità di una mossa. La dimensione del lotto è una funzione della precisione del tuo sistema di trading. Se la probabilità è 0,5 su o giù non facciamo nulla. E se 0,9999999(9) è su possiamo andare fino in VUY.
Prival è molto interessante, non sono bravo in matematica, ma ho provato ad usare il conto Z una volta e non ho ottenuto nulla di utile. Sono ancora interessato a
come calcolare la dimensione del lotto utilizzando metodi matematici basati su scambi precedenti, forse avete una funzione o formula in MQL per calcolare la probabilità. Usare la F ottimale è probabilmente troppo rischioso nel Forex.

In generale Mathemat ha ragione sul fatto che i trade profit/loss non hanno memoria, come le monete, gli zerik o la roulette pneumatica, quindi questo Z-score non ha alcuna utilità pratica. La dispersione può far accumulare i profitti e le perdite o distribuirli in modo uniforme. Si dovrebbe prendere in considerazione la direzione del movimento, ma non il profitto-perdita, cioè se un trade corto si è chiuso con una perdita, per esempio, mettere 1 nello Z-score, se è profitto, allora 0. Per i trade lunghi è il contrario, cioè profitto 1, ma perdita 0. Dopo di che esaminare le correlazioni.


Complimenti a Mathemat per avermi indicato la giusta direzione.
 
Reshetov:

È necessario prendere in considerazione la direzione del movimento, ma non il profitto-perdita, cioè se un trade corto ha chiuso con una perdita, per esempio, mettere 1 in Z-score, se è profitto, allora 0. Per i trade lunghi è viceversa, cioè profitto 1, e perdita 0. Dopo di che esaminare le correlazioni.


Dichiariamo la direzione del movimento solo dopo, cioè quando il movimento ha già avuto luogo. Non si può dire se continuerà o si invertirà... la probabilità rimane 50/50....
Motivazione: