Condizioni di mercato - piatto o tendenza? Quale domina? - pagina 2
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Ma i risultati sarebbero interessanti.
Sono arrivato alle stesse conclusioni (a livello intuitivo), ma vorrei confermare (o confutare) le mie conclusioni.
Inoltre. Assumo la possibilità, i mezzi e i metodi per tale ricerca. Ma non per iniziare un orto, ho tirato fuori l'argomento per sapere se qualcun altro si è posto queste domande e quali risposte e risultati ha ottenuto.
Spero che non siano solo interessanti ma anche utili.
al neutrone
Похоже мы с тобой пришли к одной цели совершенно разными путями! Я сейчас упорно работаю над Нейронными Сетями как универсальным инструментом для прогнозных целей. Забавная вещица - прогнозирует всё что только в ВР есть! Научился в маткаде писать НС с произвольной архитекртурой и нелинейностью. Занят её оптимизацией. Вобще, аж дух захватывает, когда видишь как она обучается и пытается применять полученные знания.
Non è affatto diverso :o). Ho avuto a che fare con NS per molto tempo, è davvero incredibile. Qualcuno ha dimostrato che con NS posso implementare qualsiasi algoritmo, e la base della matematica di NS è molto vicina ai principi del filtraggio lineare adattivo in DSP. Uso NS praticamente "ogni giorno", ora mi concentro sulla ricerca di dipendenze con NS invece di usarlo direttamente per le previsioni (poche persone sanno che NS fa questo tipo di compiti meglio del riconoscimento delle immagini per esempio). In parole povere, se una dipendenza esiste, sarà rilevata, è un'altra questione se è possibile formalizzarla semplicemente. Detto questo, non sono un "fan" dell'inclusione dei NS negli esperti, perché è semplice - se non c'è una "legge valida", nessun NS vi aiuterà, mentre imparate - è tempo di riqualificarsi di nuovo.
PS1: Ho una domanda, (sui materiali di un thread vicino) dove posso leggere sulla teoria del reinvestimento ottimale? Penso che tornerà utile presto.
PS2: A proposito, avrà tempo - prestare attenzione ai modelli di NS basati sulla teoria dell'informazione (viene utilizzato il concetto di entropia dell'informazione). Forse troverete interessante la loro applicazione alle serie temporali dei prezzi.
a Xadviser
Se non è un segreto, quale criterio è stato usato per il calcolo e qual è stato il risultato?
I parametri sono stati raccolti per il modello "http://www.metatrader4.com/ru/forum/6839/page107" post "grasn 11.01.07 16:16" e non sono ancora pronto a descriverli in dettaglio. Diciamo che la lunghezza della tendenza prevista è stata determinata empiricamente (la regressione lineare è stata presa come tendenza). Tutto sommato, funziona.
4. Giusto, dovremmo prima decidere il criterio. Ecco perché la domanda suonava calcoli e criteri.
In attesa dei risultati dei tuoi esperimenti (è interessante per me, ma non posso dedicarci del tempo ora). I suoi criteri citati, Seryoga ha anche dato un buon criterio. Se c'è qualcosa, chiedete.
PS:
Anche qui sono arrivato alle stesse conclusioni (a livello intuitivo), ma vorrei confermare (o confutare) le loro invenzioni.
Inoltre. Assumo la possibilità, i mezzi e i metodi per tale ricerca. Ma non per iniziare un orto, ho tirato fuori l'argomento per sapere se qualcun altro si è posto queste domande e quali risposte e risultati ha ottenuto.
Spero che non siano solo interessanti ma anche utili.
Anch'io ho ottenuto il 50/50. Forse non dovrei perdere tempo, altrimenti otterrò 60/40 e tu penserai che è più vicino a 50/50 o 90/10 :o)
PS1: Ho una domanda, (da un thread vicino) dove posso leggere sulla teoria del reinvestimento ottimale? Penso che tornerà utile presto.
Non posso stipare gli archivi a causa del grande volume.
Guarda online: V.Zhizhilev "Strategie ottimali per l'estrazione del profitto" e Ezhov A.A., Shumsky S.A. "Neurocomputing.
a grasn
Sembra che io e te siamo arrivati alla stessa meta in modi molto diversi! Attualmente sto lavorando molto sulle Reti Neurali come strumento universale per scopi predittivi. È una cosa buffa - prevede tutto in BP! Ho imparato a scrivere una rete neurale ad architettura arbitraria e non lineare in Matcheda. Occupato a ottimizzarlo. In generale, mi toglie il fiato, quando si vede come impara e cerca di applicare le conoscenze che ho.
Riguardo a Matcad e NS in esso, sarebbe molto interessante. Vi sarei grato se poteste condividere. Anche se temo di non avere il tempo di toccare, sentire ed esaminare tutto. Programmavo cose simili circa 20 anni fa, forse mi sbaglio e la mia conoscenza è superata come quella di un dinosauro.
a grasn
Sembra che io e te siamo arrivati alla stessa meta in modi molto diversi! Attualmente sto lavorando molto sulle Reti Neurali come strumento universale per scopi predittivi. È una cosa buffa - prevede tutto in BP! Ho imparato a scrivere una rete neurale ad architettura arbitraria e non lineare in Matcheda. Occupato a ottimizzarlo. In generale, è mozzafiato vedere come impara e cerca di applicare ciò che ha imparato.
Voglio sapere come usare Matcad e VS in esso, sarebbe molto interessante. Vi sarei grato se poteste condividere. Anche se ho paura che non ci sarà abbastanza tempo per toccare, sentire ed esaminare tutto. Ho perso la mia fiducia in loro circa 20 anni fa, programmavo cose simili e forse mi sbaglio, la mia conoscenza è superata come quella di un dinosauro.
Io uso il seguente disegno:
È una griglia con numero di strati Layer, che può essere cambiato da 1 a 3, numero di ingressi - In, numero di neuroni in ogni strato - n e un'uscita, w - pesi configurabili. Dalle pubblicazioni non ha senso aumentare ulteriormente il numero di strati, poiché NS a tre strati approssima una superficie arbitraria su un cubo d-dimensionale. La non linearità può essere specificata da una funzione di attivazione f(x) o, ancora più bruscamente, specificata come un grado di x sotto il segno della somma, nel qual caso l'universalità completa può essere raggiunta anche per un singolo strato NS, ma c'è un problema di applicazione della retropropagazione dell'errore durante l'allenamento.
Uso questa griglia per determinare l'architettura ottimale, il numero di ingressi e la dimensione del campione di allenamento. Alimento gli incrementi di prezzo all'input del NS e prendo una previsione in avanti dall'output.
I parametri sono stati raccolti sotto il modello "http://www.metatrader4.com/ru/forum/6839/page107" post "grasn 11.01.07 16:16" e non sono pronto a parlarne in dettaglio. Diciamo che la lunghezza della tendenza prevista è stata determinata empiricamente (una regressione lineare è stata presa come tendenza). Tutto sommato, funziona.
1. Sì... Conosco questo thread da molto tempo. E ho notato il tuo post di allora. Ma è difficile afferrare l'immensità.
In attesa dei risultati dei tuoi esperimenti (è interessante per me, ma non posso dedicarci tempo ora). I suoi criteri hanno dato, Seryoga ha anche dato un criterio abbastanza buono. Se c'è qualcosa, chiedete.
2. Sfortunatamente, non ho capacità di programmazione. Quindi la velocità di dare i risultati degli esperimenti dipende dalla velocità di trovare la persona interessata, che ha tali competenze. Vi darò certamente i risultati.
Forse qualcun altro risponderà.
3. Vorrei chiedere agli altri partecipanti di avere un dialogo costruttivo nel quadro del titolo dell'argomento.
Con rispetto.
Sì, un tale pensiero ha diritto alla vita. L'ho fatto io stesso a volte.
Interessato alla tua opinione su questo argomento https://forum.mql4.com/ru/11661 te ne sarei grato.
Si sovrappone un po' all'argomento di questo thread. Cioè l'uso di qualche tipo di modello di movimento dei prezzi nel trading.È una domanda del tipo "chi è venuto prima, la gallina o l'uovo?
Ho letto circa 50/50: il mercato è trend, e il flat è un momento di volatilità quando si passa da un trend all'altro, e il mercato è flat, e i trade sono solo una transizione da un flat all'altro. Entrambi i punti di vista sono molto validi.
Sono vicino al punto fatto da timbo. Secondo me, la risposta a questa domanda si riduce a una conversazione sui concetti. Si sa che l'uomo usa molte nozioni, il cui significato approssimativo nella stragrande maggioranza dei casi non è definito. Per la definizione di qualsiasi concetto è necessario trovare esattamente il suo "resto irriducibile", cioè l'insieme minimo di attributi inerenti a un concetto. Questo insieme non è definito per la maggior parte dei concetti. È estremamente difficile scoprire le differenze anche per gli oggetti più semplici e ordinari. Per esempio, qual è la differenza tra una tazza e un boccale o un libro e una rivista? Le difficoltà sorgono in relazione a nozioni come verità, regolarità, legge, ecc.
Trend e flat non sono eccezioni. I confini di questi concetti sono confusi. In altre parole, sono piuttosto espressioni di una tendenza, determinata sulla base di preferenze personali. Come puoi usare questi concetti nel lavoro pratico? Per me ha senso: nella prima fase, ha senso fissare approssimativamente i confini di questi concetti. Per esempio, sotto forma di pendenza della linea di regressione media per un certo periodo, unità = punti/tempo. Il limite può essere definito arbitrariamente, per esempio, 10p/hr. Se è più di questo, è una tendenza, se è meno di questo, è un piatto.
Durante la creazione di un sistema di trading, questi concetti possono essere specificati. Se il TS include un algoritmo per la ricerca di criteri di trading per un trend e un altro per un flat, allora, variando il periodo per il calcolo della linea di regressione e il valore di soglia dell'angolo, si può ottenere un insieme di dati e selezionare i dati migliori tra questi. Come risultato di tale indagine, sarà possibile affermare che per la ST data sono accettate tali e tante definizioni per questi concetti. Nel quadro di queste definizioni, è stata costruita una ST che dà tali e tanti risultati.
In ogni caso, non date per scontato che i concetti di trend e fdat siano qualcosa di immutabile e predeterminato.
Le nozioni di tendenza e di piatto non fanno eccezione. I confini di questi concetti sono confusi. In altre parole, questi concetti esprimono piuttosto una tendenza determinata sulla base delle preferenze personali.
1. Grazie.
2. Completamente d'accordo, dato che ho la stessa posizione. "... basato su preferenze personali".
3. Ha un'elaborazione con preferenze personali (criteri)? Essenzialmente c'erano due domande: quali sono i criteri? (anche preferibilmente perché lo sono) e qual è il risultato secondo questi criteri?
Cioè non mi interessa la differenza tra trend e flat e non quale sia primario, ma qual è la loro relazione?
I concetti di trend e flat non fanno eccezione. I confini di questi concetti sono confusi. In altre parole, questi concetti esprimono piuttosto una tendenza determinata sulla base delle preferenze personali.
1. Grazie.
2. Totalmente d'accordo, dato che ho la stessa posizione. "... in base alle preferenze personali".
3. Avete un'esperienza con le preferenze personali (criteri)? Essenzialmente c'erano due domande: quali sono i criteri? (preferibilmente anche perché) e qual è il risultato di questi criteri?
Cioè non ci interessa la differenza tra il trend e il flat e non quale dei due è primario, ma qual è la loro relazione?
Definire qualche rapporto numerico in un modo o nell'altro è definire un confine, cioè essenzialmente definire una tendenza e un piatto. Nel mio post precedente ho cercato di mostrare che nessuna relazione immutabile esiste in linea di principio. Definizioni specifiche possono essere date solo per un'applicazione specifica ad un sistema di trading specifico. Non sono orientato sulle nozioni di tendenza e piatta nei miei sviluppi. Ma se avessi le mie definizioni, sarebbero adatte solo al mio sistema.