Dialogo con l'autore. Alexander Smirnov. - pagina 36

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Integer:
Matematica:
La curva è qualcosa come una funzione di ponderazione dei k-tipi per il mach?
Sì, è così.

È più o meno chiaro. Tutto questo giocherellare con i polinomi è, per così dire, un tentativo di comprimere le informazioni sulla funzione di peso del filtro: se i valori di k sono 34, possono essere tracciati con 5 numeri.

Naturalmente alla regressione polinomiale il tuo indicatore ha la stessa relazione che il livello di Fibo ha con l'RSI :) Ma l'idea è molto interessante.

Ho messo un paio dei vostri filtri con i parametri 8 e 21 sul grafico e ho trovato un bel punto fermo nel luglio 2007. Quindi ho una domanda: quale indicatore di tendenza dovrebbe essere per lavorare in quella zona (cioè ignorarlo)?

 
Mathemat:
Intero:
Matematica:
La curva è qualcosa come una funzione di peso dei k-tipi per il mach?
Sì, è così.

. Quindi la domanda sorge spontanea: quale dovrebbe essere l'indicatore di tendenza in modo che funzioni in questa zona (cioè che la ignori)?



controtendenza, entrare alla massima differenza
 
lna01:
Matematica:

In principio RMS^2 = M[X^2] - (M[X])^2. Si può provare a costruire qualcosa di ricorrente da qui.

Pensateci.

Ho riflettuto un po'. Il risultato è un po' inaspettato: LRMA è un po' più veloce - 1000 msec contro 1219 via iMA. Non conta ancora RMS, ma è una questione di tecnica e un paio di pezzi di carta.
File:
movinglr_2.mq4  4 kb
 
lna01:
È vero che non conta ancora il RMS, ma è una questione di tecnica e un paio di pezzi di carta.
L'RMS è calcolato dall'indicatore MT4 integrato:

double iStdDev( string symbol, int timeframe, int ma_period, int ma_shift, int ma_method, int applied_price, int shift)
 

Yura, vuoi contare l'RMS più velocemente della funzione standard. E se funzionasse? Per una singola chiamata dovrebbe essere più veloce di qualsiasi codice scritto nel linguaggio, ma per una chiamata massiccia (contando l'intero grafico) possiamo risparmiare sui costi.

 
VBAG:
Privato
L'ho modificato, tutto dovrebbe essere a posto ora.


Ancora errore 2008.02.15 17:07:22 2007.01.11 12:15 OTF_1 EURUSD,M1: argomento negativo per la funzione MathSqrt

Anche se Ihmo, invece delle barre dovremmo usare tre numeri invece di uno. Open, (H+L)/2 (metà dell'intervallo di tempo) e Close. Ma sarà un altro indicatore

 
Mathemat:

Yura, vuoi contare l'RMS più velocemente della funzione standard. E se funzionasse? Per una singola chiamata dovrebbe essere più veloce di qualsiasi codice scritto nel linguaggio, ma per una chiamata massiccia (contando l'intero grafico) possiamo risparmiare sui costi.

Speriamo che sia più veloce, anche se è difficile competere con il codice nativo :). A proposito, il rifiuto del calcolo della barra zero dovrebbe portare a un guadagno effettivo ancora più sostanziale nei test - in teoria iMashcats dovrebbe funzionare anche a prezzi di apertura doppi. Naturalmente, questo è un bonus per coloro che pensano che non c'è bisogno di calcolarlo.
 
Mathemat:

Yura, vuoi contare l'RMS più velocemente della funzione standard. E se funzionasse? Con una sola chiamata dovrebbe essere più veloce di qualsiasi codice scritto nel linguaggio, ma con la massa (contando l'intero grafico) è possibile risparmiare sui costi.

Questo è esattamente quello che è stato fatto nell'AMA ottimizzato di Kaufman: Perry Kaufman AMA ottimizzato

Privato:
VBAG:
Privato
L'ho modificato e tutto dovrebbe essere a posto.


Ancora errore 2008.02.15 17:07:22 2007.01.11 12:15 OTF_1 EURUSD,M1: argomento negativo per la funzione MathSqrt

Anche se Ihmo, invece delle barre si dovrebbero usare tre numeri invece di uno. Open, (H+L)/2 (punto centrale dell'intervallo di tempo) e Close. Ma sarà un altro indicatore

Esisteva una cosa del genere.

lna01:
Matematica:

Yura, voglio calcolare l'RMS più velocemente della funzione standard. E se funzionasse? Quando lo si chiama una volta, dovrebbe essere più veloce di qualsiasi codice scritto in un linguaggio, ma quando lo si chiama in massa (tutto il grafico), si può risparmiare sui costi.

Spero che diventi esattamente più veloce, anche se è difficile competere con il codice nativo :). A proposito, il rifiuto di calcolare la barra zero dovrebbe portare a un guadagno effettivo ancora più significativo nei test - in idea iMashes dovrebbe funzionare anche a prezzi di apertura due volte. Naturalmente, questo è un bonus per coloro che pensano che non c'è bisogno di calcolarlo.
Funzionerà, poiché l'ottimizzazione analitica in casi complessi è quasi sempre possibile.
 
Rosh:

Anche se Ihmo, invece di una barra dovresti mettere tre numeri invece di uno. Open, (H+L)/2 (metà dell'intervallo di tempo) e Close. Ma questo sarà un altro indicatore

Ho avuto un caso simile.


Se non ti dispiace, dove e in quale indicatore è implementato?
 
Prival:

Se non vi dispiace, dove e in quale indicatore è implementato?
C'è stato un tale errore dovuto all'accumulo di errori.
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