Dialogo con l'autore. Alexander Smirnov. - pagina 11
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Forse non avete notato il mio primo post in questo thread. Vorrei suggerirvi di nuovo di postare almeno qualche foto. Dove Djuric e il tuo filtro sono filtrati insieme, e i segnali di prova sono applicati (preferibilmente diverse immagini che mostrano tutte le proprietà). Allora almeno avrete una valutazione visiva. Come scienziato dovresti conoscere i metodi di valutazione quantitativa, forse mi sono perso qualcosa ma non li ho visti in "VS" №01(75) 2006. Confronto di Djuric (e non senza di lui) con il tuo algoritmo.
Sembra che il circo se ne sia andato da tempo, sono rimasti solo i clown. Chi ha inventato il titolo dell'articolo? L'editore, ovviamente, a sua insaputa?
Il rosso è JMA da CodeBase con periodo 4 'JMA'.
Il blu è l'algoritmo di Smirnov con m=4
Il rosso è JMA da CodeBase con periodo 4 'JMA'.
Il blu è l'algoritmo di Smirnov con m=4.
L'analisi delle formule dello schema mostra che il risultato (Q8) è una combinazione lineare di quattro prezzi di chiusura con coefficienti fissi, piuttosto complicati e dipendenti da alfa (la cui somma è uguale a 1, ovviamente). Naturalmente, qui non c'è alcuno scavalcamento.
Ma non c'è nemmeno misticismo, perché tutto è lineare. I filtri lineari con valori k fissi e larghezza della finestra non possono assolutamente essere adattivi e non sono come Djurica. O l'autore non vi sta deliberatamente dicendo qualcosa.
Alexander, puoi allegare qui la tua versione dell'indicatore TS 2000i? Ci sono alcuni Expert Advisors qui che possono tradurlo in MQL4.
OK, Alexander, potresti almeno fare una buona immagine (screenshot) del tuo indicatore - preferibilmente con una maggiore distanza tra le barre? Nella fig. 1 del tuo articolo la tua curva è quasi invisibile a causa della bassa qualità grafica:
Il problema dell'alfa della media esponenziale.
Il programma che viene dato nell'articolo è un alfa per tutti i cicli,
e l'algoritmo masticato ha diversi alfa per i cicli interni ed esterni
Pertanto, SmirnoffMA.exp riproduce la fig. 1. e la fig. 2. dell'articolo esclusivamente con la par. esterna. (Non funziona correttamente con altre m.)
FIGURA 1.(articolo)
FIGURA 2 (articolo)
Ci troviamo di fronte alle seguenti forze accademiche:
un futuro professore assistente, uno studente laureato, studenti (corsi).
Il modo in cui l'autore presenta il materiale matematico si chiama "per gli speculatori" o per gli speculatori di valuta,
che è ancora peggio.
Cioè, il materiale per la nostra discussione è errato, e molto lontano dai principi scientifici accettati.
Forse è meglio risolvere i problemi su Djurica che competere con gli studenti nel loro pensiero?
Il materiale dell'autore è concepito come una tesina, ma cosa posso prendere da noi?
Perché stiamo masticando una tesina?
La prossima riga della tesi dello studente laureato sarà:
presumibilmente i risultati dello studio sono stati testati al Forum economico internazionale. )))
Forse non avete notato il mio primo post in questo thread. Vorrei suggerirvi di nuovo di postare almeno delle foto. Dove Jurik filtra insieme al tuo filtro, e i segnali di prova sono applicati (preferibilmente diverse immagini che mostrano tutte le proprietà). Allora almeno avrete una valutazione visiva. Come scienziato dovresti conoscere i metodi di valutazione quantitativa, forse mi sono perso qualcosa ma non li ho visti in "VS" №01(75) 2006. Confronto di Djuric (e non senza di lui) con il tuo algoritmo.
Alexander, non puoi farlo. Siete venuti nel forum con delle domande. Lasciate che ve li ricordi.
Le vostre risposte a queste domande sono importanti per me:
1. Quale algoritmo è migliore: il mio o quello di Djurica? Quanto meglio?
2. Avete l'algoritmo di Djurica?
3. In cosa differiscono?
Ti è stato dato un link all'algoritmo di Juric. C'è un uomo che ha comprato questo algoritmo per soldi ed è disposto ad aiutarvi a rispondere alle domande che avete posto. Ma noi non siamo maghi, non possiamo confrontare l'ignoto, perché non abbiamo il vostro algoritmo (indicatore). E le risposte alle domande su come e cosa pensi sono ignorate da te.
Per aiutarvi, dobbiamo definire il criterio di come determinare chi è migliore. Supponiamo che un indicatore si attenui meglio e che il secondo ritardi meno. Quale indicatore è migliore? Possiamo discuterne fino alla seconda venuta se non decidiamo gli indicatori e il criterio. E l'articolo contiene non 2 indicatori, ma almeno 4 (e alcuni di essi non sono chiari, soprattutto come calcolarli).
Almeno fai quanto segue (visto che ti tieni il tuo know-how e non lo dai a nessuno). Prendete una semplice MA e confrontate il vostro indicatore con essa. Calcolate e mostrate in numeri quanto il vostro indicatore sia migliore di una semplice MA (mostrate ciò che affermate nell'articolo a parole - in formule e numeri).
Esempio di layout
Pubblicate qui la serie di cifre con cui state confrontando + figura. E il forum vi aiuterà - postate gli stessi calcoli sulla stessa serie di cifre e confrontate i risultati con i vostri calcoli e i vostri indicatori preferiti (credo che anche Dzhurik si farà vivo).
E i vostri attacchi ai membri di questo forum sono ridicoli. Lei fornisce dei riferimenti, li legge e dice che qui stiamo "parlando di spazzatura". Va bene, lasciali fare, ma tu sei un uomo e mantieni la tua parola. Hai detto che il tuo indicatore è migliore. Dimostralo con numeri e formule (l'articolo contiene solo parole). Devi assumerti la responsabilità delle tue "chiacchiere" :-). Fate un confronto con il MA. Vedi sopra per un esempio di design.
Z.U. Spero che questa sia una domanda specifica o qualcosa deve essere chiarito nella domanda?