Dialogo con l'autore. Alexander Smirnov. - pagina 7
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Nell'articolo c'è una FIGURA1 (EURUSD Daily), se la abbozzi e la confronti - ci sono somiglianze, anche se ci sono anche differenze.
E per finire, un paragone da parte di Hal.
blu - SmirnoffMA
rosso - HullMa
periodo =12.
Approfondirò il mio algoritmo, che finora molte persone non hanno capito.
Open "VS" No. 01(75) 2006, p. 33. 33.
Le medie mobili sintetiche (SMA) sono implementate qui usando un algoritmo che ha cicli interni ed esterni. Il ciclo esterno è tipico e implementa una media scorrevole "clowes" con una finestra temporale di 4 barre. Il valore di questa finestra è costante e non cambia durante l'uso di qualsiasi CCC. Il ciclo interno è il "clou" del CCC. Il valore di alfa è uguale a 2/(m+1)=0,6667 a m=2. È programmato nel programma e non cambia in nessun caso. Lo schema di implementazione del ciclo interno è mostrato nella tabella 1. Ci sono due rami qui: quello superiore è la media degli "artigli" usando EMA nella finestra "indietro"; quello inferiore è la media dei prodotti di mediazione risultanti usando EMA, ma "avanti". Le azioni devono essere eseguite rigorosamente secondo la tabella 1 con la stessa precisione in entrambi i rami (altrimenti la compensazione del ritardo di gruppo non avverrà!) Alla media "indietro "+"avanti" il valore alfa totale sarà già 2/(4+1)=0,4, cioè m'=2+2=4. Questo è un algoritmo di realizzazione del meno efficace della famiglia CCC a m'=4.
È possibile ottenere un algoritmo SSS per m'=8. Per fare questo, dobbiamo assegnare C1 a Q5, C2 a Q6, C3 a Q7 e C4 a Q8. Il ciclo "indietro" e "avanti" si ripete, ma con nuovi dati. Così, in CCC stiamo facendo la media solo degli "artigli" stessi nel primo passaggio all'indietro, e poi ripetutamente la media con cambi di direzione dei prodotti di media. Il ciclo interno può essere "fatto correre" all'infinito cambiando m' (ma la molteplicità di m' deve essere mantenuta uguale a 4!).
Per le altre m' si spera che costruisca il CCC da solo.
E ora guardate la Fig.1 e la Fig.2 di questo articolo. Sono paragonabili ai vostri? Sono stati ottenuti con "TS 2000i" e sono molto simili alla figura di Djuric.
È chiaro almeno adesso? I miei studenti universitari hanno difeso un sacco di diplomi negli ultimi 4 anni, una studentessa di dottorato sta completando la sua tesi. E non hanno mai avuto problemi con questo algoritmo.
Raccomando un buon libro ai "maleducati dei boschi" e ai "bamboccioni di Mosca", che non hanno idea del corso "Digital Signal Processing", ma esprimono la loro "opinione critica autorevole": A.B. Sergienko Digital Signal Processing. - SPb: Peter, 2002. - 608 с. (nota pagina 216).
Ci sono altri libri, ma semplicemente "non li tirano". Non mi soffermerò sugli aspetti teorici. Noterò solo che tutte le dichiarazioni qualitative in questo articolo hanno stime quantitative reali e sono state pubblicate.
Ecco un confronto tra JMA (rosso) e SmirnoffMA (blu). Nello screenshot entrambe le MA hanno un periodo di 12. La JMA è più veloce e più liscia. E a periodi di 10 e 14 SmirnoffMA scompare del tutto - deve essere una specie di glitch. Non vedo che SmirnoffMA sia meglio ancora....
Perché confrontare? Non dobbiamo confrontare, ma usare. Come una delle opzioni: considerare il Djuric MA come un MA veloce, Smirnov MA come un MA lento. Il segnale è la loro intersezione. Più avanti come nel libro di testo.
L'autore manca davvero... Si ottiene un dialogo dell'autore senza l'autore
Alexander, puoi allegare qui la tua versione dell'indicatore TS 2000i? Alcuni sviluppatori EA saranno in grado di tradurlo in MQL4. Potete comprimerlo prima con l'archiviatore ZIP, altrimenti non si attaccherà.
....Io noto solo che tutte le dichiarazioni qualitative in questo articolo hanno stime quantitative reali e sono pubblicate.
Forse non avete notato il mio primo post in questo thread. Vorrei suggerire ancora una volta di postare almeno delle foto. Dove i filtri Jurik insieme al tuo filtro, e i segnali di prova sono alimentati (preferibilmente diverse immagini che mostrano tutte le proprietà). Allora almeno avrete una valutazione visiva. Come scienziato dovresti conoscere i metodi di valutazione quantitativa, forse mi sono perso qualcosa ma non li ho visti in "VS" №01(75) 2006. Confronto di Djuric (e non senza di lui) con il tuo algoritmo.
1. Pubblicare una studentessa in un thread (è la prima volta che la conosciamo e non sappiamo nemmeno se è carina?)
2. Se l'autore non può pubblicare il personale della ragazza post-laurea, che annunci la data della difesa pubblica (della ragazza post-laurea) e noi verremo, di sicuro verremo.
3. Successivamente, discutete il comportamento di Smirnov dal punto di vista di un trader, e anche dal punto di vista di un trader automatico (piuttosto che se Jurikk ha ragione).
4. I messaggi sono reali: se non hai visto - scrivi non visto, e se non hai capito - scrivi non capito.
5. Incarica il vero Smirnov di fare riferimento e spiegare nello stesso post, altrimenti stiamo aspettando qui.