Filtri digitali adattivi - pagina 22
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qualcuno ha fatto un filtro adattivo usando l'algoritmo di Herzel, è stato anche postato in mql sul forum (allegato) sulla sua base mi sembra sia possibile fare un armonico adattivo (filtro adattivo) senza usare un generatore di filtri digitali
Quello che c'è di buono nel forum - man mano che lo apri, ne vieni sempre a capo. Non ci sono segnali nel mercato, vedete, beh non ci sono proprio segnali, quindi non c'è semplicemente nulla a cui adattarsi.Non sto parlando di segnali ma di armoniche (e come usarle nel TS dipende da un particolare TS) o di un oscillatore di un'armonica e come accordare una particolare armonica in modo che filtri le fluttuazioni indesiderate entro certi limiti
Nessuna armonica, questo è il problema. Ho postato più volte sul forum gli spettri BP con uno spostamento di qualche barra.
Что хорошо на форуме - как откроешь всегда приходишь в умиление. На рынкете нет сигналов, понимаете, ну просто нет сигналов, поэтому адаптироваться просто не к чему.Più precisamente, la citazione è il segnale stesso. Un filtraggio corretto darà praticamente (indistintamente lo stesso) segnale originale. Il termine "corretto" significa che dopo aver sottratto il filtro dal segnale iniziale ci sarà rumore, e rumore provato, e non qualcos'altro.
E dal punto di vista della "fisica del fenomeno" il filtraggio di una citazione (esattamente una citazione) non ha molto senso, a differenza di altre applicazioni in TS. Quando, per esempio, un veicolo spaziale di molte tonnellate è attraccato nello spazio, ovviamente, questa macchina deve essere controllata. E per farlo, è necessario controllare una serie di parametri. E penso che praticamente tutti i parametri sono misurati con errori, e non solo a causa del rumore, ma forse come risultato di alcune influenze ambientali. Il filtraggio è utilizzato per stimare il valore reale (ad esempio la velocità). Dopo tutto, non è facile da controllare senza conoscere, per esempio, la velocità.
La grandezza degli errori nelle "misurazioni" delle quotazioni delle società di brokeraggio e la loro "distribuzione" è quasi trascurabile (naturalmente, ci sono casi molto rari, ma il recupero dei "fallimenti" è una procedura separata, nessun filtro aiuterà). E il DC non farà un accordo ad un prezzo che non è realmente disponibile da nessuna parte :o)
Да нет гармоник, в этом проблема. Я на форуме несколько раз выкладывал спектры ВР со сдвигом несколько баров.Ci sono sempre delle armoniche. Anche usare semplicemente la trasformata di Fourier non ha senso. La cosa non porta nessuna informazione per il processo di quotazione.
Ci sono sempre delle armoniche. Anche usare semplicemente la trasformata di Fourier non ha senso. Questa roba non porta nessuna informazione per il processo di citazione.
Chiarisco: gli armonici ci sono sempre, ma di solito non vivono a lungo e in generale la loro vita è indefinita. Si trova un'armonica e questa muore o non muore. Di quale stiamo parlando, di quello che è morto o di quello che non è morto?
Più precisamente, la citazione è il segnale stesso. Un filtraggio corretto darà praticamente (indistintamente lo stesso) segnale originale. Il termine "corretto" significa che dopo aver sottratto il filtro dal segnale iniziale ci sarà rumore, e rumore provato, e non qualcos'altro.
E dal punto di vista della "fisica del fenomeno" il filtraggio di una citazione (esattamente una citazione) non ha molto senso, a differenza di altre applicazioni in TS. Quando, per esempio, un veicolo spaziale di molte tonnellate è attraccato nello spazio, ovviamente, questa macchina deve essere controllata. E per farlo, è necessario controllare una serie di parametri. E penso che praticamente tutti i parametri sono misurati con errori, e non solo a causa del rumore, ma forse come risultato di alcune influenze ambientali. Il filtraggio è utilizzato per stimare il valore reale (ad esempio la velocità). Dopo tutto, non è facile da controllare senza conoscere, per esempio, la velocità.
La grandezza degli errori nelle "misurazioni" delle quotazioni delle società di brokeraggio e la loro "distribuzione" è quasi trascurabile (naturalmente, ci sono casi molto rari, ma il recupero dei "fallimenti" è una procedura separata, nessun filtro aiuterà). E il DC non farà un accordo ad un prezzo che davvero non esiste da nessuna parte :o)
Scrivo di DSP. Radio, televisione, posizione, ecc. C'è sempre una fonte di segnale e abbiamo una certa conoscenza a priori di questo segnale. Se il prezzo è un segnale, di cosa si tratta? Una sequenza di prezzi, BP, dovrebbe darci un segnale su una posizione nel mercato. Nessuna separazione del rumore dà una posizione di mercato, non ci sono algoritmi, nessuna matematica per questo. L'approccio classico è quello di identificare il BP (ottenere alcuni parametri) e avendo identificato il BP con un algoritmo ottenere una posizione. Ho visto un articolo in cui si dimostra che è impossibile identificare la tendenza in quanto tale.