Filtri digitali adattivi - pagina 11
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non mi sono espresso con precisione. Se i ritorni sono una serie discreta di +-1 pip, allora il mio è più accurato, l'uscita del filtro dà una stima, cioè risultati in frazioni di pip.
Quindi sei riuscito a descrivere il segnale d'ingresso in modo così accurato che quasi corrispondeva al segnale originale?
Non l'ho espresso con precisione. Se i ritorni sono una serie discreta di +-1 pip, allora il mio è più preciso, l'uscita del filtro dà una stima, cioè il risultato è in frazioni di pip.
Quindi, sei riuscito a descrivere il segnale d'ingresso in modo così preciso che è quasi uguale a quello originale?
Vorrei sapere l'originale :-), allora potrei dire qualcosa. Si tratta di verificare l'adeguatezza. Prendiamo due modelli. Il primo è diciamo un processo di Wiener e il secondo è il mio modello. Come sapere quale modello è migliore (più adeguato). Ho già provato il matematico, dice che non lo so. Il Vento del Nord può darti qualche consiglio. Dovrei almeno leggere un libro sui test di adeguatezza, preferibilmente con immagini (per essere più chiari). Hai detto qualcosa sulla deriva, forse c'è un test
Ok, sciocchezze. Se vuoi, puoi anche usare qualche numero prima, cioè la storia dei prezzi :)
Chiamare semplicemente la quotazione che un broker dà la "verità" (il punto di riferimento, l'ideale) è sbagliato.
Il benchmark corretto è il rapporto reale tra il tasso di cambio reale di una valuta e il tasso reale di un'altra valuta.
Non con arrotondamenti a 4 cifre decimali, filtri, cambi artificiali e altri "espedienti", ma il prezzo reale.
E non si deve cercare di prevedere l'impresa del prossimo broker (cambiando il filtro, andando per stop, ecc.), ma il cambiamento del tasso di cambio reale.
E il broker, in qualunque modo lo si guardi, verrà da lui. Prima o poi, ma arriverà.
Beh, sì, Andrei, hai ragione. Ma nessuno conosce il tasso di cambio reale, tranne forse Bernanke (ed è improbabile). Non voglio entrare nel labirinto di FA, e così tutto quello che ho sono le citazioni di questa società di intermediazione. Questo è quello che facciamo, prevediamo le buffonate della nostra società di intermediazione. Non è così?
Beh, certo che lo farà, dove andrà? Solo questa informazione è interessante per l'investitore, non per lo speculatore.
Questo è quello che facciamo, prevediamo le buffonate delle nostre società di intermediazione. Non è così?
Certo che verrà, certo che verrà. Solo queste informazioni sono interessanti per l'investitore, non per lo speculatore.
Sì, mi sono lasciato trasportare un po' qui. C'è una nozione di probabilità a posteriori. Volevo sottolineare che tutte le stesse citazioni non sono casuali, soprattutto - quelle passate, ma l'ho formulato in modo sbagliato.
Beh, non sto fingendo, solo per la purezza dei miei pensieri.
E non si deve cercare di prevedere il prossimo atto del broker (cambiamento del filtro, della campagna di stop loss, ecc.), ma il cambiamento del tasso reale.
E il broker, in qualsiasi modo lo si guardi, ci arriverà. Prima o poi, ma arriverà.
Smettila di raccontare a tutti i miei segreti! :)
Beh, sì, Andrew, hai ragione. Ma nessuno conosce il tasso di cambio reale, tranne forse Bernanke (improbabile). Il mio robot di trading non vuole entrare nel labirinto di FA, ed è per questo che ho solo le quotazioni di questo broker. Questo è quello che facciamo, prevediamo le buffonate della nostra società di intermediazione... Non è così?
Beh, certo che lo farà, dove andrà? Solo questa informazione è interessante per l'investitore, non per lo speculatore.
È importante dove va il prezzo. Praticamente, si può vincere con semplici strategie, sì praticamente giocando all'orgia ed entrando nel mercato su una moneta.
Sono un po' in errore. Se si tratta di una serie discreta di +-1 pip, allora è più preciso, l'uscita del filtro dà una stima, cioè il risultato è in frazioni di pip.
Cioè, sei riuscito a descrivere il segnale d'ingresso in modo così preciso da farlo quasi coincidere con quello iniziale?
Se tu conoscessi la fonte :-), potresti dire qualcosa. È una questione di controllo dell'adeguatezza. E come controllarlo, non lo so. Supponiamo di prendere due modelli. Il primo è detto un processo di Wiener. Il secondo è il mio modello. Come sapere quale modello è migliore (più adeguato). Ho già provato con il matematico, dice che non lo sa. Il Vento del Nord può darti qualche consiglio. Leggete almeno un libro sui test di adeguatezza, preferibilmente con immagini (per essere più chiari). Hai detto qualcosa sulla demolizione, forse c'è un test.
La matematica non ha una risposta diretta a questa domanda. Almeno io non l'ho trovato in questa formulazione. Ciò non significa che altri non possano provarci e che possano essere più fortunati. Esistono naturalmente metodi di valutazione dell'adeguatezza, ma non sono adatti ai prezzi. L'unico criterio è il profitto regolare.
Prival, ecco un altro esempio in immagini. Guarda le citazioni di uno dei DC:
È vero che l'immagine è "inquinata" dalla grafica, ma ancora si vede quanto è brutta. Ed ecco le quotazioni di un'altra società di brokeraggio (rispettabile) sullo stesso periodo:
Il lato destro dei grafici è circa lo stesso tempo. Ora ditemi: di quali intervalli di confidenza possiamo parlare con una tale differenza di citazioni? In base a quale criterio sceglierete i DC "decenti"?
P.S. È del tutto possibile che ci sia uno spostamento temporale, che non ho considerato, ma è ovvio che l'immagine superiore è un cavo completo allevato sicuro.