FR H-Volatilità - pagina 41
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Di sopra, ma non so dove scrivere. Se non mi sbaglio il Guinness dei primati ha un record del 1200% annuo. Larry Williams http://web-investor.academ.org/index.php?action=articles&id=71
Abbiamo anche alcuni buoni commercianti qui :)
http://www.rts.ru/main/investor/
ragazzi di 20-30 anni
Nessuna demo, solo trading reale, soprattutto scalping sui futures dell'indice RTS, in termini annuali il leader del campionato ha guadagnato circa. 7000% annuo.
Il numero 2 della lista è un uomo delle opzioni.
Non ho partecipato al concorso
Io stesso sono stato nel mercato azionario per circa 6 anni, da aprile di quest'anno sul mio conto
Abbiamo anche dei buoni commercianti :)
E qui non ci sono affatto i nostri commercianti o i vostri. Tutti noi siamo nativi :-). Solo io ho un'imprecisione. Non è il 1200%, è il 12000%. Vorrei che fosse nostro :-)
Qui non ci sono né il Nostro né il Tuo. Tutti i nostri sono nativi :-). Solo io ho un'imprecisione. Non è il 1200%, è il 12000%. Vorrei che fosse nostro :-)
È chiaro che sono 12000, ma non è questo il punto. La questione è che i commercianti americani sono molto abili nell'autopromozione, mentre i commercianti nazionali stanno ritirando i soldi in silenzio. A proposito, nel suo libro "Long-Term Secrets" Larry ammette che il suo sistema a volte non produceva risultati nemmeno per un anno o più. Questo è uno.
Posso facilmente distinguere i NOSTRI e i NON NOSTRI dalla loro lingua madre. Sono due.
E voi dovete allargare i vostri orizzonti, signori. Voglio dire, ci sono altri mercati oltre al FX, da cui si possono guadagnare buoni soldi per una nuova cravatta. Anche i bot al link qui sopra hanno fatto trading e hanno mostrato risultati abbastanza decenti. Ho già imparato QPile e creato bot per QUIK. Auguro lo stesso a tutti. Questi sono tre.
In un libro ho trovato la seguente spiegazione, dopo aver dimostrato un po' di matematica:
"La linea di fondo è che con zero capitale iniziale è possibile costruire un portafoglio di titoli tale che il rendimento atteso può essere tanto grande quanto desiderato e il rischio espresso dalla varianza del rendimento tanto piccolo quanto desiderato. Questo si chiama arbitraggio: si ottiene un rendimento positivo con zero rischio e zero capitale iniziale.
Una spiegazione molto, molto buona.Ciao NorthernWind.
Nell'articolo che ho linkato sopra, c'è una descrizione della metodologia per valutare la significatività delle informazioni utilizzate per le previsioni. Ecco un estratto:
Il metodo dip permette di misurare quantitativamente la prevedibilità degli strumenti finanziari reali, cioè di testare o confutare l'ipotesi di efficienza del mercato. Secondo quest'ultima, la dispersione dei punti lungo tutte le coordinate dello spazio di ritardo è la stessa (se sono variabili casuali indipendenti equamente distribuite). Al contrario, le dinamiche caotiche che forniscono una certa prevedibilità dovrebbero far sì che le osservazioni si raggruppino vicino a qualche ipersuperficie, cioè il campione sperimentale forma qualche insieme di dimensionalità inferiore alla dimensionalità dell'intero spazio di ritardo. Per misurare la dimensionalità, si può usare la seguente proprietà intuitivamente comprensibile: Questo fatto è la base per determinare la dimensionalità degli insiemi W con il già noto metodo del box-counting. La dimensionalità di un insieme di punti è determinata dal tasso di aumento del numero di caselle che contengono tutti i punti dell'insieme.
Qui sotto c'è la figura con gli incrementi dimensionali(informativi) di questo insieme, calcolati con il metodo box-counting per S&P500.
e si sostiene che in uno spazio di dip a 15 dimensioni i punti sperimentali formano un insieme di dimensionalità di circa 4. Questo è significativamente inferiore ai 15 che otterremmo in base all'ipotesi del mercato efficiente, che considera le serie incrementali come variabili casuali indipendenti.
Ho un malinteso relativo a:
1. Si scopre che la dimensione dell'informazione W è uguale al numero di ingressi D solo per il caso di una NE uniformemente riempita dell'intero spazio di fase. Già, per CB distribuita su Gaussiana, per D=1 - W=0. 7 cioè serie di incrementi in questo caso non è casuale!
2. Per la realizzazione del metodo, quando "ladimensione dell'insieme di punti è determinata dal tasso di aumento del numero di celle (scatole), che contengono tutti i punti dell'insieme", dovremmo prendere in un modo o nell'altro n-integrali (somma), dove n è certamente più di 10-15. Questo non è realistico!
Non capisco...
Colleghi, cosa avete da dire al riguardo?
P.S. Il trucco del metodo box-counting è che tiene conto della possibile relazione non lineare tra ingressi e uscite (al contrario dei metodi statici). Questo, a sua volta, è importante per determinare il numero ottimale e la qualità degli input per una rete neurale.
Ciao, Neutron! Buone vacanze passate e future.
Mi scuso naturalmente, ma questo metodo di conteggio delle scatole mi ha ricordato i libri sul metodo miracoloso della terapia delle urine. Non sono un sostenitore del caos dinamico, dei frattali e simili.Neutrone
Grazie per avermi ricordato queste cose. (Mi è sfuggito, l'ho appena cercato).
Infine, informazioni più o meno sensate su NS.
Ecco quale dovrebbe essere l'output (almeno nel caso più semplice). "Una rete con una non linearità di uscita della forma ... è addestrata a prevedere il segno del cambiamento e produce una previsione di segno con un'ampiezza proporzionale alla sua probabilità. " (p.12).
Non Buy and Shell.
L'ho già detto molte volte. Molte persone non ci credono. Neutron mi dispiace essere in questo thread e ripetermi, ma voglio solo mettere in guardia gli altri da questo errore. Molte persone non ci pensano e fanno l'uscita di NS Buy e Shell. Non so da dove venga (temo che venga di nuovo da Reshetov). Ma in nessun caso non dovreste calpestare questo rastrello (Buy and Shell). È un punto molto sottile, ma pensa a chi ha lavorato sul NS per molti mesi e ancora non può ottenere un risultato decente. Forse ho ragione + gli autori del materiale postato Neutron + Batter, e non Reshetov. Non possiamo avere Buy e Shell come output di NS.
Qui è dove Better dice la stessa cosa.
https://www.mql5.com/ru/users/Better
https://www.mql5.com/ru/users/Better
Prevedere il segno (direzione, vettore di velocità) del tasso e prevedere Buy e Shell, sono cose completamente diverse. Non si può prevedere (prevedere, riconoscere) ciò che non è su quella curva.
Neutrone
Grazie per l'archivio di minuti e ticchettii. Ho bisogno di qualche consiglio sul contenuto.
Ci sono due file.
Il primo è EURUSD 1m.prn.
Ecco alcune righe da esso
20070801,000000,1.3679,1.3679,1.3678,1.3679,9
20070801,000100,1.3678,1.3679,1.3678,1.3679,4
Andando in ordine, il primo è la data, il secondo non lo so, poi Open, High, Low, Close, Volume.
Per favore, datemi più informazioni sulla seconda data e se ho fatto un errore, per favore correggetelo.
Il secondo file è EURUSDtick.prn.
Ecco alcune righe da esso
2007.08.01 00:00 1185926430 1.3678 1.368
2007.08.01 00:00 1185926447 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:00 1185926448 1.3678 1.368
2007.08.01 00:00 1185926451 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:00 1185926452 1.3678 1.368
2007.08.01 00:00 1185926455 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:01 1185926461 1.3678 1.368
2007.08.01 00:01 1185926472 1.3678 1.368
2007.08.01 00:01 1185926472 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:01 1185926488 1.3678 1.368
2007.08.01 00:01 1185926490 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:01 1185926508 1.3678 1.368
2007.08.01 00:01 1185926509 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:02 1185926562 1.3677 1.3679
Il primo numero è la data, poi ore:minuti, non so, Bid, Ask.
Illuminare il terzo numero, che cosa è con quello che si mangia.
E 1 altra domanda, confronta due file, a zero minuti volume=9, e ticks (secondo file) come 6, poi al primo minuto volume=4, e ticks 7. Devo essermi sbagliato da qualche parte, qualcosa che non capisco.
Il primo è EURUSD 1m.prn Ho capito i minuti.
Ecco alcune righe da esso
20070801,000000,1.3679,1.3679,1.3678,1.3679,9
20070801,000100,1.3678,1.3679,1.3678,1.3679,4
Andando in ordine, il primo è la data, il secondo non lo so, poi Open, High, Low, Close, Volume.
Illuminami sul secondo numero e se ho fatto un errore, per favore correggilo.
Sì, esattamente PMMSS, il primo file sembra essere chiaro. Ma che dire della seconda e del mismatch di tick e volume?