FR H-Volatilità - pagina 42
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sì, esattamente PMMSS, il primo file sembra essere chiaro. Ma che dire della seconda e del mismatch di tick e volume?
Ciao Sergei!
Nel secondo file, la terza colonna, è il tempo di passaggio - il numero di secondi trascorsi dal 1971 a "ora". Per quanto riguarda la mancata corrispondenza dei volumi nei dati Alpari e il numero di tick al minuto, questo può essere spiegato dal fatto che una barra di un minuto non è sempre uguale a un minuto per esempio o qualcos'altro... Non lo so.
Dolzhen skazat', chto takimi 'pipis'kami' Market Makers on FX ogromnie deni zarabativat. Vopros vozmozhnosti vipolnit' sdelku. Esli govorit' o prop kagi-H strategia, a konechno nado vibirat' gramotno instrumenti, na EURUSD, EURJPY luchshe ne sovat'sya, no est' mnogo drugih nizko volatil'nih instrumento gde eta teoriya dostatochno horosho rabotaet.
Rosh ha scritto (a):
Esiste una tale opinione:Выбросил же я это на помойку по совсем другим причинам, по причинам того, что далеко не все что красиво выглядит на бумаге причем вполне робастно и на out of sample, окажется таким же при реальной торговле. Тут начинают работать вещи абсолютно не отражаемые на тестовых графиках и окажется что во все ваши прибыльные системные трейды в реале попросту физически НЕ ВОЙТИ, хотя на параллельном реалтайм тесте компьютер вам все входы изобразит, а вот в проигрышные реал скажет - добро пожаловать! И поэтому например Ширяев с Пастуховым сливные со свистом ибо они теоретики и собирают теоретическую прибыль по капелькам, которых в реале им никто не даст, а дадут лишь максимальные лоссы. Прознать про все это (и не только про это) можно лишь в реальной торговле. Еще раз повторю - Ваш график неторгуем с прибылью в реале. И это не меренье пиписьками, а просто дружеский совет позволяющий Вам сэкономить на накладных расходах.
Fuf, sono arrivato a questo argomento. interessato al secondo post dall'alto qui https://forum.mql4.com/ru/20562/page14#154564
Ho scritto in quel thread, ma non ha attecchito lì e circa il NS quell'argomento, è stato consigliato o di creare un nuovo o trovare uno vecchio, ho trovato una sorta di somiglianza qui)))
l'argomento sembra essere giusto. beh, ci entreremo più tardi.
ciao a tutti e felice anno nuovo!
ciao a tutti grande sito!!!
aiutami a scrivere un indy
Ne ho bisogno di uno come qui https://www.youtube.com/watch?v=V_cj4A0ysD0#t=346
come oscillatore per calcolare la volatilità storica e attesa in %
per mt4
Ecco un modo per calcolare :
Il calcolo della volatilità storica annuale a 20 giorni è mostrato qui sotto.
Passo 1. Dividere la chiusura di oggi per la chiusura del giorno di mercato precedente.
Passo 2. Prendere il logaritmo naturale del quoziente ottenuto nel passo 1. Come esempio, calcoliamo la volatilità storica annuale dello yen giapponese a partire da marzo 1991. Useremo il formato (anno/mese/giorno) per scrivere la data. Dividiamo la chiusura di 910225, pari a 74,52, per la chiusura di 910222, pari a 75,52.
74,82 / 75,52 = 0,9907309322 Il logaritmo naturale di 0,9907309322 è 0,009312258.
Passo 3: Dopo 21 giorni, avrete 20 valori per il passo 2. Ora calcola la media mobile a 20 giorni dei valori del passo 2.
Passo 4: Trova la varianza a 20 giorni del campione di dati del passo 2. Questo richiede una media mobile a 20 giorni (vedi passo 3). Poi, per ognuno degli ultimi 20 giorni, sottrai la media mobile dai valori del passo 2. Ora eleva al quadrato questi valori per convertire tutte le risposte negative in positive. Poi aggiungete tutti i valori degli ultimi 20 giorni. Infine, dividete la somma per 19 per ottenere la varianza dei dati del campione per gli ultimi 20 giorni. La varianza a 20 giorni per 901226 è 0,00009. Potete similmente calcolare la varianza a 20 giorni per qualsiasi giorno.
Passo 5: Una volta determinata la varianza a 20 giorni per un particolare giorno, è necessario convertirla nella deviazione standard a 20 giorni. Questo si fa facilmente estraendo la radice quadrata della varianza. Così, per 901226, la radice quadrata della varianza (che è stata dimostrata essere 0,00009) ci darà una deviazione standard di 20 giorni di 0,009486832981.
Passo 6. Ora convertire i dati ottenuti in dati "annualizzati". Poiché usiamo dati giornalieri e supponiamo che ci siano 252 giorni di trading in un anno (circa) per lo yen, moltiplichiamo le risposte del passo 5 per la radice quadrata di 252, cioè per 15,87450787. Per 901226 la deviazione standard del campione di 20 giorni è 0,009486832981. Moltiplicando questo per 15,87450787 otteniamo 0,1505988048. Questo valore è la volatilità storica, nel nostro caso 15,06%, e può essere usato come input di volatilità per il modello di prezzo delle opzioni di Black-Scholes.
Grazie per la vostra attenzione e comprensione)
sullo script:
Penso che un tale indicatore sarà richiesto
perché il calcolo della volatilità nel mercato è la priorità assoluta per ulteriori decisioni
cioè, nel calcolare la bassa volatilità (prezzo), comprare ad un alto (prezzo), vendere - questa è l'essenza dell'oscillatore
Penso che se lo scrivi correttamente sarà utile alla maggior parte dei trader per analizzare la loro strategia in un terminale popolare come mt4
GRAZIE PER IL VOSTRO FEEDBACK!
Qui scriveranno.