Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 12

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Chi sono i contromotori?

 

È il pappagallo di Strugatsky, Monday Starts on Saturday, con la freccia del tempo che punta all'indietro.

 
Ahhhh, l'ultima volta che l'ho letto è stato 10-15 anni fa... Non riesco a ricordare i classici, e le mie orecchie sono piene di capelli ora.
 
In generale, l'idea con la matrice di transizione non mi sembra più utile, perché affinché la matrice F in questa equazione non abbia proprietà contro-letterali, dovrebbe avere una struttura quasi banale che riflette solo l'autoregressione degli ultimi rendimenti (previsti) rispetto a un certo numero di rendimenti precedenti. Cioè, i coefficienti non banali non nulli saranno solo nella sua prima riga, e sotto sarà qualcosa come una sottomatrice diagonale con gli uno sulla diagonale e gli altri zero.
 
Il corso della discussione mostra che Prival ha messo una "u" sui primi due punti del suo Piano all'inizio :-). Tuttavia, mi sembra che i processi markoviani per formalizzare il flusso delle citazioni avrebbero senso per verificare l'adeguatezza del modello. Ma allora naturalmente il vettore L(k) non è un insieme di quotazioni "fuori dalla finestra", ma l'ultimo valore del prezzo (o dei rendimenti), cioè - uno scalare. Può diventare un vettore, se, per esempio, prendiamo le ultime citazioni di diversi strumenti (diciamo quelli in loop). Ma poi la questione dei test di portafoglio diventa molto attuale - il problema diventa di nuovo immenso :-(.
 

Signori un po' sbagliato, pensavo di aver postato questo materiale.

Stiamo studiando un flusso che ha caratteristiche di velocità e accelerazione

Così nel caso più semplice il nostro stato L(k) è una matrice

dove V(t) è la velocità e a(t) è l'accelerazione.

Per un processo discreto L(k)=[V(k),a(k)]

Ma molto probabilmente è così

Si vedano i miei articoli su questo argomento (a quei tempi si cercava di semplificarli o di ridurli sulle macchine 386 a causa degli alti costi di calcolo, e forse fu a causa delle necessità militari che apparvero le macchine multiprocessore). C'è dettaglio su come la matrice F risulta, come è per l'aereo basta buttare via la gamma.

Semmai sono in contatto.

P.S. E nonno Tikhonov Vasily Ivanovich è morto 1,5 anni fa, non lo sapevo. Ricorda con una parola gentile era un grande scienziato. (Ci sono riferimenti a lui negli articoli).

File:
perehodna_matrica.zip  83 kb
 

La nebbia delle formule della matrice si dissipa? (Close[i]-Close[i+1])/(time[i]-time[i+1])=Скорость

Komposter si è unito e ha detto che cercherà di gestire AKF. Vorrei che il "Grande Stakhanovite" si unisse a noi. Ho un compito degno della mano di un maestro, scrivere un filtro Kalman in MQL.

File:
kalman.zip  13 kb
 
Ho letto questo ramo del forum, ma non c'è molto da capire...

Se qualcuno potesse scrivere il sistema di equazioni differenziali da studiare.
 
shobvas:
Ho letto questo ramo del forum, ma non c'è molto da capire...

Se qualcuno potesse scrivere il sistema di equazioni differenziali da studiare.

Scarica il file Wordov appena sopra. Perehodna_matrica.zip
 
Dubito che si possa parlare di velocità, figuriamoci di accelerazione... almeno nella stessa ottica della velocità e dell'accelerazione degli aerei.
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