test esperto di strategie
E che 4 cifre e un periodo di prova siano sufficienti? Mostrare il sistema in azione con l'esempio di qualche esperto...?
Artur, scusa, non ho trovato la tua email. Lo scrivo qui. Ecco una serie per analogia con il tuo esempio.
(+0,08
+90,04
-89,64
+0,32
+180,56
+90,12
+0,12
+90,08
+90,12
+0,12
+90,04
-2,08
+87,92
+89,48
+87,92
+89,48
-185,20
-94,68
-1,04
+360,00
+90,00
+90,12
+90,04
-89,88
+0,08
+180,08)
periodo = 8 settimane
Dov'è l'autore?
(-455.46
-464.1
700.02
4178.56
1961.29
-297.38
-306.56
-762.03
2031.36
-761.82
-237.18
-761.82
-411.23
-70.07
-507.88
1696.44
1172.3
-761.82
754.08
-762.02
506.62
-762.02
1017.1
-516.64
515.38
1331.33
314.63
672.34
79.14
-762.02
-499.12
86.9
-761.82
35.02
-656.41
3073.89
-499.13
1154.77
-761.82
1005.18
997.81
-332.41
3853.23
-761.82
-369.96
8047.96
-762.02
-796.51
718.23
-761.82
-578.78
-437.83
-674.43
-165.36
3721.12
3398.22
2151.9
8.75)
periodo = 10 settimane
Buona giornata a tutti, e grazie per i vostri commenti.
Risponderò nell'ordine:
Figar0 - 4 cifre è un esempio, non volevo dare 100 cifre per niente.
KimIV, Parabellum - ok, vi darò i risultati stasera. Non posso rispondere istantaneamente online, ogni risposta richiede tempo, non tengo il software sul mio computer di casa.
Il mio indirizzo è fxforum dog inbox dot.ru (non ho trovato come rendere visibile un'email nel profilo, consigliare come)
Fino al contatto.
KimIV: punteggio 2, aumentare il numero di scambi a 100.
Parabellum: punteggio 3, aumentare il numero di scambi a 100.
Voi ragazzi avete ottimi punteggi, vi consiglio di fare 20 trade manuali almeno in modalità offline (cioè se al momento di entrare nel trade stavamo dormendo, allora conta come se fossimo entrati - il paper trading si chiama), ma non sulla storia e usando il feed delle quotazioni (gratis) da qualche fornitore occidentale. Per esempio scegliete tra quelli offerti qui: dailyfx dot com sezione grafici. Ci vorrà un mese o due, e se il risultato si ripete, come si dice, benvenuti ai Caraibi...
E in generale, il trading su carta è il caso più difficile. A volte nel paper trading si scopre che quello che abbiamo messo nel programma non si realizza in pratica a causa di ambiguità di interpretazione, che a causa della natura della scrittura del programma vengono interpretate per il meglio e il profitto è effettivamente ottenuto attraverso una programmazione imprecisa o errata - queste sfumature dovrebbero essere tenute a mente.
Anche la storia delle citazioni è importante. Immaginate di eseguire le vostre simulazioni sulla base di citazioni che avete letto dal nulla. qual è il prezzo di questo lavoro? .... hai provato a controllare la validità delle citazioni usate... In realtà è a questo che serve il paper trading dei flussi importati (non c'è neanche garanzia, ma più variazioni ci sono, più il risultato è stabile).
M-nya.... Beh, perché fare trade manuali quando si può mettere un esperto sul conto? O eseguire un test in avanti...
Non capisco qual è lo scopo di questo allegato? Mettere una "scatola nera" in una "borsa nera" a pagamento e per cosa? Perché i risultati del tuo, non so nemmeno cosa e non c'è un nome per questo, dovrebbero essere più affidabili dei risultati dei test? Può avere un certo senso, ma non per le strategie automatizzate. IMHO.
"Non sono cattivo, voglio capire".
"Non sono cattivo, voglio capire".
E in generale, è strano.
Anche solo visivamente, il rispettato KimIV ha un risultato più stabile e un punteggio inferiore...
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Buon pomeriggio a tutti.
Vorrei offrire agli scrittori di EA avanzati uno strumento per valutare la stabilità della strategia. Come molte persone probabilmente hanno notato, la maggior parte delle strategie che hanno dimostrato ottimi risultati sulla storia, o hanno scarse prestazioni nel trading reale, o portano a perdite. Come si scopre, né la percentuale di operazioni redditizie né la loro quantità, e tanto meno il loro valore assoluto durante il periodo di test, possono garantire la loro stabilità. Come abbiamo visto, anche le strategie con un profitto dell'80% possono rendere un conto perdente. E poi ci si chiede se esiste un meccanismo per valutare una strategia in base alla sua performance storica.
Prima di tutto, questo problema è interessante per le grandi banche e gli hedge fund, che praticano il trading con le cosiddette scatole nere e grigie. A proposito, il trading con i sistemi di trading (scatole nere e grigie) è venuto proprio da questo ambiente.
Un programma unico che permette di determinare la probabilità della sua stabilità in futuro, sulla base dei risultati del lavoro degli esperti sulla storia, è diventato disponibile per noi. La bellezza della valutazione sta nel fatto che non è richiesta alcuna conoscenza dei principi di funzionamento dell'Expert Advisor, tanto meno del codice.
La valutazione degli esperti è data su una scala di cinque punti:
1 - la strategia probabilmente si adatta alla curva e non mostra sostenibilità;
2 - la strategia mostra segni di sostenibilità e dovrebbe essere oggetto di maggiore attenzione durante ulteriori test;
3 - la strategia mostra stabilità e dovrebbe essere oggetto di maggiore attenzione durante ulteriori test;
4 - la strategia mostra stabilità, si può lavorare con essa su denaro reale;
5 - la strategia ha prestazioni eccellenti, si può lavorare con essa per soldi veri.
Va notato che anche un punteggio di 2 è incoraggiante su questa scala.
Tutto ciò che è richiesto per i test è una tabella di risultati che indichi il periodo di tempo in cui la simulazione è stata eseguita. Un esempio di dati di input è il seguente
(+10
-15
+50
-30)
periodo = 1 settimana.
Tra parentesi vediamo il solito vettore di risultati espressi in pip o già in una valuta specifica.
Nella fase iniziale si propone di utilizzare la valutazione descritta "gratuitamente". Coloro che sono interessati, si prega di inviare una e-mail.