Risonanza stocastica - pagina 7
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Pensate davvero di poter costruire una teoria fondamentale qui?
2 Yurixx:
Il risultato può, e anche dovrebbe, imho, essere semplice (nell'uso). Ma la strada per raggiungerlo può essere molto contorta e varia.
2 Yurixx:
Il risultato può e anche, imho, dovrebbe essere semplice (nell'uso). Ma la strada per raggiungerlo può essere molto contorta e varia.
Assolutamente, e se l'alta assemblea vuole impegnarsi in una risonanza stocastica, allora vi auguro buona fortuna.
Tuttavia, imho, lo stesso modello di risonanza stocastica è troppo debole per il mercato, come lei ha effettivamente convenuto.
2 AAB
È una posizione indecorosa per convincere gli altri della loro incompetenza e dell'inutilità dei loro sforzi.
Caro signore, lei ha qualcosa che non va nei suoi occhi. Cita la citazione che hai così "originariamente" interpretato.
a Ina01
Ciao, l'ho sospettato subito. Ma perché non si chiama Candid, penso che con un tale soprannome non c'è nessuno.
Così il modello standard per SR consiste nella parte dinamica (potenziale di lettura), nel segnale ciclico e nel rumore. Quindi, se si insiste su SR, non c'è modo di uscirne. Naturalmente dobbiamo scegliere (per iniziare) il modello più semplice ma adeguato. IMHO, se siamo interessati alla direzione ci dovrebbero essere tre stati stazionari - uno attuale, uno sotto e uno sopra. Non è necessario chiamarle "buche potenziali" :), ma puoi chiamarle così. La parte più controversa (imho) è il segnale ciclico. E non ho alcuna obiezione a una struttura temporale regolare - non stiamo nemmeno parlando di sessioni, fine settimana, rapporti trimestrali, elezioni ecc. A volte penso che la "notizia" sia stata inventata da qualcuno estremamente intelligente (o furbo :) - proprio per regolarizzare i segnali e di conseguenza, per semplificare i calcoli in un modello a noi sconosciuto :). L'unico problema è che l'ampiezza e il segno dei segnali sono, sospetto, abbastanza vicini alla casualità (almeno con il nostro grado di consapevolezza)".
Per questo caso particolare voglio solo iniziare con la ricerca di modelli legati al rumore, e non costruire modelli e discutere con voce rauca per la presenza o l'assenza di cicli, per esempio. Ho lavorato secondo il principio: se non sai qualcosa - chiedi al mercato.
In tutte le fonti lette scrivono dell'intensità del rumore come una quantità completamente comprensibile e ben nota. Ma non scrivono chiaramente di cosa si tratta. Ho anche sviluppato un complesso d'inferiorità per questo. :о)
a Yurixx
Sergey sta solo scherzando :o)))) In generale, ho dovuto coinvolgere matematici professionisti nello sviluppo del modello.
Yuri, il mio Expert Advisor, cosciente sulla base di tutto lo stesso modello fondamentale, mostra risultati molto migliori rispetto anche alla somma dei leader del primo top. E questo non è vantarsi. Ho testato la previsione su ogni barra e ha mostrato un errore inferiore all'1% per le principali quotazioni e diversi DC. Ecco un esempio di come funziona il modello, finora in MathCAD (funziona almeno a ore):
Il quadrato rosso è la zona di inversione prevista, che consiste nel livello calcolato che il prezzo occuperà e la probabilità stimata di inversione in questa zona. Probabilmente vi chiederete perché non sono nel campionato? La risposta è molto semplice, non sarò in grado di soddisfare la condizione del test dei cinque minuti, e non ho bisogno del campionato. Inoltre, sto trasferendo il codice, e l'intoppo principale è il problema del calcolo dei livelli dell'alce. C'è un bel po' di errore (circa il 60%).
Allora perché sei entrato in wavelets e per quanto ho capito da un ramo vicino vuoi coinvolgere NS in wavelets pasticciando?
Sembra che tu sia stato attaccato dal pessimismo - la base per lo sviluppo di malattie più complesse. Un buon consiglio, un buon boccale di birra, in compagnia di amici, può facilmente curare questo malanno. Ti ricordo "giovane", per così dire, quando ti ho incontrato per la prima volta sul forum, quando avevi un'opinione molto diversa. :о)))
Meglio discutere su come contare l'intensità del rumore!!! Vi assicuro che è molto più utile delle chiacchiere sul campionato.
PS: e se analizziamo i campionati, sembra che nessuno dei partecipanti abbia mai tenuto premi stabili durante i campionati (e tutti hanno più o meno partecipato). O mi sbaglio?
alla matematica
Proprio così, lì potete trovare alcune buone riflessioni sulla potenziale applicazione.
Grande PS: se nessuno vuole perseguire questa strada, io non ne avevo molta voglia. :о))) Ditemi come conta questa cifra di intensità del rumore XXXXXXX (barrato e ancora barrato) e mi levo di torno. :о))) Vi do la mia onesta e nobile parola: scendo.
Ma vi assicuro che è un ottimo modello, anche per il mercato, ha solo bisogno di un po' di raffinatezza, molto meglio della mashka che Yuri ammirava :o)
Ciao, lo sospettavo fin dall'inizio. Ma perché non ti sei chiamato Candid, non c'è nessuno con quel soprannome.
Yuri, il mio Expert Advisor, cosciente sulla base di tutto lo stesso modello fondamentale, mostra risultati molto migliori rispetto anche alla somma dei leader del primo top. E questo non è vantarsi. Ho testato la previsione su ogni barra e ha mostrato un errore inferiore all'1% per le principali quotazioni e diversi DC. Ecco un esempio di come funziona il modello, mentre in MathCAD (funziona almeno per ore):Identificare gli oggetti principali e la loro interazione che definiscono la sua natura.
Ti ricordo "giovane", per così dire, quando ti ho incontrato per la prima volta al forum. Era quando avevi un'opinione completamente diversa. :о)))
Mi permetto di non essere d'accordo con te. Il vostro modello è una fenomenologia come qualsiasi altra. Anche se, si deve supporre, abbastanza complesso. E la risonanza stocastica è anche fenomenologia. Un modello fondamentale deve procedere dalla definizione degli oggetti di interazione di base, dei tipi di queste interazioni e delle loro leggi. Prendete una qualsiasi teoria fisica: un oggetto, le sue proprietà fondamentali, i parametri che descrivono quantitativamente queste proprietà, le leggi di interazione espresse sotto forma di equazioni. Dove si trova sul mercato? Non ho mai visto nessuno nemmeno provare a formulare ciò che è un oggetto interagente sul mercato, per non parlare di tutto il resto. Rifiuto quindi immediatamente l'opzione della teoria fondamentale come attualmente impossibile. E così l'uso della risonanza stocastica è un tentativo di costruire una teoria fenomenologica, ma basata su un modello specifico. La cui utilità ho messo in dubbio.
E in generale, voglio darle credito. L'1% di errore di previsione su ogni barra è un risultato impressionante. Partecipare al campionato è un giocattolo. Se tu mettessi la tua creatura, sulla quale hai speso molto tempo e sforzo, nel campionato, non ti capirei.
E ti sbagli sul pessimismo. Dato che io stesso mi occupo di costruire un modello fenomenologico, questo significa che ci credo. I miei dubbi sulla SR sono semplicemente dovuti al fatto che più il modello è complesso, più tempo ci vuole per capire che non funziona. E il tempo è qualcosa che non abbiamo molto. Quindi non ho ancora cambiato idea. Ma è bello che qualcuno si ricordi ancora di me da giovane. :-))
a Candid
Succede. :о))) In generale, naturalmente, caro Metakvotes sarebbe auspicabile fare un portale con un solo ingresso, ma l'abbondanza di siti separati e non collegati sulla stessa cosa non è molto conveniente. Se scrivo "a Candid", sarà comprensibile, perché ci sono già abituato? :о))))
a Yurixx
Forse hai ragione e il modello non è affatto fondamentale. Si basa sul modello stocastico (principalmente di Shiryaev), la teoria dei frattali (non quei frattali che si possono trovare come indicatore), alcuni postulati della teoria dei processi casuali (lo stesso Shiryaev) e la teoria di Elliott (continuo a dimenticare dove mettere alcune lettere). Questo ci ha permesso di astrarre dalla fisica del processo. Ma tutti gli altri componenti sono presenti: oggetti, relazioni tra loro e dipendenze. Formule derivate empiricamente, basate sui risultati del Data Mining e dell'analisi statistica.
PS: non sono arrabbiato per questo, che sia fenomenologico. Proprio così, hai ucciso il mio orgoglio con poche frasi, a proposito, grazie :o)))
Nelle conversazioni con Candid, ho descritto ciò che mi ha "catturato" di questo approccio. Ora vi faccio una domanda diretta: come calcolate l'intensità del rumore? Se l'hai visto da qualche parte, per favore dimmelo, non riesco a trovarlo da nessuna parte, ho la sensazione che i servizi speciali abbiano fatto il loro lavoro e l'abbiano pulito :o)
Grazie, ci ho passato un totale di circa cinque anni, se si conta dalle prime idee in questo settore. Il Sistema non sarà al campionato, ha una funzione di destinazione diversa.
È un bene che mi sia sbagliato, il pessimismo è un cattivo compagno in Forex. :о)))
Sì, stavo per scrivere del rumore, ma in qualche modo è caduto.
Nell'analogia della fisica, l'intensità del rumore dovrebbe essere correlata alla sua energia in proporzione diretta. L'energia di un processo oscillante in fisica è proporzionale al prodotto del quadrato dell'ampiezza e della frequenza. Conoscete già la frequenza e lo spettro. Nel Forex l'ampiezza è la gamma di fluttuazioni di prezzo, o (scusa, vecchio mio) - la volatilità. :-))
In linea di principio, il quadrato dell'ampiezza può anche essere sostituito dal primo o da un altro grado. Se c'è un modello specifico, allora questo indicatore può essere reso un parametro per ora, e il suo valore esatto può essere determinato sperimentalmente confrontando i dati sperimentali con i calcoli sul modello.
Adatto?
a Yurixx
Questa è solo una funzione di energia quadratica omogenea per gli oscillatori (intendo quelli classici di cui si scrive nei libri di testo di fisica). Potrebbe funzionare, immagino che dovrei fare una trasformazione diretta di Fourier per il segnale e infilare l'ampiezza e la frequenza risultanti per calcolare l'energia usando questa formula. Supponiamo che io calcoli questo e che questo modello possa teoricamente essere preso come prima bozza. Posso anche calcolare lo spettro di potenza secondo il DSP. Ma come faccio a calcolare l'intensità del rumore in questi casi?
In qualche modo sono collegati. Sembra logico, più energia ha il sistema, più rumore dovrebbe fare. Solo che non mi è chiaro come calcolare il coefficiente di proporzionalità, dato che è improbabile che sia uguale all'unità? Non riesco a capirlo.
Il concetto di "rumore" non esiste senza "segnale utile". cioè bisogna prima definire cos'è un "segnale utile", il rumore si troverà automaticamente. Un segnale utile non può essere definito senza una descrizione formale. Il rumore si trova automaticamente come differenza tra un segnale e un "segnale utile". Se questa differenza non può essere descritta con le conoscenze attuali del processo, si chiama "caos".
In termini di trading - i processi sui piccoli frame influenzano la formazione di quelli più globali se ci sono le precondizioni per questo. Per esempio, una rottura sui minuti inizierà una valanga che formerà una tendenza sul grafico giornaliero, ma se ci sono le precondizioni per questo. Il potenziale è accumulato e la sua realizzazione inizierà a causa di movimenti "caotici". Caotico, naturalmente, solo dal punto di vista di un osservatore particolare (le sue informazioni sul processo). Il potenziale nel mercato può essere pensato come il desiderio/bisogno represso di una parte significativa del capitale per fare certe transazioni. Sentiment, uno dei nomi di questo potenziale.