Risonanza stocastica - pagina 9

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lna01:
grasn:

Forse, solo quale modello di riferimento scegliere per affrontare il rumore.

grasn, credo che tu abbia dimenticato di aggiungere: "potenziale non offerto" :)
:О)))


Oh, cavolo. Su un'altra query sorniona a google sull'intensità del segnale/rumore, ha mostrato il nostro thread nel primo top e "raccomandato" cercando lì. :о)))

 
Lasciatemi fare un'osservazione folle, forse farà qualche associazione per alcune persone. Alla ricerca di qualche valore o lo calcoliamo (vedi intensità del rumore da grasn) o lo confrontiamo con qualcosa (beh, lo calcoliamo anche noi), ti ricordi cos'è 1hp. - è un cavallo con altezza di 1 metro e peso di 1 kg, quindi come nostro cavallo possiamo usare rumore bianco da una parte e "rumore nero" (linea retta) dall'altra, il rumore che ci interessa e il suo valore è da qualche parte nel mezzo. In questo modo arriveremo a delle caratteristiche colorate (l'ho detto) del fenomeno.
 

Secondo Peters, è marrone o rosa. Ho dimenticato un po', dovrò rileggerlo... E mi è piaciuta la storia del cavallo.

 
Mathemat:

Secondo Peters, è marrone o rosa. Ho dimenticato un po', dovrò rileggerlo... E mi è piaciuta la storia del cavallo.

Questo se si pensa a tutto come a un rumore. E se il rumore è solo una parte di esso, allora... manca qualcosa nella zuppa :)
 
Avals:

Vinin ha ragione:

http://....

E giusto su cosa? Ha scritto "Spiacente, nessuna risposta". Questo è un riferimento al calcolo del rapporto segnale/rumore (che ho già programmato) e non ha niente a che vedere con il calcolo dell'intensità del rumore. Ma ciò che serve è l'intensità del rumore, che è ciò su cui la teoria della risonanza stocastica "insiste" e fa la distinzione tra i due.
 
lna01 писал (а): Questo se si prende TUTTO come rumore. E se il rumore è solo una parte di esso, allora... manca qualcosa nella zuppa :)
Beh, sì, sembra proprio così. Risulta una cosa così strana: la solita somma di rumore (una p.d.f.) e di un debole segnale regolare (una specie di non-casualità), che si amplifica sporadicamente fino ai cigni neri di tendenza, è un processo così casuale "a colori" (seconda p.d.f., colorata). Non mi piace questo...
 
Mathemat:
lna01 ha scritto (a): Questo se si prende TUTTO come rumore. E se il rumore è solo una parte di esso, allora... manca qualcosa nella zuppa :)
Beh, sì, sembra proprio così. Risulta una cosa così strana: la solita somma di rumore (una p.d.f.) e di un debole segnale regolare (una specie di non-casualità), che si amplifica sporadicamente fino ai cigni neri di tendenza, è un processo di "colore" casuale (la seconda p.d.f., colore). Non mi piace questo....
Mathemat, illuminami, letteralmente due parole o un link, qual è la bestia (un p.d.f.), sono debole in teoria, sto imparando però.
 

2 grasn

In pratica l'ultima pagina diceva tutto.

Avals ha giustamente sottolineato la presenza di segnale e rumore nello stesso flusso. Come separarli? Ci sono solo due opzioni: o si può definire il segnale o il rumore. Per me personalmente la prima sembra più logica, si entra nel Forex sperando di prevedere la tendenza (anche se è un piatto). Se la previsione è corretta, allora possiamo trarne profitto. Tuttavia, non stiamo cercando di "decifrare" fino a le informazioni contenute nel grafico dei prezzi. Ecco perché quando definiamo le tendenze che vogliamo trovare (o rilevare la loro presenza) nel flusso di dati, otterremo tre segnali (up, down & flat) che sono interessanti per noi. Tutto il resto è rumore.

Il prossimo. Circa l'intensità. In fisica, intensità, luminosità, potenza specifica, ecc. - sono tutte quantità specifiche legate al flusso di energia per unità di tempo. In altre parole, c'è, in primo luogo, lo spazio e, in secondo luogo, il processo di propagazione dell'energia in esso. Quindi, otteniamo unità di misura come J/(m.sq.*sec.). Inoltre, penso che nessuno obietterà se dico che il processo ha una natura oscillatoria - l'area dei valori di prezzo è localmente limitata e l'insieme dei valori di prezzo per il periodo di permanenza in questa area la copre completamente. Per questo motivo, tutti noi consideriamo non una condizione istantanea del mercato, ma una certa fetta della sua storia che ci permette di distinguere le fluttuazioni casuali e alcune tendenze con più o meno successo.

Ne consegue che non ha senso considerare l'intensità del rumore come una potenza (cioè in J/sec). Quindi, rimane solo una cosa: in questo caso, l'intensità deve essere intesa come l'energia delle fluttuazioni di prezzo. Il senso è chiaro - non possiamo dividere il Forex in parti, componenti, unità, processi sequenziali ecc. L'intero processo esiste nel suo insieme. In questo senso il flusso di dati dei prezzi mi ricorda personalmente un segnale ricevuto dallo spazio: nessuno sa chi lo genera, quali informazioni porta, in che lingua, qual è la chiave di crittografia, ecc. Ma possiamo calcolare l'energia di questo segnale. Naturalmente, con le limitazioni imposte dal principio di indeterminazione di Heisenberg.

L'energia delle fluttuazioni dei prezzi è buona anche per altre ragioni. L'energia è una quantità additiva, quindi dividere un flusso di dati in segnale e rumore dividerà l'energia di questo flusso in energia di rumore ed energia di segnale. E nell'analisi spettrale si sa tutto sull'energia. E l'energia di volatilità rende conto, perché lo sk non è altro che un'ampiezza di oscillazioni statisticamente contabilizzata.

L'osservazione di Candid sulla gamma percepita è grande. Ognuno ha le sue idee speculative. Uno vuole giocare a minuti, l'altro a giorni. È chiaro che per loro la percezione delle tendenze sarà completamente diversa. E così lo stesso che il day trader vede come una tendenza, quello che gioca sui giorni vedrà come rumore. Quindi, imho, non si dovrebbe prendere la parola segnale in senso assoluto. Sarebbe più corretto definire il proprio interesse e filtrarlo dal flusso di dati.

Un'ultima cosa. L'energia è direttamente proporzionale al prodotto del quadrato dell'ampiezza per la frequenza. Ma il coefficiente di proporzionalità, credetemi, non gioca un ruolo. Quindi non soffrite, non avvelenatevi con la birra e andate coraggiosamente in guerra. :-))

 

p.d.f. - funzione di distribuzione di probabilità, una funzione di densità di probabilità. "Cigno nero" è il termine di Taleb dal suo Fooled by Randomness. Si tratta di eventi rari ma schiaccianti la cui frequenza nel mercato è molto più alta di quella che avrebbe dovuto essere sotto l'"ipotesi normale" della distribuzione dei rendimenti. Riferimenti:

http://stock01.narod.ru/ - ci sono entrambi i libri di Peters alla fine.

Taleb: http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=&Number=56570&page=0&view=&sb=5&o=&fpart=&vc=1#Post56570, trovato in Biblioteca/Storia.

Ci sono sia la versione inglese che quella russa nel ramo. Ma è meglio leggerlo in inglese, perché la traduzione di Zakarian è disgustosamente vile. ...

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