Dalla teoria alla pratica - pagina 75

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Nikolay Demko:

Mezzo anno è sufficiente, si può imparare MQL in una quindicina di giorni. E per coloro che conoscono C, C++, C# e solo una parte di esso è necessaria, possono impararlo in un giorno.

Anche se sono d'accordo che per scrivere un EA è necessaria una certa esperienza, soprattutto come trader per capire tutti i dettagli.


La cosa principale è la pratica! Ho anche imparato il linguaggio in una quindicina di giorni (sintassi, cicli, funzioni).

 
Vladimir:

L'ho riletto, è davvero uscito storto. È come se cercassi di sottolineare quello che io ho e tu non hai. Mi dispiace che tu abbia pensato lo stesso. Non avevo in mente questo, voglio davvero sapere come questo tipo di modellazione automatica può aiutare.

Io stesso uso la legge della radice quadrata solo per restringere la ricerca, per trovare "dove cercare". Per esempio, i luoghi dove il massimo profitto teorico possibile è maggiore (dove un profitto corretto per lo spread esce per ogni scambio). Questo permette spesso di ridurre praticamente la dimensionalità dello spazio di ricerca.

Non importa. Non ho postato i risultati, solo la conclusione. Non mi sono nemmeno preoccupato di salvare i calcoli, perché mi interessava la presenza o l'assenza di esso. Ad oggi non so a cosa possa servire. Qualcosa non ha visto, qual è la sua conclusione?

Per quanto riguarda l'esperimento stesso, sono quasi equivalenti. Solo che invece di MA ho usato filtri LF, e invece di una distribuzione di "frequenza" (per quanto ho capito l'hai applicata) ho usato una distribuzione di probabilità. Li ho ridotti insieme convertendo le frequenze di taglio dei filtri all'unità, con un corrispondente cambiamento dell'ampiezza per energia del segnale.

In alternativa, lo stesso potrebbe essere mostrato tramite la trasformata di Fourier e il confronto degli spettri tramite la scalatura. Questo non è stato fatto.

 
Alexander_K2:
Lasciatemi spiegare di nuovo. La distribuzione di probabilità che vedete sugli incrementi - non va da nessuna parte. Vuole vivere! Appare in un modo o nell'altro nelle deviazioni dei prezzi dalla media mobile. E l'obiettivo di questi esperimenti che Vladimir ha fatto è capire a quale MA le deviazioni da esso formano una distribuzione che è massimamente simile alla distribuzione che si vede sugli incrementi. Questo sarà il volume di campionamento per il calcolo di una trailing MA che massimizzerà il profitto. Cosa c'è da non capire?

Perché hai deciso che la tua distribuzione sugli incrementi dovrebbe essere la stessa della distribuzione sulle deviazioni da ma.

 
Alexander_K2:
Lasciatemi spiegare di nuovo. La distribuzione di probabilità che vedete sugli incrementi - non va da nessuna parte. Vuole vivere! Si manifesta in un modo o nell'altro nelle deviazioni di prezzo dalla media mobile. E l'obiettivo di questi esperimenti che Vladimir ha fatto è capire a quale MA le deviazioni da esso formano una distribuzione che è massimamente simile alla distribuzione che si vede sugli incrementi. Questo sarà il volume di campionamento per il calcolo di una trailing MA che massimizzerà il profitto. Cosa c'è da non capire?
Non è quello che intendiamo).
 
Alexander_K2:

E per niente!

Lasciatemi spiegare. Stavo rispondendo alla domanda specifica di Vladimir.
 
Alexander_K2:

:))))))))))))))) Sto solo dicendo. Come qualcuno qui ha detto: "Esigo una continuazione del banchetto!". :))))))


Quale banchetto? Mostrami i tuoi risultati intermedi! )

 
Максим Дмитриев:

Quale banchetto? Mostrami i tuoi risultati intermedi! )

E dal pubblico mi gridano - Dammi i dettagli! (с)


Oh, dovrai scrivere un articolo, Alexander). A proposito, danno soldi per gli articoli). Quelli veri, non quelli demo.

 
Alexander_K2:
Ehm... No, sono pigro. Sono abituato a supervisionare esclusivamente, ma se qualche studente, tra quelli presenti qui, scriverà una tesina sulla stazionarietà/non stazionarietà sulla base di metodi non parametrici, e la pubblicherà qui con la firma di un supervisore - sarà SI!

Mi ha ispirato. E come vecchio ed esperto provocatore, non ho potuto resistere).

Non sono una bilancia o mezza bilancia, ero seduto a masticare un pane nero, continuavo a guardare il ragazzo occhialuto di Ksen'kin, il modo in cui fingeva di essere uno scienziato. 

Forse anch'io sono un seminarista. 
Forse sono un autista per l'occasione, vedo che anche gli ospiti si sono addormentati, Anche Ksen'ka, vedo, è una nuvola in una nuvola. 

Ma lui canta come un coro a tutta notte, Tutto su Ixes, Ixes e sines, E il vestito non è niente da vedere: 
La coda di un sarto. 

E non vive a Dubna, ma in qualche istituto di ricerca vicino a Kashira. 

Lui le dirà: "Moltiplica venticinque per nove e centesimi" e poi si siederà lì, scalciando e gemendo, mentre lei lavora. 

E funziona senza un mormorio, Le luci del telecomando sono snelle! 
Ebbene, cosa siamo noi, tra i robot, cosa dobbiamo fare, la gente che si è persa?!
 
Alexander_K2:
... Se qualche studente qui scrive una tesina...

Gli studenti sono estremamente rari qui. Ci sono anche pochissimi giovani (sotto i 30 anni). Il contingente principale è tra i 40+ e i 70+, quindi è un errore essere vecchi. La tua condizione di età su questo forum è più vicina a quella dei giovani.

 
Alexander_K2:

Hmmm... Perché voi signori ci mettete così tanto con questo compito?


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