LO SCAMBIO DI IDEE - pagina 12
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1. uno mostra la posizione High[] rispetto all'EMA, il secondo mostra la posizione Low rispetto all'EMA, quindi penso che dovremmo introdurre delle soglie (livelli di significatività). Confronta Delta non con zero, ma con queste soglie.
2. Hai un piccolo errore nel tuo codice. Le variabili cx e lx non possono essere uguali a 50, la condizione deve essere cx<50 e lx<50. C'è un superamento dell'array.
Possiamo farlo anche con le soglie - ho provato, ma è un parametro in più per l'ottimizzazione, mentre ha poco effetto. Per quanto riguarda l'errore, non sembra influire: while (cx<51), while (lx<51)
... ... ...
Tuttavia, IMHO, il test è irrilevante. Ti senti più sicuro se, per esempio, hai ottimizzato da maggio a settembre,
ma stai testando da gennaio a dicembre. Cioè, c'è sia una corsa che una fuga.
Il trend-detector ha mostrato buoni risultati (compresi i profitti out-of-sample) anche nel più semplice Expert Advisor - l'incrocio di due MA.
E anche nella sua forma pura - quando entra - quando il Delta attraversa la linea dello zero. E il trailing, naturalmente, era presente lì.
Le cose sono andate molto meglio quando ho implementato le entrate lunghe e corte indipendenti. Così il drawdown è compensato e il numero di trade aumenta. Per le posizioni lunghe e corte ho fornito i miei rilevatori di tendenza. Anche GBPCHF è in grado di fare profitto!
Le cose sono andate molto meglio quando ho fatto delle entrate indipendenti lunghe
e brevi. Il drawdown viene compensato e il numero di trade
aumenta. Per le posizioni lunghe e corte ho fornito i miei rilevatori di tendenza
. Anche GBPCHF è in grado di fare profitto anche con questo
!
Se ricordo bene, i parametri di entrata dovrebbero essere ottimizzati separatamente per comprare e vendere.
Se ricordo bene, bisogna ottimizzare gli input separatamente per comprare e vendere.
La scala del grafico è troppo rozza. Quattro cifre decimali non sono sufficienti! Quattro cifre decimali non sono sufficienti! Abbiamo bisogno di aggiungerne una quinta. In questo caso, i valori MA stessi sono semplicemente arrotondati a quattro cifre decimali. Per esempio, i valori MA sul grafico variano (approssimativamente) da -0,00015 a -0,00025, mentre i calcoli mostrano solo 0,0002!
Ho mostrato questo punto con delle frecce gialle sul grafico.
Cara gente! Per favore, consigliatemi cosa devo fare per aumentare la sensibilità della scala negli indici di 1 decimale.
Il mio Ruslan: "Come fai? Il mio tdetector finemente sintonizzato funziona bene. Ma durante il test ho avuto alcuni momenti poco chiari. Ho notato che a volte sembra esserci un segnale sul grafico. Un'operazione non viene aperta. Ho cominciato ad analizzarlo (con il mio solito scrupolo - modestamente parlando!). Includere un commento. È stato trovato il seguente equivoco.
La scala del grafico è troppo rozza. Quattro cifre decimali non sono sufficienti! Quattro cifre decimali non sono sufficienti! Dobbiamo aggiungerne un quinto. In questo caso, gli stessi valori MA sono semplicemente arrotondati a quattro cifre decimali. Per esempio, i valori MA sul grafico variano (approssimativamente) da -0,00015 a -0,00025, mentre i calcoli mostrano solo 0,0002!
Ho mostrato questo punto con delle frecce gialle sul grafico.
Cara gente! Per favore, consigliatemi cosa devo fare per aumentare la sensibilità della scala negli indici di 1 decimale.
Nella sezione init dell'indicatore dobbiamo solo scrivere IndicatorDigits(Digits+1); Otterremo una cifra in più. Se aggiungiamo +2, otteniamo altre due cifre.