Domanda sulla programmazione delle reti neurali

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Buon divertimento a tutti!
Ho una domanda sulla programmazione.
Vorrei sapere quali dati sono alimentati agli ingressi di una rete neurale per prevedere il prezzo di chiusura di una barra.
Se possibile, date un esempio di codice per i calcoli.
Chi, quali formule usano per i calcoli?
Ci sono un paio di EA basati su reti neurali, ma guadagnano leggermente di più di quanto perdono. Beh, non è una cosa seria.
 
La previsione del prezzo di chiusura delle barre è l'opzione peggiore. È il più brutto come il più informativo. È meglio che sia servito come input. E questo non è solo il mio imho. Vedi il mio ultimo commento nella sezione "Analisi grafica". Ci sono sviluppi?".

Che tipo di rete utilizzate (architettura)? Come si preparano i dati? Non ho codice, ma ho un po' di esperienza con l'interpolazione dei nerf. L'esperienza è negativa. Se vuoi, scrivi alla mia email, è nel mio profilo.
 
Leggete il libro di Ezhov e Shumsky "Neurocomputing e la sua applicazione in economia e commercio". Descrive molto bene come preparare correttamente i dati di input :) Buona fortuna!
 

Per esempio, quando ho lavorato con le reti neurali, ho usato il seguente schema:

  1. Selezionerei un segnale dalla barra corrente di una certa lunghezza
  2. decomporlo in singoli impulsi sinusoidali (trasformata di Fourier, solo leggermente più complicata),
  3. e poi lasciare che una rete neurale scenda su quegli impulsi per fare una previsione di un nuovo impulso.
  4. Dopo aver ottenuto le sue caratteristiche, ho eseguito la procedura inversa: costruito una sovrapposizione di impulsi e ottenuto una previsione di una serie di prezzi
 

Grasn, hai provato a prevedere le oscillazioni con NS? È ancora un'organizzazione dei dati più naturale delle barre. Questa idea mi tiene sveglio ultimamente...

 
Mathemat:

Grasn, hai provato a prevedere le oscillazioni con NS? È ancora un'organizzazione dei dati più naturale delle barre. Questa idea mi tiene sveglio ultimamente...

Devo chiarire che non ho previsto esattamente le barre. Ho scelto il segnale iniziale della seguente forma: (H+L)/2. Ho fatto due modifiche al sistema:

  1. Il primo modello era basato sulla teoria di Eliot. È un fatto noto che se si selezionano le armoniche, si può costruire qualsiasi modello della teoria delle onde. Lo stesso vale per gli impulsi. Avendo ottenuto l'impulso di previsione (ricordatemi: il mio NS ha fatto previsioni di impulsi, non di prezzi) ho eseguito un'analisi basata sulla mia base di conoscenze (cioè varie strutture di impulsi e modelli ad essi correlati) e ho selezionato il modello di movimento più probabile
  2. Il secondo modello ha dato risultati più pratici. Avendo ottenuto un segnale di previsione (ho raccolto una sovrapposizione di impulsi tra cui quello previsto) ho calcolato un valore "medio", che ho usato solo in certe condizioni come livello (possibile profitto), altrimenti la previsione veniva ignorata.

PS: vorrei aggiungere che mi sono finalmente separato da NS circa cinque anni fa. Usarli in modo affidabile è un'illusione. Potrebbe essere necessario più tempo per trarre tali conclusioni. Nessuna NS sarà in grado di prevedere costantemente la fascia di prezzo con una probabilità accettabile. E funzionano benissimo, naturalmente, ma solo in singoli casi "accademici". E farete prima a riconoscere un lanciatore in una foto del vostro orto che a distinguere la terza ondata dalla quinta. Ma questa è, in un certo senso, una digressione. :о)


PS2 Rileggendo il mio post mi sono reso conto che non ho risposto alla tua domanda principale. La risposta è che dormo tranquillamente e non sogno più il successo delle previsioni di NS.

 

Grazie, grasn. Anch'io ho smesso di sognare dopo i miei esperimenti amatoriali (un paio d'anni fa), ma a quanto pare non ho ancora risolto quel ciclo - soprattutto perché non ho nemmeno preso la qualifica NS...

 
Mathemat:

Grazie, grasn. Anch'io ho smesso di sognare dopo i miei esperimenti amatoriali (un paio d'anni fa), ma a quanto pare non ho ancora risolto quel ciclo - soprattutto perché non ho nemmeno preso la qualifica NS...

Sì, non c'è di che. Non badate al mio pessimismo su NS. Ognuno deve andare per la sua strada. A proposito, le lunghe ricerche sulla struttura del segnale mi hanno aiutato molto a sviluppare il modello che ho sviluppato sui materiali di un forum amichevole(https://www.mql5.com/ru/forum/50458). È successo che le idee esposte da Vladislav e da molti altri partecipanti alla discussione (non mi riferisco ad Alex) sono molto ben impostate sulla mia esperienza e comprensione dei processi.

PS: A proposito, consiglio MineSet per la ricerca (se c'è bisogno di trovare qualche modello), sviluppato da SGI e venduto qui: http://www.purpleinsight.com/ quando SGI è crollata. C'è un set necessario di strumenti di Data Mining, inclusa la classificazione, così come eccellenti possibilità di visualizzazione (dopo tutto, SGI l'ha creato, e nessuno ha inventato meglio dell'occhio).

 
Mathemat:
La previsione del prezzo di chiusura delle barre è l'opzione peggiore. È il più brutto come il più informativo. È meglio che sia servito come input. E questo non è solo il mio imho. Vedi il mio ultimo commento nella sezione "Analisi grafica". Ci sono sviluppi?".

Che tipo di rete utilizzate (architettura)? Come si preparano i dati? Non ho codice, ma ho un po' di esperienza con l'interpolazione dei nerf. L'esperienza è negativa. Se vuoi, scrivi alla mia email, è nel mio profilo.
Io uso il perseptron multistrato.
Sto inserendo un prezzo di chiusura di 5 barre, e poi al cambiamento di un segnale in uscita (>0 o <0) vengono eseguiti i comandi Compra o Vendi.
 
Sì, dob-zorge, è quello che dovresti alimentare, non prevedere.
 
plan:
Leggete il libro di Ezhov e Shumsky "Neurocomputing e la sua applicazione in economia e commercio". Descrive molto bene come preparare correttamente i dati di input :) Buona fortuna!
Grazie per il suggerimento!
Studierò, se tutto funzionerà, stenderò un codice dell'Expert Advisor per testarlo.
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