Ottimizzazione e test fuori campione. - pagina 9
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
O meglio ancora, riscrivere del tutto quel pezzo di storia per mettere il consigliere più a suo agio. :))
Sì e il futuro è meglio scriverlo da soli per sapere quando comprare quando vendere :)
>> si e faresti meglio a scriverti per sapere quando comprare quando vendere :)
"Ho idiosincrasie sulla riscrittura dopo Mikhail Sergeyevich, GKChP (mi è capitato di essere su DB e BP in quel momento idiota), e Boris Nikolayevich - la storia è imprevedibile :))))......... per forex)
Come dice Mathemat..... si prova qui, si prova..... :( ma lo stesso per te :)
No, davvero, se il problema con il test ancora in qualche modo risolvibile, poi con l'ottimizzazione su questi siti è un fallimento completo...... e, d'accordo Granit77, che la schermata, che ho allegato per voi, sul cestino non tira )
E poi probabilmente avete bisogno o di rimuovere un pezzo di storia in modo che non apra questa fila di posizioni o di aggiungere un pezzo di storia in modo che possa chiuderle correttamente.
Sì, vorrei sapere cosa rimuovere prima :)
Se usate la variante Vita, allora potreste ottenere un adattamento dei dati e dubito che ne verrà fuori qualcosa di buono.
Non peggio di "coerente" ..... Non voglio ripetermi - leggete il suo post su insiemi e sottoinsiemi con attenzione.... - ha ragione ))
Nessuna garanzia in entrambi i casi......
Per quanto riguarda il consumo di tempo, penso che sia più il codice dell'Expert Advisor o un sacco di dati ottimizzati, piuttosto che il codice del ciclo di ottimizzazione, che fa sì che l'ottimizzazione richieda molto tempo.
Questo è ciò di cui mi occupo sempre prima di tutto, è l'ottimizzazione del codice. È fresco nella mia mente quando la mia macchina era debole e ci ho spremuto di più che su smart ones..... quindi la domanda non riguarda questo.
Ecco il punto: l'ottimizzazione è in corso e sto richiedendo (fammi vedere) 26195400 esecuzioni, in realtà nell'output (sto ottimizzando da 3 anni) risultano circa mille varianti. Non c'è modo di controllare questo numero manualmente. Rimane una "fetta" per l'inoltro del "2008" per intero. E qui posso mettere queste 1000 varianti in "sequenziale" - che ne scarti 500, non mi importa :)
Ma quando la mia macchina ha chiesto 26 milioni, è riuscita a fare 5000 passaggi, e questo 1000 senza genetica, 24 ore che chiede :(((
>>sono d'accordo Granit77, quello screenshot che ho allegato per te non è un dump).
Non pretendo di essere un consigliere, non può essere una discarica. Sto solo condividendo le mie sensazioni: ho molti drawdown come questo...
idiosincrasia. Naturalmente, non si butta via niente, ma il risultato dell'ottimizzazione è segnato come negativo.
Non pretendo di essere un consigliere, non può essere una discarica. Sto solo condividendo le mie sensazioni: non sono suscettibile a questi drawdown.
Idiosincrasia. Naturalmente, non si butta via niente, ma il risultato dell'ottimizzazione è segnato come negativo.
:) cambia te stesso (non te stesso) )
seriamente - è "idiosincrasia" o "idiosincrasia" corretto?
:) cambia te stesso (non te stesso) )
Non avrei dovuto mettere una faccina sorridente. Cambierò in tutti i modi, ed è nella direzione di studiare le sottigliezze dell'ottimizzazione, per non essere insostenibile.
Finora mi sono fidato della mia intuizione, ma più vado avanti e più ho dubbi.
P.S.
Mathemat ha abituato a dare del "tu" a coloro con cui si trova un terreno comune. Se non ti dispiace, manteniamo il "tu".
P.P.S.
Controllato con il dizionario, la parola corretta è "idiosincrasia",
Idiosincrasia (dal greco ѭѭѭѭѭѭѭ - particolare, speciale, insolito e ѭѭѭѭѭѭѭѭѭ - mescolanza), intolleranza - una reazione dolorosa che si verifica in alcuni ...
Bene, felice Giorno del Minatore!
Mathemat ha preso l'abitudine di dare del tu a coloro con cui si trova un terreno comune. Se non ti dispiace, teniamoci sul nome di battesimo.
Non mi dispiace, anche se non parlo cinese).
.... Yeltsin ricordato
Bene, felice Giorno del Minatore!
Posso elencare una dozzina di altre vacanze..... ne hai bisogno? )))))
La domanda non è facile.
In generale, fino ad ora ho pensato che prima di tutto è necessario fare un sistema che non perde su un lotto standard e invariabile ...... più ..... "solo quello standard funziona così.... ma se si avvita in un ordinato (sottolineo "ordinato" moniker, che non distorce il suo significato, il risultato è completamente diverso :)
Ce ne parlano, ma noi testardi non ci crediamo :))
Quindi il 27 agosto era il giorno del minatore.
Senza i minatori, il primo presidente della Russia avrebbe avuto un cognome diverso.
2.
il miglior money management matematicamente valido è quando si parte da 10k a 0,1 lotti e non di più.
L'argomento non doveva essere messo a tacere. La questione è ancora in sospeso. Dopo aver provato un sacco di esperti che erano redditizi con l'ottimizzazione"stupida" (one-pass) e poi hanno perso su demo, se non su forward, poi su reale, ho capito che fino a quando non deciderò questa domanda per me stesso - non andrò oltre.... Non ho niente da fare :)
Quasi un mese è passato. Ecco qualche risultato preliminare:
Strategy Tester Report
Tango-Mini
Alpari-Demo (Build 218)
Символ EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Период 4 Часа (H4) 2005.07.04 00:00 - 2008.10.02 20:00 (2005.07.03 - 2008.10.03)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Counter=0; Filename="opt1.txt"; nameEA="Tango-Mini_EG240"; PauseBeforeTrade=11; MaxWaiting_sec=60; Dolya=0.5; Down=50; Lot=0.1; LotsMeneg=0; MinProfit=115; SumProfit=85; Tral=2; VF=2; StopLoss=225;
Баров в истории 6054 Смоделировано тиков 2905866 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000000.00
Чистая прибыль 14620.93
Общая прибыль 32433.61 Общий убыток -17812.68
Прибыльность 1.82
Матожидание выигрыша 24.91
Абсолютная просадка 1096.96 Максимальная просадка 1824.99 (0.18%) Относительная просадка 0.18% (1824.99)
Всего сделок 587
Короткие позиции (% выигравших) 270 (79.26%)
Длинные позиции (% выигравших) 317 (75.71%)
Прибыльные сделки (% от всех) 454 (77.34%) Убыточные сделки (% от всех) 133 (22.66%)
Самая большая прибыльная сделка 415.05 убыточная сделка -442.03
Средняя прибыльная сделка 71.44 убыточная сделка -133.93
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 42 (2200.88) непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-2822.10)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 2200.88 (42) непрерывный убыток (число проигрышей) -2822.10 (7)
Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш 2
Дополнительно:
- максимум текущего убытка:- 1157 пунктов
- максимальное количество одновременно открытых позиций: - 21
Ho cambiato le regole per entrare e uscire da solo:
Strategy Tester Report
NACM
Alpari-Demo (Build 218)
USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Periodo 1 ora (H1) 2005.07.04 00:00 - 2008.10.02 23:00 (2005.07.03 - 2008.10.03)
Model All ticks (il metodo più accurato basato su tutti i più piccoli timeframe disponibili)
Parametri Counter=0; Filename="opt1.txt"; nameEA="NACM_UJ60"; PauseBeforeTrade=11; MaxWaiting_sec=60; Dolya=0.5; Down=50; Lot=0.1; LotsMeneg=0; x1=100; x2=148; x3=20; x4=111; MinProfit=44; Tral=0; VF=2; TakeProfit=73; StopLoss=296; Dopusk=7;
Bars in history 21058; 6173610 ticks sono stati simulati Quality 90.00%
Chart mismatch errors 0
Deposito iniziale 1000000.00
Profitto netto 4642.05 Profitto totale 12595.05 Perdita totale -7953.00
Redditività 1.58 Aspettativa di vincita 16.52
Drawdown assoluto 118.55 Massimo drawdown 1434.04 (0.14%) Drawdown relativo 0.14% (1434.04)
Totale operazioni 281 Posizioni corte (% vittoria) 155 (89.03%) Posizioni lunghe (% vittoria) 126 (90.48%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 252 (89.68%) Perdite (% di tutte) 29 (10.32%)
Maggiore operazione redditizia 75.65 operazione perdente -306.86
Media operazioni redditizie 49.98 trade perdenti -274.24
Massimo di vittorie continue (profitto) 41 (1932.69) perdite continue (perdita) 2 (-605.28)
Massimo di guadagni continui (numero di vittorie) 1932.69 (41) perdite continue (numero di perdite) -605.28 (2)
Media di vittorie continue 10 perdite continue 1
Deposito iniziale 1000000 (?). Durante l'ottimizzazione ho messo un limite al drawdown, c'è una percentuale. Se il 30% da 10000 e da 15000 - sono valori di ordine diverso, allora lo 0,3% da un milione, o poco più, è circa la stessa quantità.
Sì, i tick alla fine dei grafici sono "close at stop".
Ottimizzazione 24/6/6/3 - numero di mesi.
24 è la parte principale, identificare i set di parametri che danno risultati accettabili.
Da 2 a 6 è OOS: eseguite i set risultanti su questi intervalli.
Poi, Excel e analisi:
- piccolo profitto inammissibile - rottame
- affari meno di 70-80 sul periodo principale - rottame
- saldo negativo su OOS - rottame
- disallineamento lordo tra profitti e numero di affari e periodi - rottame
dopo che rimangono 10-15 linee....... per che la finestra in 3 mesi: solo per vedere, se vale la pena fare ulteriore scelta - può essere ci sono solo minus :)
Se vedo che vale la pena, allora raggruppo gli insiemi - 2, un massimo di tre e un'ottimizzazione finale attraverso l'intervallo ...... scegliere il migliore, e poi la demo .... nessuna garanzia, nessuna statistica ancora :)
..... e tutto questo avviene abbastanza lontano dai set, che danno il massimo profitto sulla parte principale dell'ottimizzazione.
Così, il 90-95% delle combinazioni apparentemente redditizie sono respinte: Expert Advisor-Instrument-Timeframe.
Qualcuno potrebbe dire che non c'è abbastanza profitto. Ma ho "scommesso" sull'affidabilità.
Le critiche sono benvenute.
PS1 Non pretendo la paternità, la maggior parte di ciò che ho usato, descritto in questo thread e su questo forum.
PS2 :) a volte non è affatto dannoso fare un piccolo errore in un codice che poi permetterà non su tutti i tick, e sui punti di controllo di ottimizzare......