Strategie Forex - pagina 10

[Tantrik]

paukas:
50 non sono sufficienti. Dovremmo averne 100.

Infatti, 50 non saranno sufficienti allo stesso tempo. Bisogna prendere degli strumenti di lavoro, e c'è un massimo di 25.

[[Eliminato]]

more:

Sembra stupido, ma vale la pena provare.

Probabilmente non c'è niente da fare in forex con una psiche normale.

Èpiù difficile "VINCERE" un PROFITTO, comunque, che sedersi su una perdita!

Dovresti provarlo, ma non nel modo letterale in cui l'ho scritto. L'ho scritto dalla palla, ho solo cercato di invertire la pseudo-strategia e fare anti-pipsing da pipsing. Si può anche dire che l'ho preso come uno scherzo. Ma in realtà, c'è una battuta in ogni battuta... scherzo. Proverò questo sulla demo:

- Prendete TF D1. Noi determiniamo la tendenza. Lo vediamo chiaramente senza indici. Se abbiamo bisogno di un indicatore di tendenza per vedere la tendenza, significa che non c'è tendenza, quindi ci fermiamo &&& su questa coppia di valute e ne prendiamo un'altra che non ha meno volatilità e anche un piccolo spread. Aspettiamo il pullback. Arriva il pullback.

- Prendiamo la TF M15. È chiaro che lì vediamo chiaramente la tendenza opposta, poiché c'è un pullback su D1. Aspettiamo quando la tendenza si inverte. Spostiamo l'ordine di stop sull'apertura più vicina ad ogni estremo evidente. Funziona. Abbiamo fermato l'attuale e più recente estremo locale a M15. Sulla storia, spesso non supera i 50-60 pip. Cioè fissiamo l'alce secondo gli standard dei 15 minuti, ma fissiamo la linea di prelievo secondo gli standard del giorno. Non lo so esattamente, ma che siano 300. Perché 300? Beh, diciamo che 300 è meno dell'altezza media delle candele settimanali. Inoltre, il prezzo può passare il doppio della distanza sul grafico giornaliero senza un pullback. Un alce si innesca - e allora? Aspettiamo il prossimo segnale, nella stessa direzione, nella direzione del trend giornaliero. Abbiamo stabilito il prossimo ordine.

Pensi che possa funzionare? Ho guardato la storia e ho trovato risultati positivi. Lo testerò nel modo giusto quando avrò tempo. (Voglio dire che lo faccio manualmente, non ho Expert Advisors). Può sembrare che ci saranno troppe perdite, ma sono rimasto stupito nel vedere che non era così. Si sovrappongono ai profitti. Forse, stavo guardando i mesi sbagliati e ha accidentalmente causato una sorta di montaggio...

[Ulterior]

goldtrader:

Non stai controllando bene:

- L'aspettativa sopra i 6000 con un lotto incrementale non dice esattamente nulla,

- La qualità della modellazione è n/a,

- Se guardi attentamente il tuo grafico, puoi vedere che il TS almeno non ha guadagnato nulla sugli ultimi 500 trade circa. E questo è il periodo in cui c'è una storia di M1.

.

Conclusione: impostare un lotto SOSTENIBILE di 0,1 (per stimare il reale payoff atteso), scaricare la storia di M1, e ottenere una qualità di modellazione del 90% (o 25% per M1). È probabile che poi l'idillio sparisca.

Simbolo		GBPJPY (Sterlina britannica contro Yen giapponese)
Periodo		15 minuti (M15) 2010.04.01 01 01:45 - 2010.12.24 16:59 (1970.01.01 - 2011.01.09)
Modello		Solo prezzi aperti (solo per Expert Advisors che controllano esplicitamente l'apertura delle barre)
Barre in prova	18495	Zecche modellate	36890	Qualità della modellazione	n/a
Errori di grafici non corrispondenti	0
Deposito iniziale	10000.00
Utile netto totale	5598.94	Utile lordo	6558.96	Perdita lorda	-960.02
Fattore di profitto	6.83	Payoff previsto	28.71
Dispersione assoluta	231.09	Dispersione massima	1270.41 (11.40%)	Prelievo relativo	11.40% (1270.41)
Totale scambi	195	Posizioni corte (vinto %)	88 (95.45%)	Posizioni lunghe (vinto %)	107 (85.05%)
		Operazioni di profitto (% del totale)	175 (89.74%)	Operazioni in perdita (% del totale)	20 (10.26%)
Il più grande		commercio di profitto	151.03	commercio di perdita	-182.08
Media		commercio di profitto	37.48	commercio di perdita	-48.00
Massimo		vittorie consecutive (profitto in denaro)	60 (2510.56)	perdite consecutive (perdita in denaro)	5 (-420.42)
Massima		profitto consecutivo (conteggio delle vittorie)	2510.56 (60)	perdita consecutiva (conteggio delle perdite)	-420.42 (5)
Media		vittorie consecutive	13	perdite consecutive	2

[Vladimir Gomonov]

albe:

1) Sì, è ovvio dalla foto - stava aumentando LOT, ma ha nascosto la dimensione LOT.

2) Bisogna testare senza cambiare il LOT altrimenti è tutta spazzatura!!!

1. non ha nascosto l'accumulo del lotto. Questo è quello che ha scritto: l'aumento aggressivo dei lotti fa parte della strategia. E non ha nemmeno nascosto la dimensione del lotto - nessuno gliel'ha chiesto. ;)

2. Esiste una tale teoria. Non lo sostengo. E la MM adattiva? Questo caso, tra l'altro, potrebbe anche essere classificato in questo modo. :)

[Byte]

paukas:
Il più delle volte senza fare un cazzo, stranamente. Meno tempo si passa sul mercato, meno rischi ci sono.

Cosa fai meno spesso?

[Алексей Тарабанов]

Byte:

e la minor parte del tempo cosa fare?

Essere sul mercato. Stranamente, può essere redditizio.

[sammi61]

artikul:

Vedete, sono una persona meticolosa e analitica )))) Controllo tutto da solo )))) Quindi, ecco il risultato dell'utilizzo di due sole funzioni - iClose e iVolume))) Quando l'aspettativa è maggiore di 6000, siete d'accordo che non fa differenza cosa questi stessi volumi visualizzano))))

Qualcuno può postare l'esperto di questa strategia per testarla?

[sammi61]

artikul:

Ecco un tacchino, così non soffri troppo ))))

Quali barre di colore usare per piazzare ordini stop e se piazzare stop su posizioni aperte?

[Byte]

tara:
Essere sul mercato. Stranamente, può essere redditizio.

Quindi si scopre che è necessario essere nel mercato per le ultime 100 barre/candele meno del tempo?

:)

[artikul]

MetaDriver:

1. non ha nascosto l'accumulo del lotto. Ha scritto: L'offerta aggressiva fa parte della strategia. Non ha nemmeno nascosto la dimensione del lotto - nessuno l'ha chiesto. ;)

2. Esiste una tale teoria. Non lo sostengo. E se fosse un MM adattivo? Questo caso, tra l'altro, potrebbe anche essere classificato in questo modo. :)

double LOTS(int index)
{   
   if(Lots>0) return(Lots); 
   if(Step>0) int F=AccountBalance()/Step; else return(MINLOT(index));
   if(F>0) F--;
   return(MathMin(MINLOT(index)+LOTSTEP(index)*F,MAXLOT(index)));
}

Lotti e Step - variabili esterne, indice - numero di simbolo (EA è multicurrency). Dopo aver raggiunto la dimensione massima consentita del lotto, si può dire che l'EA negozia con una dimensione costante del lotto ))) Anche se, se si imposta esplicitamente la dimensione del lotto, non ci sarà alcun aumento. ))) Ma perché tagliare i profitti quando il mercato va nella tua direzione? )))