Statistiche di slippage degli ordini limite sulla borsa - pagina 8

Nuovo commento
 

TP ottiene uno slittamento negativo nel tester

PQ      0       23:57:02.304    Trade   2018.03.29 23:59:14   position modified [#154  sell 1.00 TESTER 0.87670 tp: 0.87689]
JH      0       23:57:02.304    Trade   2018.03.30 00:03:35   take profit triggered #154  sell 1.00 TESTER 0.87670 tp: 0.87689 [#157  buy 1.00 TESTER at 0.87689]
QQ      0       23:57:02.304    Trades  2018.03.30 00:03:35   deal #153  buy 1.00 TESTER at 0.87729 done (based on order #157)
 CG      0       23:57:02.304    Trade   2018.03.30 00:03:35   deal performed [#153  buy 1.00 TESTER at 0.87729]
DK      0       23:57:02.304    Trade   2018.03.30 00:03:35   order performed buy 1.00 at 0.87729 [#157  buy 1.00 TESTER at 0.87689]


In questo caso la posizione BUY avrebbe dovuto chiudere a TP = 0.87689 ma il livello TP ha chiuso a 0.87729, ottenendo uno slippage negativo di -40 pips!

Perché il TP può scorrere negativamente nel Tester?

Siamo riusciti a far sì che gli ordini limite non scivolino nel Tester. Ma la situazione con TP non è buona - sono mercato e quindi scivolano. Come si fa a disabilitare lo scorrimento e il TP nel Tester?

 
fxsaber:

Nel tester TP, TP ottiene uno slittamento negativo

Ecco il motivo. Log

CM      0       00:30:17.505    Trade   2018.03.28 23:48:46   position modified [#165  buy 1.00 Si-6.18 58290 tp: 58300]
DJ      0       00:30:17.507    Trade   2018.03.29 10:00:00   take profit triggered #165  buy 1.00 Si-6.18 58290 tp: 58300 [#168  sell 1.00 Si-6.18 at 58300]
RQ      0       00:30:17.507    Trades  2018.03.29 10:00:00   deal #163  sell 1.00 Si-6.18 at 58255 done (based on order #168)
 FI      0       00:30:17.507    Trade   2018.03.29 10:00:00   deal performed [#163  sell 1.00 Si-6.18 at 58255]
NI      0       00:30:17.507    Trade   2018.03.29 10:00:00   order performed sell 1.00 at 58255 [#168  sell 1.00 Si-6.18 at 58300]

Cioè abbiamo TP 58300 ed esecuzione a 58255. Allo stesso tempo, il tempo di esecuzione TP (DEAL_TIME) è 10:00:00.001, ma il prezzo di esecuzione TP corrisponde al tempo futuro - 10:00:00.024. Cioè, il TP non solo viene eseguito con uno slippage negativo, ma viene anche riempito utilizzando i prezzi futuri.

Qualcosa è andato storto nel tester con le pinne e forse non solo con loro. Dovremo verificare l'adeguatezza del Tester. Di nuovo, non ci si può fidare di lui.

Si prega di aggiungere una correzione per questo bug nella prossima build. Rendete l'esecuzione per i TP nel Tester la stessa di quella degli ordini limite!

 
fxsaber:

Fate l'esecuzione per i TP nel Tester come per gli ordini limite!

Perché? Il TP non è un ordine limite, ma un ordineeseguito sul mercato a determinate condizioni. Di conseguenza, lo slippage sarà spesso negativo se si trova al punto TP corretto (dove vengono acquistati grandi volumi di ordine limite) e positivo (per esempio, quando si sfonda il livello quando uno stop è scattato da persone) se non si trova al punto TP corretto. Mi piacerebbe essere in grado di impostare lo slippage in modo indipendente nel tester - poi chi ne ha bisogno lo farà.

 
Aleksey Vyazmikin:

Perché? In una borsa, il TP non è un limite mal'esecuzione di un ordine dimercato in condizioni specifiche.

Perché il Tester non è uno scambio. I TP su una borsa possono avere uno slippage negativo a causa del fattore di ritardo, che non è presente nel Tester in modalità di trading "No Delay".

 
Aleksey Vyazmikin:

Perché? In una borsa, il TP non è un limite, mal'esecuzione di un ordine dimercato in condizioni specifiche.

Davvero?
 
Комбинатор:
Davvero?

Purtroppo è così.

 
fxsaber:

Purtroppo è così.

in MT5 e nella borsa sono due grandi differenze
 
Комбинатор:
In MT5 e in borsa ci sono due grandi differenze

Dubito che esista una cosa come un ordine TP in una borsa.

 
fxsaber:

Dubito che esista una cosa come un ordine TP in una borsa.

Perché preoccuparsi di questa domanda? risulta che mt5 non è mt5 e TP non è fatto umanamente
 
Комбинатор:
Allora perché fare questa domanda?

Al tester MT5, non alla borsa. Almeno lascia che il TP nel tester lavori in modo umano. Cosa impedisce a MQ di inviare limitatori al posto del mercato - non è chiaro.

Per quanto riguarda TP, questo è un fiore

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia

Bug, bug, domande

fxsaber, 2018.03.05 19:22

Bug del tester.

Che ci sia una posizione BUY con TP prima. E c'è un SellLimit sullo stesso TP. Il tester esegue tali situazioni in diversi modi

  • prima BUY_TP, poi SellLimit.
  • prima SellLimit, poi Sell_TP.

Nel secondo caso abbiamo due posizioni opposte aperte contemporaneamente in una copertura o una posizione BUY chiusa senza aprire SELL.

Per le coperture è aggravato dal fatto che SellLimit può essere riscattato a causa di denaro insufficiente per aprire la seconda posizione.

In generale, condurre il Tester a un comportamento non ambiguo - prima TP, poi Limit.


Questo è un vero problema con Limit.

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia

Bug, bug, domande

fxsaber, 2018.02.14 14:41

Il bug non è nel terminale, ma nella piattaforma MT5
#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#define Bid SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID)
#define Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

void OnStart()
{
  OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 100, 0, Bid);
  
//  OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 1, Ask, 100, 0, 0);
}

Eseguire su MQ-Demo su qualche simbolo che si muove lentamente. EURHUF per esempio.

Lo script apre una posizione BUY con TP = Bid. Cioè, la posizione dovrebbe chiudersi immediatamente. Ma il TP sarà controllato per il rispetto della condizione di accettazione solo alla prossima spunta!

La posizione non sarà chiusa immediatamente fino al prossimo tick. Inoltre, se il prossimo tick ha Bid < TP, il TP rimarrà senza alcuna accettazione.


Lo stesso vale per gli ordini limite (linea commentata). La situazione è la stessa nel tester.


E la ciliegia.

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia

Errori tipici e come risolverli quando si lavora in un ambiente di trading

fxsaber, 2018.02.24 16:25

Vi mostrerò anche l'aspetto di questi ordini di mercato cancellati

Solo che non c'è nessun errore.

Questo esempio si è rivelato essere molto più fresco. Un TP piazzato dal broker stesso è stato codificato! E quasi immediatamente (stavo aspettando 115 ms-apparentemente era un bug di MT5) dopo che il riordino è stato chiuso, il broker ha impostato un altro TP, che è stato eseguito. I commenti agli ordini non appaiono nello screenshot. Il colore verde èORDER_REASON_TP. Di conseguenza, l'ordine ha anche l'ORDER_POSITION_ID.

Cioè, TP è riordinato e aspetta il prossimo tick per essere riordinato. Non è impostato immediatamente.

12345678910
Nuovo commento
Motivazione: