Come si identificano i modelli su cui il TS pronto mostra un profitto? - pagina 5
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Se è così complicato, allora devi studiare il comportamento del prezzo che precede i trade, inserire alcuni parametri di prezzo e fare un'analisi dettagliata. Ma può essere difficile farlo nel terminale.
Se è così complicato, devi studiare il comportamento del prezzo che precede i trade, inserire alcuni parametri di prezzo e fare un'analisi dettagliata. Ma potrebbe essere difficile farlo nel terminale.
Lanci. Sarei molto cauto con questi filtri.
Un elemento di adattamento è sempre presente, di sicuro. Ecco perché è particolarmente sciocco buttare fuori gli stessi martedì di una singola corsa. Questo dovrebbe essere fatto almeno per un'ulteriore ottimizzazione.
Nella vita reale ho avuto un lungo caso in cui un giorno della settimana è stato buttato via. E in ognuno di questi giorni sono stato sorpreso di vedere che era giustificato dall'ignorare il giorno, perché il mercato perdeva quasi sempre in questo particolare giorno della settimana. Non uso questo filtro da molto tempo, perché non riscontro più una differenza così netta in base ai giorni della settimana. Ma ricordo bene che ci può essere un modello che vale solo in certi giorni. Perché sia così, non lo so. Ma è un fatto provato nella vita reale con migliaia di scambi e molti mesi di trading.
Gli studi statistici sul livello di dipendenza dei parametri possono ovviamente essere fatti nello stesso R. Non si tratta di strumenti, ma di approcci per spiegare le prestazioni della casualità effettiva del vostro TS.
Il modo più diretto è quello di confrontare il risultato finanziario di un trade utilizzando il TS con i risultati generati casualmente. Fate un esperimento di monte carlo, generando n volte (10.000 volte per esempio) il risultato di un TS casuale, mantenendo il numero di scambi = grado di libertà. Anche la durata degli scambi e la percentuale di acquisto/vendita dovrebbero essere identiche.
Utilizzando i risultati casuali ottenuti prendete il 99,9%-quantile. Se il vostro TS lo supera, possiamo dire che al livello di significatività 0,01 o meno il vostro TS sta sfruttando alcune relazioni redditizie.
Il modo più diretto è quello di confrontare il risultato finanziario del trading con i risultati generati casualmente del TS. Fate un esperimento di monte carlo, generando n volte (10.000 volte, per esempio) il risultato di un TS casuale, mantenendo il numero di scambi = grado di libertà. Anche la durata degli scambi e la percentuale di acquisto/vendita dovrebbero essere identiche.
Utilizzando i risultati casuali ottenuti prendete il 99,9%-quantile. Se il vostro TS lo supera, possiamo dire che il vostro TS sfrutta alcune relazioni redditizie ad un livello di significatività 0,01 o meno.
Sono consapevole del monte carlo. E ti ho visto farlo in particolare. Ma non c'è fede in questo metodo. Basta dire che genera una serie di prezzi mescolando le deduzioni. E sono le deduzioni il punto debole. Perché possono essere calcolati in modi diversi. Per qualche motivo, le deduzioni sono calcolate utilizzando i tempi, che sono entità fittizie completamente artificiali. Come calcolare correttamente le detrazioni è una grande domanda. Ed è necessario calcolarli per fare serie artificiali, o devono essere generati con un metodo diverso dalla mescolanza in generale? Estremamente ambiguo.
Non c'è dubbio che ci sia un modello. La domanda è: qual è il modello?
So di Monte Carlo. E ti ho visto farlo, in particolare. Ma non c'è fede in questo metodo. Basta dire che genera una serie di prezzi mescolando le deduzioni. E sono le deduzioni il punto debole. Perché possono essere calcolati in modi diversi. Per qualche motivo, le deduzioni sono calcolate utilizzando i tempi, che sono entità fittizie completamente artificiali. Come calcolare correttamente le detrazioni è una grande domanda. E hanno bisogno di essere calcolati per fare serie artificiali, o devono essere generati con un metodo diverso dal mescolare del tutto? Estremamente ambiguo.
E non c'è dubbio che il modello esiste. La domanda è: qual è il modello?
Questo esempio non si adatta molto al contesto. Non sto suggerendo di mescolare gli incrementi per far correre TC su di essi. Sto suggerendo di fare un algoritmo in cui tutti i parametri importanti del TS saranno selezionati casualmente ogni volta, ma il lavoro andrà sulla serie di prezzi originale.
Anche se è un pendio scivoloso. Se il TS è adattato alla serie dei prezzi, possiamo generare lo stesso TS adattato.
In generale, se vogliamo capire direttamente i modelli, dovremmo indagare il prezzo insieme agli affari in corso (i loro risultati), ma a causa della vaghezza del TS, sarà difficile trovare qualcosa.
Non sto suggerendo di mescolare gli incrementi per far correre il TS su di essi. Sto proponendo di fare un algoritmo in cui tutti i parametri importanti del TS saranno selezionati casualmente ogni volta, ma il lavoro andrà sulla serie di prezzi originale.
È così che faccio il bruteforcing quando ottimizzo. Di conseguenza, sono disponibili tutti i risultati per qualsiasi serie di parametri di input. Ma in che modo questo risponderà al:
zaskok3:
Domanda: qual è il modello?
È così che faccio il bruteforcing quando ottimizzo. Di conseguenza, sono disponibili tutti i risultati per qualsiasi serie di parametri di input. Ma in che modo questo permette di rispondere a:
Risposto:
È un pendio scivoloso però. Se il TS è montato su un intervallo di prezzo, allora si possono generare TS simili.
In generale, se vuoi capire i pattern direttamente, devi indagare il prezzo in congiunzione con i trade che avvengono (i loro risultati), ma a causa della fuzziness del TS stesso, trovare qualcosa sarà difficile.
Non esiste una lista ufficiale delle regolarità e dei loro nomi. O forse c'è, ma non l'ho visto. Io stesso invento il modello e poi scrivo solo la condizione per entrare con questo modello. Solo dopo il test sarà chiaro se si tratta di una regolarità reale o della mia fantasia. Per esempio: "Se il prezzo ha superato 20 punti entro 5 barre, allora andrà oltre di almeno 5 punti". Supponiamo che tutto funzioni. Come dovremmo chiamare questo modello? La condizione di entrata è il suo nome. L'Expert Advisor può avere molte condizioni per entrare, ma c'è la condizione principale. Se lo rimuoviamo, l'ordine non si aprirà. Questa condizione è il nome del modello o questa condizione + qualcos'altro.
D'accordo!
Continuo a non capire l'autore. O ha una scatola nera cucita nell'algoritmo di trading ed è addestrato con così tante scale che è impossibile capire le regole della scatola stessa. Oppure le regole del trading sono chiaramente prescritte nel codice, ma lui vuole inventare dei nomi per le regolarità del mercato.
Per me, prima formerò le regole di entrata e uscita da una posizione e questo saranno già i modelli identificati: se, per esempio, il prezzo è sceso di 80 punti e poi è salito di 10 punti, tornerà giù e colpirà il TP di 50 punti con la probabilità di così e così.