Regressione bayesiana - Qualcuno ha fatto un EA usando questo algoritmo? - pagina 7
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Qual è il punto? Naturalmente si può trovare se si cerca, dato che i mercati hanno inventato ogni sorta di indicatori diversi, ognuno dei quali può essere collegato a qualcosa con maggiore o minore successo.
СанСаныч Фоменко:
Il partito insegna che applicare la regressione lineare alle serie dei prezzi non è corretto perché sono non stazionarie. :)
L'autore del post precedente si è espresso male. I pacchetti statistici hanno procedure standard per elaborare le serie temporali: evidenziare la tendenza, evidenziare la componente stagionale e prendere la differenza. L'autore intendeva il primo.
Non è solo un posto, ci sono diverse volte in tutta la sezione. Ho letto un po'. L'articolo è nella peggiore tradizione dei più noiosi libri di testo per studenti.
Ho anche trovato"Tutti gli esempi di trasformazione Box-Cox dati in precedenza si riferiscono al caso in cui la legge di distribuzione della sequenza originale è assunta come normale. ".
Come mai hai dato un link a questo articolo, non sei un aderente al movimento "distribuzione anti-normale"? Oppure no?
Come diavolo hai fatto a linkare questo articolo, sei un aderente al movimento "distribuzione anti-normale"? O lo sei?
Quando cerchiamo di applicare la statistica, la pietra angolare, il fondamento, è la questione dell'APPLICABILITÀ di un particolare strumento di quella scienza.
Il tuo esempio non contiene variabili casuali - una costante. La dispersione si riferisce SOLO alle variabili casuali. Nel vostro caso particolare, c'era un risultato unico nella statistica: il calcolo della varianza mostrava che le costanti, non i numeri casuali, erano forniti come input.
L'unicità del tuo esempio è che il risultato è corretto e facilmente spiegabile. Di solito, se non si giustifica attentamente la possibilità di usare uno strumento, come la regressione lineare, si otterrà un risultato che non ha nulla a che fare con la realtà, e quindi completamente inutilizzabile nella pratica: i numeri saranno, si possono vedere (gopher visibile), ma in realtà, tutti questi numeri non lo fanno! Solo un gioco di numeri.
Usando la regressione lineare come esempio: un algoritmo standard (non uno fatto in casa) calcola i coefficienti di regressione e, di solito, la colonna all'estrema destra ci dice se i coefficienti di regressione che vediamo esistono davvero. Se la colonna all'estrema destra ha una cifra di 0,5 (50%) allora è certo che le cifre stampate non esistono. Se è il 10%, è solo quello, nella nebbia. ma se è meno del 5%, allora i numeri esistono davvero. E questo può essere creduto solo se prima si è riusciti a giustificare la POSSIBILITÀ di applicare questa stessa regressione lineare.
E cosa vi fa pensare che non siano numeri casuali. I numeri casuali improvvisamente non possono entrare in una linea retta? Possono anche disegnare un quadro di Repin.
E in generale, la conversazione non riguardava i dati, ma la formula, ciò che rappresenta e il significato che porta.
Come diavolo hai fatto a linkare questo articolo, sei un aderente al movimento "distribuzione anti-normale"? O lo sei?
E la discussione non riguardava i dati, ma la formula, ciò che rappresenta e il significato che porta.
Come se fossi caduto dalla luna. Come se identificare le onde fosse complicato. Il problema principale dell'analisi e di conseguenza del trading è l'identificazione della tendenza.
Anche se la domanda non è per me. Permettetemi di presentarmi: un soldato dell'esercito del generale Gauss. Un soldato comune, non addestrato.
Nel primo post dell'autore di questo thread c'è una descrizione con formule in formato pdf. Vorrei poter trovare una traduzione adeguata. https://www.mql5.com/go?link=https://arxiv.org/pdf/1410.1231.pdf
D'accordo. Se si potesse sapere esattamente se il mercato è piatto o in tendenza, la maggior parte degli esperti di alta frequenza sarebbe redditizia.
In questo post, sezione 5, presa di tendenza
https://www.mql5.com/ru/articles/363
l'autore mostra un'approssimazione perfettamente accettabile del campione di incrementi al normale. Si sa da tempo come trattare i punti che non giacciono su una linea retta - essi sono esclusi dal campione di circa il 7-10% dei valori massimi del modulo. Allora anche il criterio di bontà dell'adattamento di Kolmogorov (che è molto sensibile alla forma della distribuzione) mostra che il campione è normale. Per quanto riguarda i valori esclusi, questi sono i punti in cui la tendenza attuale si è interrotta. La fonte da cui proviene questa metodologia (ho letto qualcosa in inglese molto tempo fa, non ricordo dove) suggerisce fondamentalmente di formare campioni di incrementi da punti che sono tra i punti di rottura del trend, questo è ciò che si suggerisce di chiamare il trend corrente.
Questa è roba interessante.
Una nota importante: l'autore scrive che per la regressione lineare e l'ANOVA si assume una distribuzione normale dei dati. Questa è un'affermazione molto lunga e scorretta che molte persone ripetono senza pensare. Si tratta, infatti, di assumere una distribuzione normale degli errori del modello. I dati stessi possono non essere normali.
Regressione bayesiana, regressione lineare, reti neurali, algoritmi evolutivi..... eh quanto è ricca la comunità dei babbei del mercato.... e quanto sono felici i professionisti che ci sono dei pazzi che credono nei loroscientifico modelli............)
come è incredibile che non sia ancora chiaro che il mercato è una cosa semplice... algoritmi complessi - si incasinano perché non sono rilevanti...
ma no - andate avanti, tanto meglio per quelli che non si fanno le seghe sulla matematica, ma disegnate i livelli di resistenza, guardate le false rotture, costruite una posizione e..... il resto è sconosciuto alla maggior parte del forum (è prendere banconote al bancomat)
noi voliamo e voi strisciate sciocchi sciocchi...........
Anche se la domanda non è per me. Permettetemi di presentarmi: un soldato dell'esercito del generale Gauss. Privato, non addestrato.
Nel primo post dell'autore del thread c'è una descrizione con formule in formato pdf. Vorrei poter trovare una traduzione adeguata. https://www.mql5.com/go?link=https://arxiv.org/pdf/1410.1231.pdf
D'accordo. Se si potesse sapere esattamente se il mercato è piatto o in tendenza, la maggior parte degli esperti ad alta frequenza sarebbe redditizia.
...