Regressione bayesiana - Qualcuno ha fatto un EA usando questo algoritmo? - pagina 2
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Chi sa cosa fare qui?
Devi iniziare da qualche parte, capire, setacciare internet, raccogliere informazioni, forse un codice sorgente o almeno una formula sensata salterà fuori.
Non c'è bisogno di scavare: "Tutto è stato rubato prima di noi"!
Si prende Rattle, ci sono 6 modelli, uno di loro è lineare, si alimentano i dati di Exel e all'inizio si è molto eccitati, ma non per molto...
Come farlo è descritto nel mio articolo"Random forests predict trends". Per qualcuno che non ha familiarità con R ci vuole un'ora di lavoro, e poi si gira e rigira...
Dalla parte sbagliata delle cose. Dovete prenderlo, codificarlo e controllarlo. Stai già iniziando a... ...sulla normalità della distribuzione.
Non c'è bisogno di scavare nulla - "è stato tutto rubato prima di noi"!
Si prende Rattle, ci sono 6 modelli, in particolare lineare, si inseriscono dati da Excel e si diventa selvaggiamente felici all'inizio, ma non per molto...
Come farlo è descritto nel mio articolo"Random forests predict trends". Per qualcuno che non ha familiarità con R ci vuole un'ora di lavoro, e poi si gira e rigira...
Questo non è interessante (interessante ovviamente, ma non completamente). Per scrivere un indicatore per il terminale, un consulente. Per capire il metodo stesso.
Sarebbe un buon inizio se le formule dell'articolo potessero aiutare a tradurre in forma di stringa per mql.
Se parliamo di usare i modelli di Rattle negli EA, ci sono due passi:
1. l'assolutamente fantastico: importare codice R che implementa modelli su MCL. Questo non è assolutamente realistico, e soprattutto non è necessario.
2. il riferimento da MKL a R. È realistico e non è troppo difficile: poche righe in MCL e poche righe in R stesso che chiamano il modello stesso. Io stesso sono andato da questa parte.
Il problema è un altro.
Sono le modelle stesse. Ma la sorpresa completa per gli utenti dell'AT è la preparazione dei dati (datd mining) e la valutazione dei risultati della simulazione. Sono entusiasta di Rattle, che è essenzialmente una GUI e non richiede alcun lavoro preparatorio per ottenere risultati in tutte e tre le aree in una volta, con pochi clic del mouse.
PS. Non dimentichiamolo:
1. R for free è un sistema estremamente avanzato dal top mondiale nel campo della statistica.
2. R è open source
3. R è estremamente amichevole nel comunicare con C.
Circa mezzo anno fa, ho passato qualche giorno (stavo cominciando a seccarmi :)) per capire come e cosa conta. Ho capito tutto (almeno nessuna domanda mi è rimasta all'epoca, ma ora non è tutto chiaro), ma non è arrivato alla programmazione, e poi dimenticato.
Le seguenti righe confondono qualcuno
?
E l'essenza del metodo
c'è un adattamento dei coefficienti su 4 parametri, tre dei quali (parametri) sono calcolati in base all'"apprendimento". Questo punto - trovare 4 coefficienti - è essenzialmente un adattamento e mi sembra che non funzionerà, mentre sulla storia si può disegnare qualsiasi cosa con metodi molto più facili. E l'articolo di cui sopra è diventato popolare perché nessuno può ricontrollare il risultato. Tuttavia, forse mi sbaglio1. assolutamente fantastico: importare il codice R che implementa modelli sulla MCL. Questo non è assolutamente realistico, e soprattutto non è necessario.
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Circa mezzo anno fa ho passato qualche giorno (stavo cominciando a seccarmi :)) per capire come e cosa conta. Ho capito tutto (almeno nessuna domanda mi è rimasta all'epoca, ma ora non è tutto chiaro), ma non è arrivato alla programmazione, e poi dimenticato.
Le seguenti righe confondono qualcuno
?
E il succo del metodo
c'è un adattamento dei coefficienti su 4 parametri, tre dei quali (parametri) sono calcolati in base all'"apprendimento". Questo punto - trovare 4 coefficienti - è essenzialmente un adattamento e non credo che funzionerà, e si può disegnare qualsiasi cosa sulla storia con metodi molto più semplici. E l'articolo di cui sopra è diventato popolare perché nessuno può ricontrollare il risultato. Tuttavia, forse mi sbaglioSuk-means.
Abbiamo un mucchio di indicatori che mostrano zone di ipercomprato/ipervenduto.
Ho preso i valori RSI per un certo intervallo e li ho divisi in tre classi.
Il risultato.
1. I numeri indicati nella documentazione non sono quasi mai 30/70
2. I limiti 30/70 sono variabili e cambiano man mano che ci si sposta
3. Un Expert Advisor che utilizza RSI con tali limiti variabili migliora significativamente le prestazioni e, soprattutto, si comporta in modo più stabile.
Dmitry Fedoseev
Perché non codifichik-means?
O iniziare a codificare il pacchetto base con R? La documentazione è pronta. Si chiama "riferimento R". Più di 2000 pagine.
PS.
Ci sono circa 7000 pacchetti in R che contengono oltre 130.000 funzioni. Credo che circa il 5% sia rilevante per noi.
PSPS
R è un sistema di statistica e di grafica al top del mondo. Oltre ad esso ci sono altri 2 sistemi comparabili, ma sono a pagamento.
...
1. Che ne dite di codificarek-means?
2. o comincerete a codificare il pacchetto di base con cui viene fornito R? La documentazione è pronta. Si chiama "riferimento R". Più di 2000 pagine.
PS.
Ci sono circa 7000 pacchetti in R che contengono oltre 130.000 funzioni. Credo che circa il 5% sia rilevante per noi.
PSPS
R è un sistema di statistica e di grafica superiore al mondo. Ci sono altri 2 sistemi comparabili oltre a questo, ma sono a pagamento.
2. C'era un tale desiderio. Una volta ho guardato quanta roba c'è e come è tutto collegato. Non farlo.
1. C'è qualcosa sull'argomento? Qui su wikipedia:
L'azione dell'algoritmo è che cerca di minimizzare la deviazione quadratica totale dei punti dei cluster dai centri di questi cluster:
Probabilmente proverei 10 su 10... //Bayesian non sembra funzionare affatto.
http://datareview.info/article/10-tipov-regressii-kakoy-vyibrat/
Cosa ne pensate?