Regressione bayesiana - Qualcuno ha fatto un EA usando questo algoritmo? - pagina 20
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Avete altri libri di testo? :)
Sembra che tu non abbia capito il punto.
SanSanych non ha risposto alla domanda su quali residui dovrebbero essere stazionari quando si testa il TC.
A quanto pare, questo è un grande mistero... :)
Non è un mistero... Ho solo dimenticato il succo del discorso.
Non bisogna dimenticarlo - questi grani di verità devono essere conservati!
Sono interessato alla questione della stabilità del TC per molto tempo, mi sono imbattuto solo in un criterio di "adattamento" del TC al campione di prova.
Ad un certo valore del criterio TC è considerato idoneo e inadatto al lavoro.
Apparentemente sì, ho studiato da libri di testo che non riconoscete. :)
Perché sei attaccato all'ARIMA?
Se si commercia in deviazioni, può essere ARIMA, ma è ancora necessario dimostrare la stazionarietà della serie a cui si applica questo ARIMA. E c'è una cosa così complicata....
E alcuni abili trader cercano di commerciare le tendenze, alle quali applicano l'ARIMA, cioè prevedono le deviazioni e le ritrasformano nel trend.... e poi cominciano a rimproverare l'econometria.
Per coloro che amano commerciare le tendenze, per essere più precisi: non le tendenze, ma il commercio di valori assoluti di kotir (probabilmente una ripartizione dei livelli o qualcosa del genere?).
C'è un pacchetto chiamato forecast. È molto conosciuto e ampiamente utilizzato. Io stesso l'ho usato per prevedere le vendite dei miei prodotti.
Quindi questo pacchetto scompone la quotazione iniziale (voglio sottolineare - la quotazione iniziale) in tre parti: la tendenza, le deviazioni dalla tendenza e la componente ciclica. Poi predice queste tre parti per n passi avanti e dà il risultato.
Sono pronto a collaborare anche su questo argomento. Se trovo degli sviluppi, lo farò il prima possibile.
Questo segue direttamente dalla non stazionarietà della serie originale.
Siediti, due.
Scrivete un paio di formule per le entità in questione (le più semplici, non complicatevi troppo) - e cercate di capire qual è il dilemma. Allora saprai dove portare la tua ironia.
Nel forum MQL4 la tua frase era"Il test in avanti per un TS, il cui residuo non è stazionario, è un auto-inganno...".
Questo non deve essere dimenticato - questi grani di verità devono essere conservati!
Sono interessato alla questione della stabilità del TC da molto tempo, mi sono imbattuto solo in un criterio di "adattamento" del TC al campione di prova.
Ad un certo valore del criterio TC è considerato idoneo e inadatto al lavoro.
Sì, l'ho fatto... Non ricordo...
Se parliamo del tester, questo è il problema, secondo me.
Prendiamo qualche campione e usiamo il tester per calcolare, per esempio, il fattore di profitto. Poi prendiamo un altro campione e otteniamo un nuovo valore del fattore di profitto. Complessivamente otteniamo due cifre. Due cifre sono la base delle conclusioni statistiche? Queste cifre non significano assolutamente nulla.
Deve essere risolto e viene risolto in modo diverso.
Viene preso un campione. Un certo sottoinsieme viene selezionato a caso da questo campione e contato come fattore di profitto su di esso. Poi di nuovo si prende un campione casuale e così via, per esempio 1000 volte. Otterrete 1000 fattori di profitto. Questo insieme può già servire come base per conclusioni statistiche.
A proposito, questo metodo non esclude un tester.