Regressione bayesiana - Qualcuno ha fatto un EA usando questo algoritmo? - pagina 22
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Non hai risposto alla domanda...
Avete ottenuto qualcosa in questa direzione?
Naturalmente, gli "anni e anni sprecati" non sono rimasti senza ricompensa.
Solo senza ottimizzazione settimanale ... :)
Esiste un TS realmente funzionante, per 5 anni, che porti almeno il 100% all'anno con un drawdown non superiore al 20%?
Solo senza ottimizzazione settimanale ... :)
Affinché un TC soddisfi questi requisiti, deve essere stato fondato almeno 5 anni fa. Ma questi sono i vostri criteri. I miei criteri sono diversi.
Per quanto riguarda"l'ottimizzazione settimanale" - anche tu non hai capito l'essenza della questione.
E a proposito di"ottimizzazione settimanale" -- non avete nemmeno qui alcuna comprensione del merito del caso.
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Con cosa? Comprensione? ;))
Sì.
Tagliare un pezzo? ;))
"Allora verrà la comprensione della direzione in cui la vostra ironia dovrebbe essere diretta".
Questo campione iniziale deve essere molto grande ...
Ci dovrebbero essere almeno 100 scambi in un sottoinsieme e almeno 100 sottoinsiemi.
Il contrario. Questo metodo è stato sviluppato per campioni brevi. 500 osservazioni sono tante. Di solito 50-100.
Per esempio. Ci sono 30 predittori - i dati di input. Da questi, abbiamo bisogno di selezionare un sottoinsieme di predittori che hanno il più forte impatto sulla variabile obiettivo. Nei miei esempi seleziona 10-15 predittori che sono rilevanti per l'obiettivo. Fornisce statistiche con intervalli di confidenza.