Per cosa sono antipatici i netizen? - pagina 6

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E c'è qualcuno che ha descritto il principio di questa griglia, come differisce dalla solita martingala, quali sono i suoi vantaggi e dove si dovrebbe mettere? A parte un sacco di ordini inutili che aleggiano sul grafico, non vedo alcun vantaggio... Non vedo alcun vantaggio, perché si possono sempre piazzare ordini a una certa distanza dal prezzo nel tempo, invece di trascinare l'intera griglia avanti e indietro - che differenza farà?
 
Maxim Dmitrievsky:
E c'è qualcuno che conosce il principio di questa griglia? Come differisce da una martingala regolare, quali sono i suoi vantaggi e dove dovrei metterla? Non vedo alcun vantaggio, a parte un mucchio di ordini inutili appesi al grafico. Non vedo alcun vantaggio, perché si possono sempre piazzare ordini a una certa distanza dal prezzo nel tempo, invece di trascinare l'intera griglia avanti e indietro - che differenza farà?

Cosa c'entra Martin? Martin non è una strategia di trading, ma un tipo di MM. Diverse varianti di griglie sono strategie + MM. Ho già inventato circa 20 strategie con le griglie, molte varianti. Ora sto finendo il corso sul lavoro con le griglie e poi inizierò a sperimentare. Proverò Matlab su dati di tick reali grazie all'abbondanza del mio tester.

Perché uso MQL? Perché Matlab collega le DLL C++ senza problemi e il codice MQL è compatibile all'insù con C++, con poche eccezioni (C++, d'altra parte, non è completamente compatibile all'indietro con MQL). Cioè, se seguo alcune semplici regole, scrivo una classe di strategia in MQL, poi la traduco in una DLL C++ e la uso in Matlab tester. Perché non fare questa classe per i test di Matlab fin dall'inizio? Perché, ahimè, per tutta la sua natura mostruosa e universale, Matlab è lento specificamente nel campo dell'OOP. In generale l'approccio a OOP è miserabile, vediamo che i matematici occhialuti hanno inventato una bicicletta invece di copiare i vantaggi (qui MQ lo ha fatto correttamente).

Quindi, caricherò questa classe con varianti di strategia in Matlab, ci sono diversi metodi di ottimizzazione e stimare approssimativamente ciò che è meglio. A proposito, ho già scoperto che i conti ECN non sono adatti alle varianti di griglia HF, poiché esiste un toro come stoplevel. Ecco un metodo della classe che lo definisce.

    /*
        returns stoplevel in double
        string smb - symbol
        int stopL - stop level in point
        double &dsl - real stop level
    */
    bool GetStopLevel(string smb, int stopL, double &dsl) 
    {
        long stl = 0, dgt = 0;
        double pnt = 0;
        ResetLastError();
        if(SymbolInfoInteger(smb, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL, stl) && SymbolInfoDouble(smb, SYMBOL_POINT, pnt) && SymbolInfoInteger(smb, SYMBOL_DIGITS, dgt))
        {
            if(stopL < stl)
                stopL = (int)stl;
            dsl = NormalizeDouble(stopL * pnt, (int)dgt);
            return true;
        }
        return false;
    }
 
Alexey Volchanskiy:

Cosa c'entra Martin? Martin non è una strategia di trading, ma un tipo di MM. Diverse varianti di griglie sono strategie + MM. Ho già inventato circa 20 strategie con le griglie, molte varianti. Ora sto finendo il corso sul lavoro con le griglie e poi inizierò a sperimentare. Proverò Matlab su dati di tick reali grazie all'abbondanza del mio tester.

Perché uso MQL? Perché Matlab collega le DLL C++ senza problemi e il codice MQL è compatibile all'insù con C++, con poche eccezioni (C++, d'altra parte, non è completamente compatibile all'indietro con MQL). Cioè, se seguo alcune semplici regole, scrivo una classe di strategia in MQL, poi la traduco in una DLL C++ e la uso in Matlab tester. Perché non fare questa classe per i test di Matlab fin dall'inizio? Perché, ahimè, per tutta la sua natura mostruosa e universale, Matlab è lento specificamente nel campo dell'OOP. In generale l'approccio a OOP è miserabile, vediamo che i matematici occhialuti hanno inventato una bicicletta invece di copiare i vantaggi (qui MQ lo ha fatto correttamente).

Quindi, caricherò questa classe con varianti di strategia in Matlab, ci sono diversi metodi di ottimizzazione e stimare approssimativamente ciò che è meglio. A proposito, per quanto riguarda il commercio reale - ho già scoperto che i conti ECN non sono adatti per le varianti di griglia HF poiché c'è un toro come stoplevel. Ecco il metodo della classe che lo definisce.

Bene martin a che la griglia, secondo me, serve per fare la media :) altrimenti a cosa serve... 20 strategie... è un po' troppo, devo controllare...

Conti STP con zero stop, a proposito...

 
Maxim Dmitrievsky:

Bene martin a che la griglia, secondo me, serve per fare la media :) altrimenti a cosa serve... 20 strategie... sono tante, devo controllare...

Conti STP con zero stop, a proposito...

Maxim, 20 mila - ho solo l'abitudine di dettare i miei pensieri nel mio telefono, lo suggerisco )) Non cerco su internet, me lo invento da solo, è più divertente vivere così )).

STP è un metodo di"Straight-Through Processing" e tutti i DC lo usano perché non esiste un protocollo e uno standard. È un termine generico.

HDMI 2.0 è un protocollo di trasferimento dati che supporta TV e monitor 4K ed è un protocollo rigidamente fisso. Fino ai due tipi di cavi HDMI. E se Samsung non implementa il supporto per questo standard, avrà un brutto intoppo. E Samsung non è estranea agli intoppi ))

E la DC con il supporto di STP non farà nulla perché non c'è nessun documento. Questo dovrebbe essere chiaramente compreso.

Anche l'ECN non ha uno standard, ma include l'elaborazione STP. Sì, ci sono zero stoplevel, almeno c'è qualche certezza.

 
Alexey Volchanskiy:

Maxim, 20 mila - ho solo l'abitudine di dettare i miei pensieri nel mio telefono, suggerisco )) Non lo cerco su Internet, me lo invento da solo, è più divertente vivere così )).


Per quanto riguarda l'argomento - cercherò di trovare il tempo questo fine settimana e descriverò alcune strategie di rete che mi sono venute in mente. Non ho motivo di pensare, che alcune strategie saranno redditizie, la mia esperienza di programmatore mi ha insegnato a non sbavarci sopra )) Tutto deve essere provato e testato. Dopo tutto, anche in esperimenti del valore di decine di miliardi di dollari, non si sa mai se la teoria sarà confermata o meno. Intendo AK, ovviamente. Cosa dire dei piccoli speculatori)).

A proposito, oggi ho cercato nella parte anglofona del forum. Amici, ci divertiamo di più, questo è sicuro ))

 
Alexey Volchanskiy:

...

A proposito, oggi ho cercato nella parte inglese del forum. Amici, ci divertiamo di più, questo è sicuro ))

- Questo è tutto, Sophochka! Domani cambierò radicalmente la mia vita!
- Cosa vuoi fare, Monia, sdraiarti sulla TV e fissare il divano?!
 
Artyom Trishkin:
- Ecco, Sofochka! Domani cambierò radicalmente la mia vita!
- Cosa farai, Mona, ti sdraierai sulla TV e fisserai il divano?!
Ho guardato il livello delle domande e delle risposte. La mentalità è diversa, ovviamente. Devo iniziare un thread, controllare la differenza nelle risposte e nei commenti dei russi e degli inglesi. Ho notato che il pensiero dipende dalla lingua. Non sono un poliglotta, solo un'osservazione personale.
 
Alexey Volchanskiy:

A proposito, riguardo al reale - ho già scoperto che i conti non ECN non sono adatti per le varianti di griglia HF, poiché c'è un toro come stoplevel. Ecco il metodo della classe che lo definisce.

Questo non sarà sufficiente - ad esempio a Alpari StopLevel in variabili = 0, ma più vicino di spread (in entrambe le direzioni) non darà
 
Credo di sapere perché i netizen sono antipatici, perché non capiscono il loro lavoro.
 
Alexey Volchanskiy:
Sì, ho guardato il livello delle domande e delle risposte. La mentalità, ovviamente, è diversa. Dovrò iniziare un thread per verificare la differenza nelle risposte e nei commenti dei russi e degli inglesi.Ho notato che il pensiero dipende dalla lingua. Non sono un poliglotta, solo un'osservazione personale.
Idea interessante, per misurare l'angolo di pensiero tra due culture linguistiche.
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