Impulso - pagina 20
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Naturalmente. Cosa ti impedisce di avere il tuo file di ticks in formato csv con la struttura Tempo, Prezzo, Volume? È un peccato che lo spread (Ask history) non possa essere salvato dal tester, ma può essere salvato in tempo reale e poi questo file può essere letto nel tester.
Il solo "Tempo" non basta. Avete bisogno o di millisecondi, o della dimensione della pausa tra i tick in millisecondi. E il tempo stesso solo all'inizio e alla fine del file - per rendere chiaro da quale intervallo di tempo è fatta la registrazione.
Solo "Tempo" non farebbe....
Perché? Non sarà testato... I collezionisti di zecche che ho trovato contano i secondi... Può essere convertito in miglia...
Lì si è appena capito che per esempio nello stesso momento arrivano due zecche a prezzi diversi naturalmente...
Quindi non funzionerà per il tester in questa forma?
Perché? Non sarà testato... I collezionisti di zecche che ho trovato contano i secondi... Può essere convertito in miglia...
Si è appena scoperto che per esempio allo stesso tempo arrivano due zecche a prezzi diversi...
Cioè in questa forma per un tester non funzionerà?
Ho già dato una risposta che risolve questo problema. Sopra.
Per quanto riguarda l'assemblaggio delle zecche in un file *.cvs - chi ha quale versione di Excel e qual è il limite del numero di righe in una tabella?
Ho Excel 2013 - il limite per il numero di righe è 1.999.999.997.
Per quanto riguarda l'assemblaggio delle zecche in un file *.cvs - chi ha quale versione di Excel e qual è il limite del numero di righe in una tabella?
Ho Excel 2013 - il limite per il numero di righe è 1.999.999.997.
Che differenza fa? È il programma che leggerà il file, non Excel...
Dovete renderlo universale - e se in Exxele trovate dei modelli che non potete vedere nel terminale? Credo che si possano fare solo tre colonne:
E il prezzo è un array close(). E il simbolo e l'ora (inizio della registrazione) saranno salvati nel nome del file (ad esempio GBPUSD.f_2015.07.20 10_48_24.csv).
Dobbiamo renderlo universale - e se ci sono schemi in Exxele che non si vedono nel terminale? Credo che si possano fare solo tre colonne:
Il prezzo è un array close(). E il simbolo e l'ora (inizio della registrazione) saranno salvati nel nome del file (ad esempio GBPUSD.f_2015.07.20 10_48_24.csv).
No. Penso che non sia la pausa che deve essere scritta nel file, ma il tempo di arrivo del tick con precisione al millisecondo. Altrimenti, se scriviamo immediatamente la differenza nel file, limiteremo il nostro spazio per le varie variazioni con il tempo - non lo avremo, dovremo calcolarlo. Lasciate che il programma si occupi della differenza, mentre Excel memorizza solo ciò che si suppone di memorizzare - i tick nel formato accettato di memorizzazione dei dati storici nel terminale.
Il volume in realtà non è necessario - memorizza il numero di tick per il periodo analizzato (candela, barra). Può anche essere calcolato programmaticamente, ma non prenderemo il prezzo Ask (almeno per il momento), tranne che per memorizzarlo al posto del volume. Ma dovremo studiare la diffusione. Il vero spread. E poi il suo comportamento può essere studiato anche visivamente. Stiamo cercando degli impulsi, giusto? Penso che anche il comportamento diffuso prima degli impulsi sia interessante da studiare.
Quindi, la mia opinione è la seguente: Tempo con una precisione di msec; Bid; Ask; Volume può essere aggiunto;
E riguardo al nome del file, mi sembra - non sarebbe male usare un prefisso nel nome, per esempio:
Perché un trattino e non un underscore nel formato orario - perché devi cercare i delimitatori programmaticamente. Il trattino basso separa i dati dei tick (Data_ticks) e il simbolo stesso (GBPUSD), il simbolo e l'inizio della data (2015.07.20). Uno spazio indica l'inizio del tempo di registrazione (10-48-24) e i trattini nella linea del tempo separano le ore, i minuti e i secondi. Potete rapidamente, e senza cercare i delimitatori, cambiarli programmaticamente nel formato orario corretto - 10:48:24 con StringReplace(). Se il programma ha bisogno di loro, naturalmente ...
Aggiunto: il risultato è una tabella come questa: