una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 223
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...Ti ricordo che l'indice di Harst(h), FAC e H-volatility(come definito nella tesi di
Pastukhov), sono correlati da correlazioni evidenti:
FAC=1-2/H=2h-1.
Vi ricordo che il FAC può essere definito come la differenza tra tutti i salti (movimenti) di prezzo co-direzionali e i movimenti contro-direzionali, diviso la somma di tutti i movimenti...
Penso che l'uguaglianza FAC=1-2/H=2h-1 sia un'assunzione molto forte.
Per metterla in parole, la H-volatilità può essere definita come la somma di tutti gli incrementi H
(modulo) divisa per il numero di tutti gli incrementi. Questo è molto diverso dalla vostra definizione di FAC
. Inoltre, penso che non sia esattamente così che il FAC è formulato, ma non sono ancora sicuro di questo,
dovremo vedere.
Anche se. Per il moto browniano H-volatilità =2, con H-Hurst =0.5. Quindi
1-2/H=2h-1 tiene, 1-2/2=0 e 2*0.5-1=0. L'uguaglianza è vera per questo caso
(moto browniano).
Altri casi, come l'H-volatility = 1 (il cosiddetto "dente di sega" con uno spread in H, caratterizzato
dal fatto che la tendenza generale lungo tale linea è zero, mentre la reversione dei movimenti è assoluta, cioè per ogni
movimento "su" c'è esattamente lo stesso movimento "giù"). Se si sostituisce 1 alla parte sinistra,
si ottiene -1, con H-Hurst =0 (l'antipersistenza, caratterizzata anche dall'inversione,
ma in questo caso non si può dire nulla sulla tendenza generale ed è altrettanto difficile dire cosa sia
l'inversione). A proposito, H-volatility = 1, questo è il limite inferiore per questo parametro, non dovrebbe
esserci una linea con un valore di H-volatility inferiore a 1. Per H-Hurst, non so se
esiste una tale condizione.
Un altro caso, H-volatilità =4 e H-Hurst =0,75. Nel caso più semplice, H-volatility =4
i movimenti in una direzione dovrebbero essere sette volte più grandi in grandezza dei movimenti nell'altra direzione.
Nella sua forma più semplice, si tratta della stessa sega, ma con uno spostamento della tendenza generale. Per il caso della persistenza a
H-Hurst =0,75 questo non si può dire. A proposito, quando H-Hurst =1 H-volatilità diventa
infinito a tutti.
Penso che 1-2/H=2h-1 possa in qualche approssimazione generale, ad un livello molto qualitativo,
descrivere il comportamento dei parametri ma non di più. Si tratta di H-volatility e H-Hurst, non mi sono occupato di FAC
, forse ci sono delle sorprese.
2 Vento del Nord
tranne in un caso. Per lo più una divisione 50/50, più o meno il 2-4%.
Nel tuo thread su fxclub ForAxel ha dato immagini di set che non solo possono essere considerati
sufficientemente separabili, ma che hanno anche centri distinti
localizzazione. Non so se riflettono dei dati reali o è così lontano,
programma di ricerca.
Così ForAxel ha usato altre caratteristiche. Forse è riuscito a trovarne qualcuno che
che sono abbastanza ben separati dai risultati. Ma lì, se ricordo bene, c'era una domanda
di stabilità.
Non riesco a scaricarlo. Lo vedo:
Nome del file: USDnew.zip
Dimensione: 4.45 MB
Descrizione: EURUSD 2006
Non c'è un link per il download. Dopo la registrazione e il login la stessa cosa.
Sergey, forse potresti semplicemente inviare questo archivio alla mia email: yurixxx [at] gmail [dot] com
O spiegare come comportarsi con questo sito.
PS
Sergei, ho capito bene che hai calcolato il FAC non su tutta la storia, ma solo sulla finestra di 100 renko-bar. Il risultato è la curva mostrata nell'immagine. Se è così, devo aver sbagliato di nuovo. Ecco qui.
L'ho inteso come una conferma di quello che ho detto sull'integrazione di tutta la storia. E le parole chiave sono, suppongo, "proprio come... proprio come gli altri". Cioè, il modo usuale non è quello di utilizzare l'intera storia, ma una finestra scorrevole limitata.
Penso che l'uguaglianza FAC=1-2/H=2h-1 sia un'assunzione molto forte.
Per metterla in parole, la H-volatilità può essere definita come la somma di tutti gli aumenti H
(modulo) diviso per il numero di tutti gli incrementi. Dalla definizione del tuo FAC questo è molto
diverso. Inoltre, non credo che il FAC sia formulato esattamente così, ma non ne sono ancora sicuro,
dovrà dare un'occhiata.
Nella dissertazione H-volatility è definita come il rapporto tra la somma di TUTTE le variazioni di prezzo e il numero di inversioni o, in altre parole, il numero di cambiamenti di direzione del prezzo (vedi http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9, post del 18.12.2006, 10:46 :-)
Quindi, denotiamo con n1 la somma di tutti i salti di prezzo co-direzionali, con n2 la somma di tutti i salti di prezzo contro-direzionali (somma di tutti gli incrementi H), con N la somma di tutti i salti (numero di tutti gli incrementi), quindi per gli incrementi di prezzo unitari si definisce
FAC=(n1-n2)/N e H=1*N/n2. Ovviamente, n1+n2=N.
Allora, FAC=(n1-n2)/N=(n1+n2-2*n2)/N=1-2/H, che era necessario dimostrare!
Io, naturalmente, ammetto di essermi lasciato trasportare dagli incrementi di ampiezza unitaria, e correttamente, nel caso di una legge nota di distribuzione degli incrementi, scrivo:
ФАК=1-2/H/sigma=2h-1.
A proposito, il fatto che alla "sega assoluta" (nessun movimento di prezzo opposto) l'indice Hurst (h) è uguale a zero, non è strano, se ricordiamo che questo indice definisce la dipendenza della deviazione standard dal TF: sigma(TF)= sigma(t0)*(t/t0)^h.
Cioè, all'aumentare della TF, lo spread "assoluto a dente di sega" non aumenta. Il che è ovvio.
a Yuryxx
Ho inviato un archivio con le zecche con un pacco al tuo indirizzo :-) Si prega di attendere.
Per quanto riguarda l'indice Hurst che ti ho detto, INTEGRA su tutta la storia per calcolare la deviazione standard per il timeframe selezionato. Per calcolare il FAC, lo sommo in una finestra scorrevole. La lunghezza della finestra è di 100 barre.
Ecco un esempio per il FAC:
Ed ecco un esempio per Hearst:
Non riesco a scaricarlo. Lo vedo:
Nome del file: USDnew.zip.
Dimensione: 4.45 MB
Descrizione: EURUSD 2006
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Ciao Sergey.
Ora sono un po' distratto dai thread del forum e assorbito dalla mia ricerca, soprattutto perché ci siamo temporaneamente allontanati dal tema del rilevamento delle tendenze. Devo confessare che non sono particolarmente interessato a kagi, renko e H, anche se do all'autore ciò che gli spetta. È raro trovare un lavoro così ben fondato e interessante in questo settore. Ma forse sto saltando alle conclusioni sull'uso dell'approccio delineato.
Ma il rilevamento delle tendenze è davvero interessante per me, soprattutto perché costituisce la base della mia strategia.
Obiettivi di base dell'analisi delle serie temporali.
L'obiettivo fondamentale dell'analisi statistica delle serie temporali è quello di seguire la traiettoria disponibile di quella serie:
....
Dopo aver letto questo post ho capito che stai delineando la base teorica, ma non ho trovato nessuna informazione utile per me. È interessante che, pur insistendo giustamente sulla costruzione del modello giusto in anticipo, tu abbia già trovato le tendenze:
Sergey, fai attenzione alla foto del mio post precedente. La dimensione della finestra mobile è di 100 barre renko, quindi il ritardo di fase dovuto alla procedura di mediazione sui dati storici non supera la metà di questo valore, cioè 50 barre. Il periodo caratteristico della volatilità del mercato (vedi fig.), è di circa 300-400 barre! Così, possiamo affermare il fatto dell'identificazione REALE del trend (deterministico) sulla serie temporale con l'uso di renko-construction! Con le serie temporali classiche degli strumenti valutari questo non è mai stato possibile, e su tutti i TF FAC, non era attendibilmente positivo.
E giustamente, che li hai trovati. E cosa, l'intero modello è nell'uso di renko-building? A proposito, ho una domanda, proprio sulla tendenza: come la definisci nella tua foto? Con il tuo permesso, l'ho un po' macchiato. La grande tendenza è tra le due spesse linee rosse. Come, o qual è il modo corretto di leggere, il grafico FAC per capire che è ovviamente lì.
Addendum: Quindi se vi do un grafico FAC separato senza prezzo, potete trovarci le tendenze?
Rifiuto categoricamente l'uso di una finestra scorrevole di dati in qualsiasi manifestazione di questa idea. Perché ha 100 conteggi e non 137, 76 o 7? E quanto sarebbe lungo il periodo di volatilità del mercato se si scegliesse una finestra di 7000 barre?
Lasciate che vi ricordi la mia ricerca di una tendenza. Leggere libri intelligenti in questa direzione, per esempio, mi frustra soltanto. Tutto si riduce al fatto che è difficile o impossibile trovarli, e quindi tutto ciò che si trova non è una tendenza. Ho deciso di correggere la formulazione del compito. Non ho bisogno di trovare tutte le tendenze che sono apparse e scomparse durante tutta la storia delle citazioni. Mi sono posto un compito più modesto - trovare il punto di partenza dal quale il livello di correlazione tra i campioni ("forza di connessione"), muovendosi dal punto di riferimento attuale nella storia, diminuisce fino a un valore minimo dal quale si considera che la connessione dalla barra attuale (punto di riferimento) è completamente persa. Per questo scopo ho scelto l'autocorrelazione (ma ci sono altre idee). Quindi, ho:
Statistiche - valori di autocorrelazione (Ro)
Criterio - intervallo [0:Ro=y]
Ho dovuto rielaborare un po' l'autocorrelazione. Per logica (ovviamente), le barre più vicine dovrebbero avere la correlazione più forte. La funzione di questa forza, dovrebbe convergere gradualmente (ma non necessariamente in modo uniforme) verso qualche valore (compreso 0,0). Concentrandomi sul mio approccio, continuo la mia ricerca sulla selezione ottimale dei criteri. Il punto è che questo criterio può trovare (ovviamente, non sempre) dei link molto "lunghi" e vorrei tanto accorciarli in qualche modo intelligente.
E quali sono le vostre statistiche e i vostri criteri per identificare una tendenza basata sulla costruzione di renko?
Sono contento che continui nella direzione che hai scelto.
Quello che hai segnato nell'immagine come un trend è in realtà un "trend stocastico" - sembra un movimento di prezzo diretto ma la sua essenza è un movimento browniano casuale. È impossibile guadagnarci in linea di principio. E ciò che distingue il FAC, andando nell'area dei valori positivi - è una tendenza deterministica, si può e si deve guadagnare su di essa. Inoltre si può e si deve guadagnare sul pullback del mercato - quando il FAC va nella zona dei valori negativi. I criteri per identificare il trend e il flat sul rennco-building sono gli stessi della serie temporale normale. Ed è logico perché stiamo cercando le leggi di relazione tra la causa (disturbo) e la conseguenza (reazione del mercato) e le leggi dovrebbero essere le stesse per qualsiasi rappresentazione di una serie temporale.
Qui va notato: quello che è un trend su un dato TF o RND, su un altro TF o RND, può essere un pullback. Questo dovrebbe essere ricordato, piuttosto che cercare di prendere una decisione sulla natura attuale del mercato guardando il grafico della serie temporale. Questo è il raro caso in cui l'intuizione umana è impotente. Qui il caos regna sovrano, con le sue leggi specifiche che sono estranee alla mente comune.
Ben fatto. Fate un altro passo verso la verità!
...Quindi denotiamo con n1 la somma di tutti i salti di prezzo co-direzionali, con n2 la somma di tutti i salti di prezzo contro-direzionali (somma di tutti gli incrementi H), con N la somma di tutti i salti (numero di tutti gli incrementi), quindi per gli incrementi di prezzo unitari si definisce:
FAC=(n1-n2)/N e H=1*N/n2. Ovviamente, n1+n2=N.
Allora, FAC=(n1-n2)/N=(n1+n2-2*n2)/N=1-2/H, che era necessario dimostrare!
Ammetto, naturalmente, di essermi lasciato trasportare dagli incrementi di ampiezza unitaria, e correttamente, nel caso di una legge nota di distribuzione degli incrementi, scrivere:
ФАК=1-2/H/sigma=2h-1.
A proposito, il fatto che alla "sega assoluta" (nessun movimento di prezzo opposto) l'indice Hurst (h) è uguale a zero, non è strano, se ricordiamo che questo indice definisce la dipendenza della deviazione standard dal TF: sigma(TF)= sigma(t0)*(t/t0)^h.
Cioè, all'aumentare della TF, lo spread "assoluto a dente di sega" non aumenta. Il che è ovvio...
Cerchiamo di risolvere la terminologia, per cominciare. Suggerisco
quanto segue:
H - valore, che caratterizza la dimensione del cambiamento del valore del prezzo a cui
è considerato un cambiamento reale del valore del prezzo. Come
qualsiasi dimensione non può che essere positiva.
Cambio di prezzo - l'intervallo in cui il valore del prezzo cambia
al valore H, positivo o negativo, a seconda del segno
differenza di valori di prezzo, alla fine e all'inizio dell'intervallo. Si calcola come
=(Valore del prezzo alla fine dell'intervallo - valore del prezzo all'inizio dell'intervallo)/H, quindi
quindi può assumere solo i valori 1 o -1.
Un cambiamento di prezzopositivo è un cambiamento di prezzo con un segno positivo.
Un cambiamento di prezzo negativo è un cambiamento di prezzo negativo.
Imovimenti di prezzo sono trame di variazioni di prezzo consecutive con lo stesso segno,
maggiore o uguale a una variazione di prezzo. Questo valore è contabile.
Così, la H-volatilità è definita come
=(numero di variazioni di prezzo positive + numero di variazioni di prezzo negative)
/numero totale di movimenti di prezzo.
Ora, voglio capire cosa intendi per movimenti di prezzo co-direzionali e contro-direzionali.
e movimenti di prezzo contro-direzionali?
Nessun pacco, nessun pacco postale, nemmeno una ricevuta. :-))
Controlla se è tornato. Se è così, c'è un errore nell'indirizzo. Molto probabilmente una "x" persa.
Allo stesso modo. Anche tu sei un osso duro. :о)
È logico, perché stiamo cercando le leggi della relazione tra causa (disturbo) ed effetto (reazione del mercato), e le leggi dovrebbero essere le stesse per tutte le rappresentazioni delle serie temporali.
Sergey, qui non sono d'accordo con te. Non solo io, ma anche il signor Peters, con il suo trattato sulla frattalità del mercato. I partecipanti al mercato non reagiscono mai allo stesso modo allo stesso cambiamento di mercato (da qui quello che generiamo tutti insieme - la serie dei prezzi), da cui la sua frattalità. Tutto è diverso per ognuno, sia il deposito che l'orizzonte di previsione e le perdite ammissibili... Il mercato, come hai giustamente notato, è il Caos, e non può reagire alla stessa cosa nello stesso modo. Se, per esempio, si entra in una foresta fitta, gli "investitori" locali reagiranno in modo diverso al "disturbo".
È quel raro caso in cui l'intuizione umana è impotente. Qui regna il caos con le sue leggi specifiche, che sono estranee alla mente comune
A quanto pare sto diventando vecchio, o stupido, ma sono sempre più propenso a pensare che non c'è ordine più grande del Caos.
E ciò che viene individuato dal FAC, entrando nel campo dei valori positivi, è una tendenza deterministica.
Ora diamo un'occhiata da vicino al tuo grafico, in particolare la sezione del conto alla rovescia da 1600 a 2000. In esso il FAC, muovendosi da 1600 di riferimento, raggiunge 0 (1700 bar a occhio) e va nella sua regione positiva. Rimane lì fino al 1900 (a perdita d'occhio). Si tratta quindi di una tendenza deterministica. Bene. Guardo il movimento dei prezzi e cosa vedo? Una tendenza? Non vedo una tendenza. Finora mi fido più dei miei occhi e dell'intuizione che del FAC (specialmente con un tale acronimo :o)
A proposito, il FAC mostra abbastanza poco delle aree di tendenza deterministiche. E soprattutto dove non ce ne sono affatto. E chiarire se la serie FAC+ è deterministica e se FAC-, quale?
Quello che vedete nell'immagine come una tendenza è in realtà una "tendenza stocastica" - sembra un movimento di prezzo diretto, ma in sostanza è un movimento browniano casuale.
Sono totalmente confuso su determinismo, tendenza, stocasticità, ecc. :о) E non sono affatto preoccupato. Ho capito, o meglio letto in libri intelligenti, che non vedrò mai una tendenza. Ma ho anche capito che non ne ho bisogno. Il modello su cui sto lavorando ora può essere condizionatamente chiamato analisi evolutiva delle onde frattali (non ho mai incontrato alcun analogo). Tutto ciò che serve è una stima della forza della relazione tra i campioni. A proposito, anch'io riassumo i movimenti multidirezionali nello stesso modo, e come può essere stocastico se uso essenzialmente lo stesso FAC e le stesse somme che fai tu? Tutto quello che ho fatto è stato di "alzarlo" un po'.
Buon per te. Fate un altro passo verso la verità!
Grazie. Camminando con fiducia verso di essa. :о))))
Buona fortuna