una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 220

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Ciao a tutti!
Non si dorme!
Suggerisco di iniziare a discutere la tesi di Pastukhov.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/142956/an/0/page/0#Post142956
C'è una domanda all'ordine del giorno: il vantaggio del passaggio dalla tradizionale suddivisione orizzontale delle serie temporali in TF alla suddivisione verticale in candele discrete della stessa ampiezza.
Vi mostro i risultati della mia ricerca a scopo introduttivo. Per stimare la redditività del metodo sono stati utilizzati strumenti standard: FAC e deviazione standard. I dati di input erano quotazioni in tick per l'intero anno 2006 per EURUSD, EURCHF e EURGBP. Le serie temporali iniziali sono state affettate secondo il metodo proposto nella tesi, e una nuova serie sintetica con barre aventi la stessa ampiezza(A) in punti (rispettivamente, con una diversa durata di ogni candela) è stata generata. Le serie sintetiche sono state create in incrementi di un punto, da 1 a 50 punti e per ognuna è stata fatta la stima dei rendimenti:
s(A)=|FAC|*A, dove A è il passo di discretizzazione sull'asse verticale.
e una stima del rendimento totale dell'anno:
S(A)=const*(s(A)-Spread)/A^2
Il rendimento medio per scambio è presentato nell'immagine. La media è stata eseguita su un periodo di un anno, il numero di eventi nel caso peggiore non è inferiore a 50.

Ciò che attira l'attenzione è che lo schema permette di superare la redditività degli spread che esistono al giorno d'oggi. Questo è buono!
Nell'immagine qui sotto possiamo confrontare i profitti integrali dello schema per diversi strumenti.

Come possiamo vedere, i rendimenti degli strumenti sono generalmente paragonabili l'uno all'altro e si trovano nell'intervallo di diverse centinaia di punti all'anno con uno spread di 1 punto per EURUSD e 2 punti per EURCHF, EURGBP. Per EURUSD il minimo di guadagno si trova nella zona delle candele a 35 punti.
In generale, l'idea mostrata nella dissertazione non è nuova; il punto è che usando gli ordini TP e SL nel nostro TS noi, di fatto, implementiamo lo schema di trading proposto. Infatti, nella sua forma più semplice, la nostra strategia si ridurrà a piazzare ordini TP e SL di uguale dimensione e ad aprire una posizione nella direzione del movimento precedente, se il FAC è positivo, e nella direzione opposta, se è negativo (l'autore usa l'indicatore Hurst-N, che non cambia l'essenza). La procedura di apertura di una nuova posizione viene eseguita immediatamente dopo la chiusura di quella corrente. A proposito, usando ТР e SL disuguali, si può aumentare significativamente l'efficienza della strategia. E TP> SL o viceversa dipenderà direttamente dal rapporto Hurst.
In un modo così ingenuo è possibile realizzare ciò che è ben scritto in una dissertazione di 100 pagine e per la quale è stata assegnata una laurea scientifica di Candidato di Scienza in Fisica e Matematica :-)
Se confrontiamo il metodo proposto per condurre le trattative arbitrali con i metodi classici, possiamo notare
1. rendimenti integrali comparabili. Che è neutrale.
2. Minore capitalizzazione della posizione aperta con lo stesso rischio di mercato a causa di ordini TP e SL più grandi. Il che non è buono!
3. Solo UN parametro dell'ottimizzazione TS - l'ampiezza delle candele. Questo è molto, molto buono. È possibile garantire la robustezza del metodo.
 
doppio post
 
Neutron 16.01.07 11:19
Ho il vago sospetto che tu abbia letto la tesi sbagliata. :)

In realtà, ci sono due metodi di "partizionamento" mostrati lì, kagi e renko. Anche se sono considerati
in parallelo, sono ancora diversi.
L'autore non usa l'indice Hurst, si riferisce solo ad esso dicendo che la H-volatilità da lui introdotta
è strutturalmente simile all'indice di Hearst.
Sulla base della H-volatilità è stata suggerita e dimostrata la performance di alcune strategie di trading (descritte in questa dissertazione).
strategie di trading (descritte nella dissertazione).
Si dimostra anche che la divisione H descrive in modo ottimale (in un certo senso) la serie di dati iniziale.
(convenzionalmente parlando, può essere usato come "soppressore di rumore"). Questa è l'unica cosa che
utilizzato, di tutta la tesi.

PS/ ma sono solo io, non me la prendo con le minuzie, volevo solo la precisione.
 
Resta sveglio! <br/ translate="no">Propongo di iniziare a discutere la tesi di Pastukhov.


Lo sostengo in generale. A una condizione, però: non dimenticare anche le mie "dissertazioni".
. Perciò pubblico la foto, cosa che avrei dovuto fare molto tempo fa.
Dato che non ho ancora installato il matcad, l'immagine è in eexcel. non rimproveratemi troppo.
Questo simbolo è GBPUSD, M15
Quantità di barre sul grafico - 38856
Potenziali punti di ingresso - 4038
Punti blu - ingresso riuscito, rosso - non riuscito
Criterio - l'ingresso è stato considerato riuscito se ha guadagnato +6 punti o più (correzione per lo spread),
altri, compresi quelli positivi - falliti.
Numero totale di entrate di successo - 3482, senza successo - 556
Dal mio punto di vista, possiamo dire l'unica cosa su questo quadro, che utilizzando il piano di fase
degli indicatori BR,BL non permette di costruire un criterio per dividere l'insieme
di operazioni in successo e senza successo.


PS Appoggio l'iniziativa di Northwind di pubblicare immagini e testi in formato
screen. Spero di non dovermi agitare avanti e indietro con lo schermo mentre leggo questo post. :-)
 
Yurixx 16.01.07 13:40

...Totale degli input di successo - 3482, input non riusciti - 556
Dal mio punto di vista, l'unica cosa che si può dire di questa immagine è che l'uso della fase
di indicatori BR,BL non permette di costruire un criterio per dividere l'insieme di
in accordi di successo e non.

Cosa vuol dire che non si può costruire un criterio? Il rapporto tra successi e fallimenti è già di 7 a 1.
E ciò che è mostrato nell'immagine permette di costruire qualcosa come BR=a+b*BL.
Ma non è quello che vuoi.
 
A proposito, non ho ancora letto tutto, ma sembra che l'autore non usi veramente il valore Hearst. Introduce il valore H, ma ridefinisce questo valore. Forse, naturalmente, non ho ancora finito di leggerlo...:o)
 
La dissertazione di Pastukhov al link sopra è un archivio rotto, non si apre.
 
Che cosa intende per non riuscire a costruire un criterio? Avete già un rapporto successo/fallimento di 7 a 1.


Questo è il senno di poi. Non è che sto eseguendo una strategia su un tester. Ho solo lo stesso indicatore i cui segnali
Ho bisogno di filtrare. Sulla storia questi segnali sono noti, in tempo reale per identificare il segnale
richiede tempo. Se si tiene conto di questo tempo di ritardo, forse questo vantaggio scompare completamente.
Nel migliore dei casi, sarà significativamente ridotto.
 
La dissertazione di Pastukhov al link di cui sopra è un archivio rotto, non si apre. <br / translate="no">

Strano, tutti lo aprono, tu no, perché è rotto?
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