una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 213
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... Порой, умираю от смеха, сталкиваясь с замечаниями воинствующих флудеров! Это просто цирк какой-то, им бы в детсад - математику подучить, ан нет, возраст не тот! Генералы, блин...
:) Non farci caso, è una prova mandata a noi dall'alto, per grazia di nostro padre e di suo figlio e del suo spirito, come prova della forza della nostra fede :::)))
Amen!
Sono impegnato in tutto, ma principalmente, ovviamente, dal punto di vista dei metodi stocastici. Lo stesso problema sulla decomposizione, ma apparentemente non in forma pura, come è formulato dai classici.
Vento del Nord, in poche parole, per favore, sulla "discordia".
Ho letto questo argomento per intero, con interesse, almeno perché io stesso ho seguito questo percorso. Personalmente mi è piaciuto il "bruco" dai metodi di analisi del tempo. Ma ancora una volta, non ho potuto usare il metodo puro dell'analisi delle serie temporali.
E il sentiero portava a un vicolo cieco?
Io, una volta, ero anche nel Caterpillar.... Ovviamente, il metodo non è adatto a prevedere il tasso di cambio degli strumenti valutari. Si basa su algoritmi per rilevare la componente ciclica e le tendenze deterministiche nelle serie in studio, nessuna delle quali è presente. Con tutto ciò che implica.
Ma, sembra, "disaccoppiare" è la stessa cosa?
...E la pista portava a un vicolo cieco?
Io, un tempo, ero anche appassionato del Caterpillar... Ovviamente, il metodo non è adatto a prevedere il prezzo degli strumenti valutari. Si basa sui metodi di rilevamento della componente ciclica e delle tendenze deterministiche nelle serie in studio, nessuno dei quali è presente. Con tutto ciò che implica. Ma la discontinuità sembra essere il punto, no?
Non che sia un completo vicolo cieco. Voi partecipanti a questo thread sembrate cominciare ad arrivare alla stessa cosa, ma dall'altra parte.
Sì, non c'è stazionarietà e ciclicità in tutta la serie (tranne quella che dice "il prezzo torna comunque"), ma in alcuni segmenti sono presenti sia la stazionarietà (sotto forma di qualche direzione generale) che la ciclicità (più o meno visibile nel movimento del prezzo all'interno del "canale"). In termini di problema di discontinuità, questi sono i segmenti in cui un processo "stabile" cambia le sue caratteristiche in altre ma "stabili". In termini di cambiavalute e speculatori, queste non sono necessariamente sezioni "di tendenza", sono anche "piatte" (la stessa tendenza ma con spostamento zero) e anche sezioni di "tendenze" mutevoli hanno anche alcune "caratteristiche stabili". C'è solo una domanda: trovare quelle caratteristiche che descrivono adeguatamente lo stato di "stabilità". Da un lato queste caratteristiche dovrebbero essere stabili al "rumore" (movimenti di prezzo più piccoli e non così interessanti), dall'altro dovrebbero avvisare tempestivamente dei cambiamenti di tendenza. Beh, è qualcosa del genere, se cerchiamo di mettere le idee nelle categorie che sono già state menzionate qui.
Come idea pratica, possiamo vedere come il bruco si comporta nelle aree selezionate, abbiamo anche selezionato le tendenze usando LR, così possiamo guardare queste aree. Se c'è un algoritmo di traccia. (Non ce l'ho più, l'ho perso).
A volte, muoio dalle risate di fronte alle osservazioni degli alluvionisti militanti! È come un circo, dovrebbero essere all'asilo per la matematica, ma no, sono troppo grandi! Generali, amico.
E stavo cominciando a chiedermi se sono l'unico a cui piace. Dopotutto, link come North Wind sono stati dati da tempo, ma nessuna reazione. E la gente lì è davvero cupa, ok l'analfabetismo, è sempre e ovunque militante. Ma questa è una totale mancanza di cultura del pensiero! Dopo tutto, anche un profano in generale, a livello di idee, può capire queste pubblicazioni semplici e chiare e imparare molto. Ma no! Ognuno considera suo dovere mettersi in mostra senza motivo.
Onestamente, sei il primo che è stato in grado di dire/mostrare qualcosa di intelligibile sulla differenza tra timeframe e tick frame! Prima c'erano solo dichiarazioni di molti sulla falsariga di "datemi i tick perché il mercato è completamente diverso sui tick ed è ovvio". Alle mie richieste di maggiori informazioni su questo problema ho ottenuto "è su tutto il web" o qualcosa del genere. Bene, ora lei ha semplicemente fornito la prova effettiva di questa differenza. Grazie!
Mi interessava una tua frase di questo post
http://forum.fxclub.org/showpost.php?p=594864&postcount=52
Se non è un segreto potresti condividere qualche informazione su alcune trasformazioni non lineari che tengono conto della densità della distribuzione dei tick nel tempo? Con questo vuoi dire che avendo dati statistici sulla distribuzione dei tick per tempo (solo in una particolare ora del giorno) potremmo quindi in qualche modo trasformare i dati standard delle quotazioni dei timeframe in un nuovo tipo, che piegherebbe questo tipo di dati a una distribuzione normale o qualcos'altro? Sarebbe interessante sentire le vostre idee, se non è già un segreto commerciale.
Yurixx, purtroppo questa è una disgrazia comune nel nostro paese. Si comincia a capirlo appena si va all'estero. Penso che tutto inizi con l'incazzatura dei ragazzi negli ascensori e germogli in quasi tutti i settori della vita. Non sono stata in molti posti, naturalmente, ma credo che questo si veda solo in Russia! Qualcosa è proprio alla base della società stessa. Ma cosa sia e come sradicarlo - non è assolutamente chiaro. Probabilmente in Russia andrà via solo insieme alla società stessa :o(.
Inoltre, mi piace di più il motore del forum lì (anche se non è l'ideale), qui è troppo ascetico.
...
Se non è un segreto, potresti condividere qualche informazione su alcune trasformazioni non lineari che tengono conto della densità della distribuzione dei tick nel tempo? Con questo vuoi dire che avendo dati statistici sulla distribuzione temporale dei tick (solo in un'ora concreta della giornata) potremmo quindi in qualche modo trasformare i dati standard delle quotazioni dei timeframe in un nuovo tipo, che sarebbe in grado di inserire i dati in una distribuzione normale o altro? Sarebbe interessante sentire le vostre idee, se non è già un segreto commerciale.
Forse non direttamente, ma cercherò di rispondere alla sua domanda. Due compiti. Basta convertire una distribuzione nell'altra. In linea di principio questa è una cosa abbastanza nota, e i metodi non sono nuovi. Nello stesso Excel, si possono usare strumenti standard per convertire dati uniformemente distribuiti in dati normalmente distribuiti, ecc. Questo riguarda direttamente la distribuzione dei valori dei dati, ma si può anche guardare il tasso di tick nel tempo in termini di distribuzione. I dati accelerano e rallentano a seconda dell'ora del giorno, ma se queste velocità possono essere ridotte a una distribuzione familiare (cioè, normale), allora è probabilmente possibile giudicare qualcosa... In generale, in questo caso, una serie di prezzi si trasforma nella forma biparametrica in forma di distribuzioni, e in sostanza, il "tempo" cessa di esistere, e le accelerazioni e le loro derivate diventano importanti. Di conseguenza, se improvvisamente inizia un cambiamento nella distribuzione, possiamo probabilmente parlare di una rottura del processo precedente... ecc.
E proprio ora ho messo insieme la prima bozza del mio "astrolabio". Esattamente la bozza, perché non ho ancora inserito l'intera logica di elaborazione dei dati nel sistema (4 moduli su 9), e naturalmente, non tutto è ancora perfetto, non tutti i criteri sono ottimali e c'è molto da cercare e ricercare.
Come funziona
? teoria di Elliott, teoria di Hearst, funzione potenziale, potenziale e ... senso comune. È importante dire che il sistema non ha alcun parametro di input. Niente di niente. Inizialmente non c'è un numero prevedibile di conteggi per i quali il sistema farà una previsione. Potrebbero essere 7, 30 o 3.000 campioni. Non posso dire con quale probabilità il sistema farà una previsione, sceglierà la migliore in base ai dati attuali.
In questo momento ho solo un parametro in MathCAD sui dati storici - la barra corrente (la uso per percorrere la storia). È chiaro che non sarà disponibile nella versione di produzione. Dal riferimento selezionato come quello attuale, il sistema cerca una "tendenza" nella storia. Questo è uno dei punti deboli finora. Beh, sembra in qualche modo - è la prima iterazione sulla selezione dei dati storici.
Il sistema sta "sezionando" la memoria dei dati, a proposito, Sergey lo ammetto, il tuo punteggio Hurst era migliore del mio. E un altro punto molto importante, per quanto riguarda la nostra discussione attuale: il calcolo viene fatto solo sull'orologio, niente minuti, né tantomeno ticchettii.
Selezioniamo diversi canali (insieme possono formare un ventaglio o un cono in base al loro rMS marginale) per i quali viene calcolato il potenziale e poi ogni canale "esegue" un'onda e non solo un'onda ma un'onda che eredita la frattalità dei dati attuali, come risultato - i possibili valori di previsione. Un array di nuovi valori di previsione forma nuovi canali da correggere con un'onda "canale" di ordine superiore (nessuna correzione è in corso al momento).
Per chiarire i possibili estremi (zone di inversione), è il momento di usare le parabole appena a destra della linea rossa basata sui dati di previsione con possibili dati di cattura dalla parte sinistra. Ed è qui che il problema dell'ottimizzazione si pone davvero per la semplice ragione che otteniamo una matrice di valori di previsione - un conteggio di x può corrispondere a diversi conteggi di y.
Esempio di previsione
Primi test e primi risultati. La parte a sinistra della linea verticale rossa sono i dati che sono stati selezionati per l'analisi. I segni rossi nella parte destra sono, rispettivamente, i valori di prezzo previsti nei nuovi canali.
Lettura 6200
Lettura 6205
Lettura 6210
Precisione della previsione
Potete vedere che la previsione è leggermente sbagliata, anche se la nuova struttura più o meno si ripete (per i critici, "più o meno" è la parola chiave in questa frase). La tendenza generale è al ribasso, che è esattamente ciò che non è stato preso in considerazione, cioè la correzione con un'onda "canale di alto ordine" non è stata effettuata. E non ci deve essere solo uno spostamento "lineare" verso il basso dei dati, ma tenendo conto dell'energia potenziale del nuovo canale, e della "forza vincolante" delle nuove letture.
Primi risultati
Ho ottenuto quello che mi aspettavo. Il sistema non è "sbagliato" (entro i limiti accettati, naturalmente) se esistono "strutture simili" di movimenti futuri nei dati storici selezionati. In caso contrario, mente, nel modo più sfacciato, ma si attiene alla "rotta del partito".
PS
...
Non ho mai testato la mia strategia sulla storia, perché credo che
il futuro e il passato non si ripetano MAI.
Proprio come non si può entrare due volte nello stesso fiume... :)))
Alex, la storia si ripete sempre. Si entra nella stessa acqua del fiume. Leggete Hirst, ve lo dirà lui, anche sulle precipitazioni..., dopo tutto non era un geofisico per niente.
Sergey, la dimensione della volatilità e dello spread dovrebbe essere la stessa. Se sono metri - allora metri, e se sono chilometri - allora tutto è in chilometri:-)
Nei calcoli di stima utilizzo il modello TS "ideale" che arriva a prevedere solo un parametro - la direzione del salto atteso nel prezzo. L'ampiezza di questo salto può essere assunto uguale alla volatilità di uno strumento in un timeframe selezionato o la sua deviazione standard, che è quasi la stessa. Tenendo conto che il FAC può essere interpretato come un valore relativo di prevalenza di un tipo di movimento di prezzo sull'altro (i salti opposti e contro-direzionali), allora possiamo affermare, senza perdita di precisione, che il TS, basato sull'"indicatore di previsione ideale", NON farà un errore nella scelta della direzione della posizione di apertura, con la probabilità proporzionale al valore assoluto del FAC, sottostante nell'"indicatore di previsione ideale". Il profitto o la perdita in pip di ogni scambio è ragionevole per stimare il valore della deviazione standard dello strumento. Quindi il profitto di TS su un intervallo di tempo sufficientemente lungo può essere stimato come la differenza di tutti i trade di successo e quelli senza successo, ognuno dei quali viene moltiplicato per la volatilità. Inoltre, mettiamo in relazione il rendimento lordo ottenuto con il numero di operazioni eseguite e otteniamo la stima media del rendimento "ideale" del TS per un'operazione:
s(TF)=Volatilità(TF)*{(n+)-(n-)}/N=FAC(TF)*deviazione standard(TF), dove (n+) è il numero di operazioni con saldo positivo, (n-) è il numero di operazioni "negative", N è il numero totale di operazioni.
Che è stato richiesto di dimostrare.
PS: ditemi i limiti dei valori di volatilità per eurosd. Non calcolo affatto la volatilità. E in questo momento non posso fare questi calcoli.
Se non puoi stimare la volatilità, stima la deviazione standard). Non ci sarà alcuna differenza.
Sergey, grazie, ha spiegato tutto molto chiaramente.
Ho avuto solo il coraggio di elaborare la più piccola domanda, non era un geofisico, era un idrografo. Ha monitorato i livelli dell'acqua in bacini aperti, da qui il suo metodo di riempimento e svuotamento del serbatoio. Beh, questa è solo una piccola cosa.