una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 203
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Lavorarci sopra?
Una digressione lirica.
Uno dei nostri famosi giocatori di pallavolo era famoso per la sua capacità di indovinare quasi inequivocabilmente la direzione del tiro dell'avversario e mettere un blocco. Naturalmente, non si può reagire quando la palla sta volando. Quando si ritirò dallo sport, in una delle sue interviste disse che indovinava la direzione del futuro colpo molto semplicemente: prima di colpire l'avversario girava la testa dalla parte opposta a quella del calcio - era più facile calciare in questo modo. Più tardi, quando divenne noto a tutti, smise di funzionare - i pallavolisti eliminarono questo difetto tecnico nell'attacco.
In realtà, non mi piace la descrizione del mercato in timeframe come si usa oggi. È più importante rispondere non "quanto tempo è passato" ma "il prezzo ha superato un numero significativo di pip". In molti forum, come MQL4: The Self-learning Expert Advisor, c'è una discussione su un combattente molto interessante. Sì, è tutt'altro che perfetto, e sta anche perdendo soldi. Ma la sua concezione della presentazione dei dati di mercato è molto interessante. Costruisce "schemi". Un modello è un numero intero, per esempio un numero di 10 bit. E ogni modello ha un passo di prezzo - delta - associato ad esso. Il modo in cui funziona è questo:
1) Al momento iniziale, resettiamo tutti i bit del modello a 0, per esempio.
2) Fissare il valore attuale del prezzo.
3) Aspettare che il prezzo cambi in alto o in basso di almeno il delta.
4) Spostare il modello a destra di 1 bit.
5) Se il prezzo cambia di + delta, scrivere 1 al bit alto, se - delta, scrivere 0.
6) Ritorno a (2).
Otteniamo una serie di numeri di modello che descrivono la storia per diversi delta. Mi sembra meglio applicare qui una logica di equilibrio non binaria, ma ternaria. Cioè al momento iniziale il modello viene resettato a 0. Quando il prezzo cambia di +delta - scriviamo 1 nella posizione alta. Su -delta - si scrive -1. Non è cambiato nell'intervallo di tempo - 0. Se parliamo di compressione dei dati di mercato, trovo il metodo molto buono. Con alti valori di delta anche una storia molto vecchia viene salvata. Con valori bassi di delta anche la storia più recente viene salvata. E solo le informazioni essenziali vengono salvate - in quale direzione il prezzo ha spostato un numero significativo di punti. Questo è un esempio di un approccio davvero non convenzionale all'analisi. Forse dovremmo pensare anche in questa direzione?
Mentre l'AT è l'analisi tecnica, la FA è fondamentale.
Ad essere onesti, non ho ancora capito come si intende utilizzare questo criterio per identificare una tendenza.
Penso che dovreste prima fare riferimento a Neutron su questo argomento. Nel suo post si legge:
Mi sono preso la libertà di semplificare questa frase per renderne più chiaro il significato. In particolare, implica che in matematica esistono le nozioni di "tendenza stocastica" e "tendenza deterministica". Dato che abbiamo rinunciato al ruolo di casalinghe, dovremmo prima di tutto fare riferimento alla scienza e chiedere a Sergey, oltre a ciò che ha già scritto, di presentare definizioni matematiche di queste due nozioni. Quindi, "tendenza stocastica" e "tendenza deterministica" nello studio! :-)))
Possiamo non essere a nostro agio con queste definizioni, ma è un buon inizio corretto nella ricerca.
E un'altra cosa. C'è il pericolo di confondere la definizione (nel senso di definire il concetto) di una tendenza e la sua identificazione. Penso che queste due cose debbano essere separate dall'inizio. Si dà una definizione affinché ci sia qualcosa con cui lavorare, affinché il fenomeno in questione possa essere catturato. Senza di essa, otterremo un miscuglio di fenomeni diversi al microscopio, e non saremo in grado di identificare qualcosa che è essenziale e caratteristico di ciò che stiamo investigando.
L'identificazione è un'identificazione pratica. E può essere fatto post factum o in una fase iniziale. Siamo tutti interessati all'identificazione precoce di una tendenza. Ma è possibile solo se si trovano alcune regolarità nel processo di studio del fenomeno in quanto tale, cioè nel processo di ricerca della storia di tutte le tendenze che possono essere identificate utilizzando la definizione di tendenza. È così, una digressione lirica sulla metodologia dell'approccio scientifico.
Come ho scritto prima, ho usato l'autocorrelazione per determinare un campione di previsione affidabile secondo la regola: più la serie di autocorrelazione converge lentamente, più il campione è affidabile per la previsione (sono presenti forti relazioni). È qui che sorge la difficoltà di definire e quantificare la convergenza stessa.
Certo, facciamo un po' di lavoro:
(1) Cominciamo, forse, definendo una tendenza deterministica. Quali condizioni devono essere soddisfatte per tali tendenze? E cos'è una tendenza deterministica?
(2) Tutto è chiaro per il CCS. Ci sono:
Statistica: R(n) - numero di transizioni attraverso lo zero
Criterio: R1(alpha, n)<R(n)<R2(alpha, n), alla fine determina la presenza o l'assenza di tendenza (Per Yuri - se il numero di transizioni attraverso lo zero cade in questo intervallo, allora la serie è considerata casuale. R1 e R2 sono calcolati per ogni riferimento n)
Quali sarebbero le statistiche e il criterio per il metodo dell'autocorrelazione?
PS: Per quanto riguarda la scienza, non ho ancora trovato una definizione coerente né di tendenza deterministica né di tendenza stocastica. Sono persino incline a sostenere che questi concetti sono fortemente legati a una specifica area di applicazione
La tecnologia di elaborazione del segnale è chiamata kagy\renko tra i commercianti, e delta-modulazione tra gli ammiratori della teoria di elaborazione del segnale. La tecnologia propria di Expert Advisor - ricerca di modelli, nel caso generale può dare circa 2-3% di vantaggio statistico.
In generale, la comprensione (sottolineo comprensione, non un concetto) implica la presenza di qualche tipo di regolarità in una serie di numeri, la presenza di un processo "stabile". Il concetto di tendenza, per quanto ne so, non è articolato da nessuna parte.
Ad essere onesti, non capisco ancora come si possa usare questo criterio per identificare la tendenza.
Yurixx, è molto semplice. A partire dal dato attuale, con incrementi di +1 o superiori, per esempio, si prelevano campioni e si analizzano statistiche e criteri. Ci possono essere diverse varianti: una tendenza può essere trovata dopo la prima iterazione, e dovremmo trovare l'intervallo di campione, in cui la tendenza scompare o la tendenza non viene trovata. Nel secondo caso non bisogna frustrarsi, ma continuare a percorrere la storia fino a quando non viene scoperta e individuata.
Northwind.
In generale, la comprensione (sottolineo comprensione, non un concetto) implica la presenza di qualche tipo di schema in una serie di numeri, la presenza di un processo "costante". Il concetto di tendenza, per quanto ne so, non è articolato da nessuna parte.
È quello che sto dicendo, è tutta filosofia, finché non si arriva a una comprensione applicata dei compiti da svolgere.
Sì, questo è tutto per ora.
A questo proposito, in ciò che è stato scritto prima, ci sono chiare caratteristiche di almeno due argomenti "non per casalinghe". Il controllo di qualità del processo e la sfida del guasto. Buona fortuna.
Sì, questo è tutto per ora.
A questo proposito, ci sono almeno due temi "non per casalinghe" in quello che è stato scritto prima. Il controllo di qualità del processo e la sfida dello smontaggio. Buona fortuna.
Non capisco. Cosa c'entra il controllo di qualità (se vogliamo aggiungere ISO 9000 alla felicità completa) e la sfida del disaccoppiamento? Spiegare, per favore.
OK. Un po' più tardi lo formulerò.