una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 191
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Neutron Hai detto che ti sei occupato di reti neurali. Come pensi che siano applicabili alle previsioni sul forex? E se c'è qualche prospettiva sul loro utilizzo nelle previsioni? Dopo i miei tentativi (non senza successo) di riprodurre il sistema di Vladislav, ho iniziato a occuparmi di reti neurali.
Ciao, Alien,
Non mi occupo delle reti come una questione di principio, perché posso mostrare da considerazioni generali la loro minore validità per gli strumenti FX in confronto ai modelli autoregressivi. La mia personale e infondata convinzione è che l'uso di questo apparato è preferibile solo in un caso: se capiamo QUALCOSA del meccanismo dei prezzi. Ma, mi dispiace, è come sparare ai passeri.
Sfortunatamente, la Russia sta usando la "tecnologia" americana nei media da molto tempo ormai. Ecco perché c'è così tanta disinformazione e sporcizia in essi. E, a peggiorare le cose, la tecnologia dei diritti umani e lo stato di diritto lasciano molto a desiderare. Ecco perché si può parlare male di TUTTI impunemente.
Perelman ha lavorato (e credo insegnato) per diversi anni negli Stati Uniti. Ha pubblicato il suo lavoro sul sito web dell'università dove lavorava, come preprint. Non si è nemmeno preoccupato di presentarlo per la pubblicazione ufficiale come documento scientifico. Questo parla già del suo atteggiamento nei confronti dell'ufficialità.
Poi è tornato in Russia, nonostante le offerte degli americani di continuare la sua carriera negli Stati Uniti. Anche questo dice qualcosa. Neanche l'Accademia e gli istituti russi, dove avrebbe potuto continuare a fare scienza, erano interessati a creare le condizioni per lui. E non è interessato a fare altro che la sua ricerca. Quindi la sua povertà è una sua scelta consapevole. E non gli pesa, altrimenti non avrebbe problemi a trovare i soldi per andare in America per un milione e risolvere la questione una volta per tutte.
Che è esattamente quello di cui ho scritto.
Ho trovato un piccolo programma su Internet http://www.matrixer.narod.ru (1,4 Mb) che permette di costruire uno spettro per una serie temporale arbitraria, e molte altre cose. Penso che sarà interessante giocarci. Se il mio caro Rosh mi mostra come allegare un file con l'archivio delle quotazioni, posso condividere alcuni EURUSD Dy per gli ultimi 20 anni.
A titolo di esempio mostro il risultato del calcolo dello spettro per questa coppia. Sull'asse orizzontale è tracciata la frequenza f.
Per andare al tempo t, dovete prendere l'inverso di esso: t=TimeFrame/f, dove TimeFrame, in questo caso, è un giorno.
E allega un file in un formato consentito.
E in questo ramo, segnalerete l'esistenza di un tale file caricato e darete un link per scaricarlo dal forum.
Ecco un link all'archivio zip con i due file:
"MQL4: immagine per il forum sulle meta-citazioni".
Dopo la decompressione, è necessario eseguire Matrixer su di essi e si può guardare lo spettro della serie. La serie dUSD ha il seguente algoritmo:
X[i]=Open[i-1]-Open[i]. Questa procedura è fatta per centrare la serie necessaria per calcolare correttamente lo spettro (il pulsante "triangolo").
Potreste spiegare cos'è la centratura delle serie di numeri.
Grazie.
Tuttavia, non credo che sia così. Ho fatto la domanda perché Neutron ha fatto ripetutamente riferimento alla centratura nei suoi post come un'operazione che precede l'analisi spettrale di una serie numerica. E nel suo ultimo post ha scritto
Come potete vedere, è molto diverso dalla variante che avete dato.
Per questo vorrei capire cos'è la centratura. Meglio ancora, mi piacerebbe conoscere la condizione matematica rigorosa a cui deve obbedire una serie numerica.
...
Per questo vorrei capire cos'è la centratura. Meglio ancora, mi piacerebbe conoscere la condizione matematica rigorosa a cui deve obbedire una serie numerica.
Per quanto posso vedere, molte procedure (ad esempio il calcolo del rapporto Hearst) sono corrette solo per campioni con aspettativa zero. Scambiando i dati dei prezzi con X[i]=Open[i-1]-Open[i] si ottiene solo un campione che soddisfa a malapena questa condizione. In un certo senso si può chiamare centratura, forse è questo l'effetto di conversione che si intende. Ma sorge un'altra domanda: questa trasformazione non produce anche una certa randomizzazione della serie di numeri originale?