una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 20
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Capito... :)
Concordo - è molto più utile che copiare semplicemente un algoritmo. Ci saranno ancora complicazioni, ma sono tutte di natura tecnica.
Buona fortuna e buone tendenze.
suona piuttosto strano...
Sorge una contraddizione - come si può prestare attenzione alla natura della derivata, mentre si afferma che la forma della funzione originale è irrilevante (e questa idea è stata espressa più di una volta).
Dopo tutto, la derivata e la funzione stessa sono legate in modo univoco (all'interno dei coefficienti lineari).
Per quanto ho capito questa idea è la seguente.
Quando si approssima un grafico dei prezzi che assomiglia a una parabola, per esempio, con un canale di regressione lineare, si dovrebbe ottenere una funzione di errore, che sarà una parabola con un picco situato nel centro del campionamento (e questo già riduce significativamente la quantità di calcoli!), cioè si scopre che non ci importa come e dove disegniamo inizialmente questa parabola iniziale (naturalmente entro limiti ragionevoli ;o)). E già per questa parabola di errore risultante è necessario applicare diversi metodi per trovare l'intervallo di confidenza. E attraverso questa parabola, si dovrebbero trarre conclusioni sul canale, lungo il quale il prezzo si muove secondo il campione. Sapendo almeno che il vertice della parabola è al centro del campione, diventa più facile trovare l'approssimazione corrispondente. E se quegli errori ottenuti per approssimazione della parabola di errore dalla prima iterazione, dopo la seconda iterazione saranno approssimativamente uguali nella distribuzione temporale (la derivata seconda della funzione quadratica è una costante), cioè se sono simili alla distribuzione normale, allora consideriamo che la funzione di approssimazione della serie iniziale dei prezzi è veramente 2, cioè la funzione deve essere quadratica (parabola, o per esempio parte di un'ellisse - anche se in termini di logica ellisse è assurda!
La seconda parte del problema consiste nel determinare l'intervallo di confidenza e la direzione della previsione stessa. Cioè, sappiamo nella seconda iterazione l'intervallo (intervallo di confidenza) in cui si trovano gli errori dopo la seconda iterazione (e dovrebbe essere simile più o meno a un canale piatto, se lo mettete sulle dita). Poi piazziamo un ordine di vendita vicino al limite superiore e un ordine di acquisto vicino a quello inferiore. Oppure, nel secondo caso, calcoliamo semplicemente la probabilità di un'inversione di tendenza. E poi facciamo la media di questi calcoli su tutti i canali trovati e definiamo più precisamente una probabilità media di un'inversione di tendenza e possibili confini che il prezzo dovrebbe passare per rendere errate tutte le nostre costruzioni, cioè troviamo dove dovremmo mettere uno stop ed eventualmente con un'inversione - i livelli Murray possono aiutarci un po' con questo. Inoltre, d'altra parte, se guardiamo il grafico degli errori della seconda approssimazione, prima di tutto, conosciamo l'esatto intervallo di confidenza e in secondo luogo, possiamo dire esattamente in quale punto dell'intervallo di confidenza ci troviamo al momento attuale. Cioè, possiamo stimare quanti pips dallo stato attuale il prezzo può andare prima di raggiungere il confine dell'intervallo di confidenza. E di conseguenza, in base a questo possiamo pensare al prezzo specifico per piazzare un ordine Limit. Dovrebbe sembrare corrispondere precisamente al limite reale che il prezzo raggiungerà.
Anche se potrei sbagliarmi nelle mie ipotesi. Vladislav potrebbe correggermi, perché è una sua idea e finora possiamo solo speculare.
Buona fortuna e segui le tendenze.
suona piuttosto strano... Sorge una contraddizione - come si può prestare attenzione alla natura della derivata, mentre si afferma che la forma della funzione originale non ha importanza (e questa idea è stata espressa più di una volta). La derivata e la funzione stessa sono legate in modo unico (all'interno dei coefficienti lineari).
Questo è esattamente vero solo per le funzioni analitiche - cioè quelle che possono essere scritte esplicitamente.
Se si costruisce un'approssimazione, si ottiene la funzione stessa con errore, e di conseguenza le sue derivate. Pertanto, finché si è nello stesso intervallo, tutte le funzioni "diverse" la cui differenza non supererà la dimensione dell'intervallo di confidenza possono essere assunte come uguali.
La potenzialità del campo dei prezzi, d'altra parte, fornisce un'opportunità e un metodo per ricostruire la funzione dalla derivata. Questo è un problema inverso e non ha sempre una soluzione, al contrario del problema diretto che ha sempre una soluzione. In poche parole, c'è sempre una derivata, ma non c'è sempre un integrale - questo è vero anche per le funzioni analitiche. Se non fosse così, non ci si dovrebbe preoccupare dell'adeguatezza delle approssimazioni.
Buona fortuna e tendenze dell'autostop.
In linea di principio, ora ho tempo - quello che stavo facendo già funziona in un processo - guarderò gli errori nell'implementazione della macchina ( perché sono stanco di fare trading con le mani :) ). Finché ho tempo - quindi se metti il codice per intero (o lo mandi a 4vg@mail.ru), posso aiutare con la traduzione.
Buona fortuna e buone tendenze.
Buona fortuna e buone tendenze.
V principe sdes' iest' jest' expert s indikator v odnom, solo ko kod staryj MT3 (ja neperevodil ~2500 strok v MT4, napizal drugoj) ;-]
Etot kod ja sdies' kinul 4toby kak vy imeli xot' 4toto dlia na4ala ... Takije liudi kak vy vsegda nuzny dlia etovo, polza budet vsem ;-]
Teper' o kode:
Algoritm prastoj: is4em na4ala ods4iota, markirujem kak na4alo Elliiot Wave 1, is4em osnovnyje 1-2-3 volny. Vinadleznosti ot trenda - UP ili DOWN doajem tak (napishu tol'ko pri UP, pri down invertirovanije):
1) Jesli UP - is4em za periodo 350 cen minimal'noj prezzo dlia EW1 na4ala (sdies' nuzen kod flata), patom maximal'noj ceny za periodo dire, 350 cen (5/35 x 10 , takije cifry v EW indikatorax) - eto u nas v na4ale EW2 na4alo.
2) smotrim ni uxodit cena slishkom iz predelov shuma, jesli da - is4em minimal'noj ceny posle EW2 na4ala i markirujem kak EW3 na4alo. Cena ni dlozna padat' >3/4 EW1 dliny(sviazka s Fibonacci ~61.8%) i nidolzna byt menshe 1/4 EW1 dliny (Fibo ~32.8%)
3) EW3 dolzna dostignut' vyshe EW1 (jesli nedastigli "corrente" prezzi), jesli perevarot i padajet nize konca EW1, zna4it, ploxoj ods4iot, smotrim v periode interval pabolshe vakuju vsio taki storonu trend, i delajem vsio zanovo (nizabudte o flate weekly i monthly, ili zaciklitsia!).
4) jesli imejem EW3 na4alo, i eta cena v istoriji idut za granicy EW1 v dline EW1 x 2(ods4iot s EW2 konca) , zna4it imejem EW3.
Takoje dlia 1-2-3, dalshe 1-2-3-4-5:
5) smotrim kokda budet perevarot s vyxodom iz ramok shuma, lovim na4alo EW4 posle perevarot.
6) Jesli imejem na4alo EW4, cena dolzna padat' ni menshe 23.6% dliny EW3 , no i nidolzna peresekaca s koncom EW1(!)
7) Jesli imejem EW4 na4alo, i cena uidut v verx vyshe shuma ramok, i EW4 vpisysyvajetsia v 6) , na4inajem ods4iot EW5
8) jesli imejem EW5 na4alo, volna dolzna byt' dlinoj ne menshe dliny EW1 (!) i zakon4itsia vyshe na4ala EW4.
Vot takoj principe moj algoritmo, ideji i MQL4 kod sdies' bylo by kruto! ;-]
P.S. dlia opredilenija shuma ja v tom indikatore ispolzoval kvadratnoje standartnoje otklonenije v intervale EW1 na4ala-current, jesli imejete variant po lu4e, daite kod MQL4 ;-]
Пока есть время - так, что если выложите код полностью (или шлите на мыло 4vg@mail.ru), то могу помочь с переводом.
Удачи и попутных трендов.
V principe sdes' iest' expert s indikator v odnom, solo ko kod staryj MT3 (ja neperevodil ~2500 strok v MT4, napizsal drugoj) ;-]
Etot kod ja sdies' kinul 4toby liudi kak vy imeli xot' 4toto dlia na4ala... Takije liudi kak vy vsegda nuzny dlia etovo, polza budet vsem ;-]
Teper' o kode:
Algoritmo prastoj: è4em na4ala ods4iota, markirujem kak na4alo Elliiot Wave 1, è4em osnovnyje 1-2-3 volny. Vinadleznosti ot trenda - UP ili DOWN doajem tak (napishu tol'ko pri UP, pri down invertirovanije):
1) Jesli UP - is4em za periodo 350 cen minimal'noj prezzo dlia EW1 na4ala (sdies' nuzen kod flata), patom maximal'noj ceny za periodo dire, 350 cen (5/35 x 10 , takije cifry v EW indikatorax) - eto u nas v na4ale EW2 na4alo.
2) smotrim ni uxodit cena slishkom iz predelov shuma, jesli da - is4em minimal'noj ceny posle EW2 na4ala i markirujem kak EW3 na4alo. Cena ni dlozna padat' >3/4 EW1 dliny (sviazka s Fibonacci ~61.8%) i nidolzna byt menshe 1/4 EW1 dliny (Fibo ~32.8%)
3) EW3 dolzna dostignut' vyshe EW1 (jesli nedastigli "corrente" prezzi), jesli perevarot i padajet nize konca EW1, zna4it, ploxoj ods4iot, smotrim v periode interval pabolshe vakuju vsio taki storonu trend, i delajem vsio zanovo (nizabudte o flate weekly i monthly, ili zaciklitsia!).
4) jesli imejem EW3 na4alo, i eta cena v istoriji idut za granicy EW1 v dline EW1 x 2(ods4iot s EW2 konca) , zna4it imejem EW3.
Takoje dlia 1-2-3, dalshe 1-2-3-4-5:
5) smotrim kokda budet perevarot s vyxodom iz ramok shuma, lovim na4alo EW4 posle perevarot.
6) Jesli imejem na4alo EW4, cena dolzna padat' ni menshe 23.6% dliny EW3 , no i nidolzna peresekaca s koncom EW1(!)
7) Jesli imejem EW4 na4alo, i cena uidut v verx vyshe ramok shuma, i EW4 vpisysyvajetsia v 6) , na4inajem ods4iot EW5
8) jesli imejem EW5 na4alo, volna dolzna byt' dlinj ne menshe dliny EW1(!) i zakon4itsia vyshe na4ala EW4.
9) kazdaja "failed" volna - ploxoj ods4iot, smotrim pri takom slu4aje interval pabolshe i delajem vsio zanovo.
Vot takoj v principe moj algoritm, ideji i MQL4 kod sdies' bylo by kruto! ;-]
P.S. dlia opredilenija shuma ja vom indikatore ispolzoval kvadratnoje standartnoje otklonenije v intervale EW1 na4ala-current, jeseli imejete variant po lu4e, daite kod MQL4 ;-]
Buona fortuna e tendenze di passaggio.