I vostri simboli e i vostri flussi di dati in Metatrader 5 - pagina 15
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Ecco un link alla descrizione di Wikipedia del Metodo dell'Annealing. https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EB%E3%EE%F0%E8%F2%EC_%E8%EC%E8%F2%E0%F6%E8%E8_%EE%F2%E6%E8%E3%E0 C'è un esempio video che spiega come funziona questo algoritmo. Mostra chiaramente che si avvicina ai massimi e trova quasi i massimi stessi. Ma trova anche altri massimi. Il numero di calcoli è molto inferiore a GA, è più compatto e molto più vicino ai dati reali di GA e in ogni caso la velocità farà il GA macchinoso e distratto dai dati reali.
Santa ingenuità, nutrita in funzioni sintetiche lisce.
Riguardo al numero significativamente inferiore di passaggi è una completa assurdità. Basta immaginare un campo di calcolo dello spazio lacrimale da 10 a 13 gradi e come lì "significativamente meno di 10.000 passaggi del GA regolare" sarà qualche metodo ovviamente meno universale per farsi una risata per pura ignoranza dell'argomento e delle condizioni tecniche.
Il vantaggio dei GA rispetto a quelli specializzati (basati su una conoscenza preliminare/parziale del comportamento della funzione in studio) è che sono più versatili ed efficaci nella modalità di ricerca di gap, che è ciò che sono i sistemi di trading.
Approssimativamente: nei sistemi di trading, di solito un minuscolo cambiamento nei parametri strappa completamente il risultato, il che rovina la vita degli algoritmi di gradiente che sperano nella morbidezza della funzione.
Renat:
Il vantaggio dei GA rispetto a quelli specializzati (basati su una conoscenza preliminare/parziale del comportamento della funzione in studio) è che sono più versatili ed efficienti nella modalità di ricerca a strappo, che è ciò che sono i sistemi di trading.
In parole povere: nei sistemi di trading, di solito un piccolo cambiamento nei parametri strappa completamente il risultato, il che rovina la vita degli algoritmi di gradiente che si basano sulla morbidezza della funzione.
I sistemi di trading euristici (l'ottimizzatore è stato creato per loro, in primo luogo) dovrebbero essere bravi a trovare estremi locali "lisci" nello spazio devastato del TS.
Santa ingenuità, nutrita di funzioni sintetiche lisce.
Riguardo al numero significativamente inferiore di passaggi è una completa assurdità. Basta immaginare un campo di calcolo dello spazio lacrimale da 10 a 13 gradi e come lì "significativamente meno di 10.000 passaggi di un GA regolare" sarà qualche metodo ovviamente meno universale per farsi una risata per pura ignoranza dell'argomento e delle condizioni tecniche.
Il vantaggio dei GA rispetto a quelli specializzati (basati su una conoscenza preliminare/parziale del comportamento della funzione in studio) è che sono più versatili ed efficaci nella modalità di ricerca di gap, che è ciò che sono i sistemi di trading.
Approssimativamente: nei sistemi di trading, di solito un minuscolo cambiamento nei parametri strappa completamente il risultato, il che rovina la vita degli algoritmi di gradiente che sperano nella morbidezza della funzione.
Se sostenete l'idea di "trovare in un'enorme fregatura può essere significativamente più veloce e più preciso del nostro GA", allora sì.
Ma tu non stai usando Metatrader 5 GA, quindi non hai modo di confrontare.
Se sostenete l'idea di "trovare in un'enorme fregatura può essere significativamente più veloce e più preciso del nostro GA", allora sì.
Ma tu non stai usando Metatrader 5 GA, quindi non hai modo di confrontare.
Quando stavo facendo questo per me, avevo già curiosato negli algoritmi euristici per un bel po' di tempo e capito le loro differenze e i lati positivi e negativi e ho prestato particolare attenzione al gradiente, dato che stavo cercando di fare agloritmi ancora più veloci con la ricerca logica. Nella mia versione ho fatto in modo che l'algoritmo trovasse il gruppo di dati migliori 5-10-20 e il criterio di arresto sarebbe stato il gruppo, piuttosto che un singolo massimo, per evitare di arrivare a un estremo locale. Per quanto riguarda l'universalità, funziona ugualmente bene con 10000 dati e con 10 alla decima potenza. Cioè, la generalità dell'algoritmo non soffre molto, ma c'è una leggera qualità negativa di avvicinarsi all'estremo locale abbastanza rapidamente e di setacciare i dati vicini. L'algoritmo GA in MT produce una gamma più ampia di dati. Ma ho anche fatto fare una seconda opzione di ottimizzazione per approssimazioni estese, nel file di inclusione che ho allegato c'è la seconda funzione.
Il tuo messaggio originale era che l'algoritmo è significativamente più veloce di GA.
Ho sottolineato che "significativamente più veloce di 10.000 passaggi in un campo di calcolo selvaggio è un'affermazione ridicola". Non in un campo di 10000, ma "il GA regolare è ottimizzato per la velocità e permette 10 000 - 12 000 passaggi per trovare soluzioni in uno spazio di ricerca virtualmente illimitato".
A quanto pare non capite questo significato e non avete cifre comparative da presentare al pubblico per riprodurre i risultati. Ecco perché vanno le storie invece delle cifre, e anche i riferimenti a wikipedia senza capire l'essenza del processo.
Non uso GA MT5 perché non posso caricare i dati dei miei broker e le quotazioni con ascii lì, in più considero MT5 tester come il primo, non molto riuscito per gli utenti, tentativo di migliorare il tester. Non è facile da usare ed è fatto come se fosse fatto da programmatori, non da commercianti. L'algoritmo GA di MT5 non è diverso da quello di MT4. Cioè, non intendo mettere in parallelo il calcolo e usare i core del processore.
È da qui che avresti dovuto iniziare - non usi lo strumento, hai un'impressione superficiale dell'euristica, ma fai affermazioni sorprendenti.
Fatto da non commercianti è un'apoteosi delle dichiarazioni precedenti. Per cominciare, usa ciò che è stato creato - in MT5 l'intero tester è qualitativamente diverso, compreso il sistema di analisi.
Abbiamo deciso di aprire le interfacce per scrivere i propri datafeed per MT5.
Quindi, chiunque voglia non solo blaterare, ma anche fornire i propri algoritmi per il test e l'analisi comparativa, che chiuderebbe una volta per tutte l'argomento "quale algoritmo è migliore?
Non è necessario aprire il codice sorgente dell'algoritmo, è sufficiente fornire il nucleo compilato dell'algoritmo e gli inludi (per eliminare possibili imbrogli), che visualizzeranno le chiamate dell'algoritmo e la funzione di fitness prescritta stessa.
Un benvenuto speciale ai critici di MT, siate gentili.
Non appena più di 3 persone incluso me lo vogliono, possiamo aprire un thread separato per i test. Che in futuro per punzecchiare tutti in questo thread, e quel professore compreso, che "non ha mai visto risultati accettabili".
PS. Grazie a tutti coloro che direttamente o indirettamente hanno aiutato a sviluppare l'algoritmo.
Non ho dubbi che il suo algoritmo supererà tutti.
Ma per il bene dell'esperimento, sono disposto ad essere un terzo )
Posso sperimentare con GA standard, ho già mostrato un test qui.
Ho anche un mio GA leggero che ho sviluppato per una facile integrazione in Expert Advisors. Non pretende di essere veloce, ma potrei provarlo per il gusto di un esperimento.
Datemi una funzione di prova.
È da qui che avresti dovuto iniziare - non usi lo strumento, hai un'impressione superficiale dell'euristica, ma fai affermazioni sorprendenti.
Fatto da non commercianti è un'apoteosi delle dichiarazioni precedenti.