Metodi di meccanica quantistica - pagina 8

Nuovo commento
 
Dr.Fx:
Ancora una volta: Fourier in linea di principio non dà frequenze "presenti nella serie". Dà un'approssimazione a una griglia di frequenza DESIGNED. Questa è una tipica dimostrazione di un principio fondamentale della teoria della misurazione: come risultato osserviamo non una proprietà dell'oggetto, ma una convoluzione di proprietà dell'oggetto e della sonda (uno strumento o, in questo caso, un algoritmo).
Dà un'approssimazione alle funzioni seno o coseno, teoricamente è possibile un analogo della decomposizione di Fourier per altri tipi di funzioni. Gli spettrografi esistono, mostrano frequenze che ci sono, le funzioni sono periodiche, approssimazione da funzioni periodiche, non non lineari e non perioliche. Scrivendo da un tablet, mi scuso per gli errori nel testo. I filtri, anche se ritardati, sono poco utili senza sapere su quale frequenza devono essere sintonizzati.

Tutto imho.
 

Qualche tempo fa ho letto un articolo sugli slider adattivi. Ho fatto due filtri basati su di esso in MQL4 (AMA di Kaufman ha un algoritmo simile).

ER - se c'è una chiara tendenza il parametro tende al numero 1.

SC - più ER è vicino a 1, meno periodo dell'indicatore (cioè, il valore dell'indicatore stesso è un periodo)

File:
ER.mq4  3 kb
SC.mq4  3 kb
 
forexman77:

Qualche tempo fa ho letto un articolo sugli slider adattivi. Ho fatto due filtri basati su di esso in MQL4 (AMA di Kaufman ha un algoritmo simile).

ER - se c'è una tendenza chiara il parametro tende al numero 1.

SC - più ER è vicino a 1, meno periodo dell'indicatore.


Più "inventori" appaiono nella discussione non è affatto male. Il tema dei filtri dovrebbe essere rafforzato con mateaparatum, imho. I dati di input dovrebbero essere normalizzati per ottenere le frequenze, e le frequenze dovrebbero essere passate nei parametri del filtro ecc. :-)
 
Lo083:
Dà un'approssimazione alle funzioni seno o coseno, teoricamente l'analogo della decomposizione di Fourier ad altri tipi di funzioni è possibile. Gli spettrografi esistono, mostrano le frequenze che sono, le funzioni sono periodiche, approssimate da funzioni periodiche, non da funzioni non lineari e non periodiche.
Collega, il tuo analfabetismo è incredibile. Almeno leggete quello che vi viene detto.

1. Dà un'approssimazione a una funzione seno o coseno - non un'approssimazione. È una decomposizione completa. Esattamente come la funzione originale decomposta con il metodo DFT.

2. È teoricamente possibile analogare la decomposizione di Fourier ad altri tipi di funzioni. Se la base è completa, ovviamente è possibile. Puoi almeno espanderlo in un polinomio di Lejandre, che ti impedisce di farlo. Ma sarei cauto nel chiamarlo un analogo di Fourier. Ci sono alcune sfumature puramente terminologiche.

3. Gli spettrografi esistono; mostrano le frequenze che ci sono. - Non lo fanno. Gli analizzatori di spettro mostrano un'approssimazione alle LORO frequenze, predeterminate - leggi sopra. Quindi mostrano quello che mostrano. Ha molto poco a che fare con "quali frequenze sono nel segnale" - nella misura dell'influenza (nota) della sonda (algoritmo) nella convoluzione risultante. E in questo c'è anche, se volete, un rapporto di incertezze. Non si possono conoscere esattamente le frequenze da un campione finito. Il prodotto della risoluzione in frequenza per la risoluzione temporale è sempre uno. Tuttavia, vari metodi di analisi spettrale non classici possono rompere con successo questa limitazione e sono in grado (se certe condizioni del segnale sono soddisfatte) di fornire una risoluzione di 1 Hz su un campione di segnale di 0,1 secondi.
 
Lo083:

Il fatto che ci siano "inventori" nella discussione non è una cosa negativa. Il tema dei filtri dovrebbe essere rafforzato con un mappatore, imho. I dati di input devono essere normalizzati per ottenere le frequenze, le frequenze devono essere trasferite ai parametri del filtro, ecc. :-)
L'articolo parlava di correlazione. Più la tendenza è pronunciata, più ER è vicina a 1.
 
forexman77:
L'articolo era sulla correlazione. Più la tendenza è pronunciata, più l'ER è vicino a 1.
Non capisco bene di quali frequenze state parlando. Lo scopo del filtro è di produrre un segnale smussato, non di mangiare delle "frequenze".
 
forexman77:
L'articolo era sulla correlazione. Più la tendenza è pronunciata, più l'ER è vicino a 1.
Correlazione tra cosa e cosa propone di guardare nel mercato?
 
Dr.Fx:
Correlazione tra cosa e cosa propone di guardare nel mercato?

O piuttosto una regressione lineare. Disegna una linea dal punto A a B e vedi come le citazioni si discostano dalla linea retta. Maggiore è il rumore, più lungo è il periodo e viceversa.

Questo algoritmo può essere applicato non solo al prezzo, ma anche ad altre serie, ecco perché l'ho suggerito. Cosa non è un filtro?

Ecco l'articolo

 
forexman77:

O piuttosto una regressione lineare. Disegna una linea dal punto A a B e vedi come le citazioni si discostano dalla linea retta. Maggiore è il rumore, più lungo è il periodo e viceversa.

Questo algoritmo può essere applicato non solo al prezzo, ma anche ad altre serie, ecco perché l'ho suggerito. Cosa non è un filtro?

ecco questo articolo

Non mi interessa se è una regressione. Quali sono i dati di ingresso? Domanda principale: ti dà fastidio che la correlazione tra EURUSD e GBPUSD sia una e la correlazione tra EURJPY e GBPJPY sia un'altra? Quindi cosa serve per conoscere la correlazione tra EUR e GBP? :-)))
 
Dr.Fx:
Si potrebbe fare una regressione. Quali sono i dati grezzi? Una domanda guida: le dà fastidio che la correlazione tra EURUSD e GBPUSD sia una, e tra EURJPY e GBPJPY un'altra? Quindi cosa serve per conoscere la correlazione tra EUR e GBP? :-)))

Beh, voi siete matematici e fisici, quindi cercate di capire come trovare la correlazione)

Si può dividere l'ER di uno per l'altro, dove il valore è più vicino a 1, in quelle aree c'è più correlazione.

12345678910111213
Nuovo commento
Motivazione: