Teorema sulla presenza di memoria nelle sequenze casuali - pagina 2
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La memoria c'è sicuramente, ma ciò non implica affatto la ripetitività delle situazioni... è un auto-inganno... Imho...
E' come pensare nel tuo secondo matrimonio che vivi con la tua prima moglie...... ingenuo...
La memoria c'è sicuramente, ma ciò non implica affatto la ripetitività delle situazioni... è un auto-inganno... Imho...
E' come pensare nel tuo secondo matrimonio che vivi con la tua prima moglie...... ingenuo...
Saluti Ivan.
Rispetta il lavoro dell'autore, ha scritto un teorema e forse il teorema è giusto. E tu, mi dispiace, stai dando degli esempi morti))))
È un tipo di martingala.
Cosa c'entrano i numeri? Cosa succede se gli eventi sono etichettati come: rosso, forte, salato, puzzolente, morbido, pesante?
In poche parole, per provare l'esistenza della memoria in una sequenza casuale, bisogna analizzarla fino in fondo.
... ma la speculazione di borsa è permessa. Tuttavia, se le quotazioni azionarie sono rappresentate come uno schema di Bernoulli a pari probabilità con alcuni dati mancanti (buchi nella storia), il teorema dimostra di nuovo che l'aspettativa alle stesse probabilità condizionali sarà positiva.La frase evidenziata è una falsa premessa.
Le quotazioni di borsa non sono una sequenza casuale. Non possono essere"rappresentati come uno schema di Bernoulli a uguale probabilità" .
L'esistenza della memoria nelle quotazioni azionarie è ovvia. Tuttavia, in nessun modo come memoria di una sequenza casuale.
L'esistenza di una memoria nelle quotazioni azionarie è evidente. Tuttavia, in nessun modo come una memoria a sequenza casuale.
Andiamo - i valori passati lo fanno, almeno i valori intraday lo fanno, per esempio - dopo un breakout di livello, poi un pullback e in più della metà dei casi il prezzo tornerà al livello rotto dopo il pullback. Un'altra domanda è quando il prezzo tornerà e quanto forte sarà il pullback - è una questione di fortuna.
RW: su timeframes giornalieri funziona anche il sistema di inversione del prezzo al valore precedente: 2-4 giorni il prezzo va in una direzione, poi si inverte al valore iniziale, per quanto tempo il prezzo si comporterà così? - Probabilmente, è un valore casuale rispetto alle tendenze a lungo termine.
La mente umana è progettata per cercare modelli (in tutto), e lo fa bene.
Ma non cercate schemi dove non ce ne sono. Non ne tiene conto e commette errori. Tutto per mancanza di conoscenza dell'argomento. Perché pensate che la previsione delle quotazioni finanziarie ecc. non sia di interesse scientifico (cioè questo settore non è di interesse per la scienza e ha una risposta chiara su ciò che pensa).