Il perfetto Take Profit - pagina 8

[Stefan Stoyanov]

yosuf:
Impostare su D1 (Euro/Dollaro), Put N=280, Future=2, iN=0 e seguire le raccomandazioni dell'indicatore, apertura giornaliera 1 ordine con SL=200pp, TP=30-50pp, lotto 0.01 per ogni 100 di deposito. Sarà almeno il 100% all'anno, o anche di più, poi decidete se vale la pena spenderci del tempo o no.

Molto interessante

A volte succede che ci sono meno di 1000 barre su un grafico

A proposito, penso che mettere nel tuo indicatore di codice :

void init()
{{ if( Bars < N ) N=Bars ;else N=N;  } 
        N=MathMax(2, N); Future=MathMax(0, Future); // проверка корректности значений
        FN=Future+N;    

[Yousufkhodja Sultonov]

stenrobot:

Molto interessante

A volte succede che ci sono meno di 1000 barre su un grafico

A proposito, penso che dovresti metterlo nel codice del tuo indicatore:

Grazie, potresti incollarlo qui e postarlo o mandarmelo in un messaggio privato?

[Andrey Tuchak]

-Aleks-:

Quando si sviluppa un sistema di trading non è raro porsi la domanda: qual è il momento più ideale per uscire dal proprio commercio in profitto? Lo stop loss è per definizione un'opzione per prendere ciò che resta del profitto massimo, quindi sono interessato alle opzioni per calcolare il punto di take profit.

In questo momento lo uso per determinare il punto di take profit:

1. media mobile +/- rientro;

2. Livelli dell'indicatore RSI 70/30;

3.Livelli diFibonacci del 123,6% / 138,2% / 150% e -23,6% / -138,2% / -150% (ma non so come automatizzare questo).

Cosa usate?

Qual è il risultato?

[Aleksey Vyazmikin]

AndreyTreyder:
Com'è il risultato?

Dipende da come lo si misura. La chiusura sul Take Profit implica l'aspettativa di almeno una leggera correzione. Dopo la tendenza - quando il mercato si assesta, le varianti 1 e 2 funzionano abbastanza bene, e la terza variante è puramente di tendenza - è conveniente per il fissaggio parziale e per il trasferimento al Breakeven.

[khorosh]

-Aleks-:
Qual è la base del suo indicatore?

Non hai sentito? La famosa formula numero 18.

[Aleksey Vyazmikin]

khorosh:
Non hai sentito? La famosa formula numero 18.

Ce ne parli, sono interessato a imparare qualcosa di nuovo!

[Artyom Trishkin]

-Aleks-:

Ce ne parli, sono interessato a imparare qualcosa di nuovo!

Sulla quarta ricerca (18)

[Yousufkhodja Sultonov]

-Aleks-:

Quando si sviluppa un sistema di trading non è raro porsi la domanda: qual è il momento più ideale per uscire dal proprio commercio in profitto? Lo stop loss è per definizione un'opzione per prendere ciò che resta del profitto massimo, quindi sono interessato alle opzioni per calcolare il punto di take profit.

In questo momento lo uso per determinare il punto di take profit:

1. media mobile +/- rientro;

2. Livelli dell'indicatore RSI 70/30;

3.Livelli diFibonacci del 123,6% / 138,2% / 150% e -23,6% / -138,2% / -150% (ma non so come automatizzarlo).

Cosa usate?

Per risolvere questo problema, sono andato un po 'diversamente, vale a dire, di abbandonare completamente il TP e SL (impostare TP = 10000pp. e SL = 0) e istruito il mio indicatore per risolvere questo problema di entrare e uscire dal mercato da solo durante il periodo dal 01. 01. 2009 ad oggi su euro/dollaro con lotto costante 0.01 su TF D1 utilizzando la strategia trend-following. Ecco cosa è venuto fuori da questa impresa, giudicate voi:

Bar nella storia 2269
Zecche modellate 3883
Qualità della simulazione n/a
Errori di corrispondenza dei grafici 0
Deposito iniziale 10000.00
Diffusione della corrente (51)
Utile netto 47352.21
Profitto totale 60198.50
Perdita totale -12846.29
Redditività 4,69
Payoff previsto 37,52
Dispersione assoluta 1123,53
Prelievo massimo 13918,14 (33,10%)
Prelievo relativo 33,10% (13918,14)
Totale scambi 1262
Posizioni corte (% vittoria) 613 (51,71%)
Posizioni lunghe (% vittoria) 649 (57,47%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 690 (54,68%)
Operazioni in perdita (% di tutte) 572 (45,32%)
Il più grande
commercio redditizio 289.58
commercio perdente -102.10
Media
commercio redditizio 87,24
commercio perdente -22.46
Numero massimo
vittorie consecutive (profitto) 101 (12427.81)
Perdite continue (perdita) 49 (-2743.59)
Massimo
Profitto continuo (numero di vittorie) 25566.97 (100)
Perdita continua (numero di perdite) -2743.59 (49)
Media
vincite continue 14
Perdita continua 12

Lo stesso sulla strategia anti-trend, da cui ne consegue che, il mercato, molto probabilmente, girerà e apparirà più in alto, rispetto ad una condizione del 21 07 2014, cioè, in area 1.34500 :

Bar nella storia 2269
Zecche modellate 3883
Qualità della simulazione n/a
Errori di corrispondenza dei grafici 0
Deposito iniziale 10000.00
Diffusione della corrente (51)
Utile netto 27011.35
Profitto totale 51819.12
Perdita totale -24807.77
Redditività 2.09
Payoff previsto 24,33
Prelievo assoluto 2213,22
Prelievo massimo 24885,62 (42,47%)
Prelievo relativo 42,47% (24885,62)
Totale scambi 1110
Posizioni corte (% vittoria) 554 (80,51%)
Posizioni lunghe (% vittoria) 556 (61,51%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 788 (70,99%)
Operazioni in perdita (% di tutte) 322 (29,01%)
Il più grande
commercio redditizio 212.71
commercio perdente -270.51
Media
affare redditizio 65,76
accordo perdente -77.04
Numero massimo
135 (13533.75) vittorie continue (profitto)
Perdite continue (perdita) 100 (-20839.70)
Massimo
Profitto continuo (numero di vittorie) 14049.01 (105)
Perdita continua (numero di perdite) -20839.70 (100)
Media
vincite continue 20
Perdita continua 8

[Yousufkhodja Sultonov]

-Aleks-:

Ce ne parli, sono interessato a imparare qualcosa di nuovo!

Idea https://www.mql5.com/ru/articles/250, discussione http://forum.mql4.com/ru/38834 e l'indicatore stesso https://www.mql5.com/ru/code/10339 (una delle sue varianti, per caso, è visualizzata in questa pagina)

[Yousufkhodja Sultonov]

artmedia70:
Sulla quarta ricerca (18)

(18)