Argomento interessante per molti: cosa c'è di nuovo in MetaTrader 4 e MQL4 - grandi cambiamenti in arrivo - pagina 55
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Se abbiamo intenzione di farlo: c'è una cosa del genere in MT4, nel tester gli ordini pendenti si innescano ai loro prezzi anche se non ci fossero tali prezzi, cioè se piazziamo un ordine pendente e c'è un gap, si innescherà all'interno di questo gap di prezzo - in realtà non può accadere ed è un modo in più per costruire un tester grail. Dovremmo sistemare la "cosa".
Perché si parla solo di MetaTrader 4?
Sia il Take Profit che lo Stop Loss lavorano all'interno delle lacune.
Dopo tutto, MetaTrader 5 e MetaTrader 4 funzionano allo stesso modo in questi casi, ecco degli esempi concreti con il codice https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page18#comment_530271
Perché si parla solo di MetaTrader 4?
Sia il Take Profit che lo Stop Loss lavorano all'interno delle lacune.
Dopo tutto, MetaTrader 5 e MetaTrader 4 funzionano allo stesso modo in questi casi, ecco degli esempi concreti con il codice https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page18#comment_530271
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In che modo i dati storici iniziali influenzano la velocità e la precisione dei test?
hrenfx, 2013.08.10 07:23
Lo farà:
Mi chiedo quanto spesso M1 LowAsk < LowBid (HighAsk < HighBid). I risultati più evidenti dello script allegato:
Su alcuni personaggi non sono stati registrati casi del genere.
In breve, sono così pochi che posso calcolare con sicurezza lo spread della barra usando la formula:
Spread = Max(Low_Ask - Low_Bid, 0);P.S. È passato molto tempo da quando ho guardato. Si scopre che ora lo spread medio reale di EURUSD è ~ 0. Se la commissione è di 10$ al mio (LMAX la offre, per esempio), i costi sono < 3 pips (EURUSD). Tutto sommato, le condizioni di trading FOREX stanno migliorando sempre di più.
Mi chiedo quanto spesso M1 LowAsk < LowBid (HighAsk < HighBid). I risultati più evidenti dello script allegato:
Su alcuni personaggi non ci sono affatto casi di questo tipo registrati.
In breve, sono così pochi che posso calcolare con sicurezza lo spread della barra usando la formula:
P.S. È passato molto tempo da quando ho guardato. Si scopre che ora lo spread medio reale di EURUSD è ~ 0. Se la commissione è di 10$ al mio (LMAX la offre, per esempio), i costi sono < 3 pips (EURUSD). In generale, le condizioni di trading sul FOREX stanno diventando sempre migliori.
Sì, sempre meglio, è quello che dice Dmitriy Rannev:
Conosci un'azienda che non scivola sulle notizie?
A proposito, buona idea, dovremmo provare a fare un tipo di conto con spread zero e mettere lo spread in slippage. Per mostrare alla gente come stanno veramente le cose (e come fanno molti). Lo spread è ormai misurato da tutti, ma lo slippage è misurato da pochi.
E gli slippage e i gap possono essere controllati (visti) solo su una storia di tick reale in un tick tester.
serferrer:
Gli slittamenti e i gap possono essere controllati (visti) solo su una storia reale di tick in un tick tester.
Sì, come se diventasse sempre meglio, è quello che dice Dmitriy Rannev, per esempio:
Ma lo slippage e i gap possono essere controllati (visti) solo sulla storia reale dei tick nel tick tester.
Non potrebbe essere più semplice. Prima che l'Expert Advisor (script) invii un ordine di mercato, memorizziamo i prezzi di offerta (per la vendita) e di domanda (per l'acquisto), e dopo aver aperto un'operazione, confrontiamo il suo prezzo aperto con quello memorizzato.
È così che controlliamo (dopo il fatto) lo slittamento.
Più facile di così non si può. Prima che l'Expert Advisor (script) invii un ordine di mercato, memorizziamo i prezzi di offerta (per vendere) e di domanda (per comprare), e dopo aver aperto un'operazione, confrontiamo il suo prezzo aperto con quello memorizzato.
È così che si controlla lo slittamento (dopo il fatto).
Con le lacune è chiaro, ma come fa il tester a vedere lo slittamento?
Viene testato sulla storia reale dei tick nel tick tester, il giorno precedente scambiato (settimana), per esempio, e vengono rivelati la media, il massimo, lo slippage e la loro frequenza (+ sulle notizie) e l'uniformità della distribuzione.
Cioè c'è un confronto (ricerca di sfumature) del commercio reale, e nel tester, il più vicino possibile a quello reale.
Poi è possibile, tutte queste informazioni possono essere applicate nell'analisi degli slittamenti passati e futuri previsti.
Più facile di così non si può. Prima che l'Expert Advisor (script) invii un ordine di mercato, memorizziamo i prezzi di offerta (per vendere) e di domanda (per comprare), e dopo aver aperto un'operazione, confrontiamo il suo prezzo aperto con quello memorizzato.
Questo controlla (dopo il fatto) lo slittamento.
Sì, è così che lo slippage viene monitorato nel trading reale, nel tester (cioè futuro, passato) solo sui tick.
Il passato significa il passato che non è stato realmente monitorato.
Sì, sempre meglio, è quello che dice Dmitriy Rannev:
E se lo leggete attentamente?
P.S. È da un po' che non guardo. Si scopre che ora lo spread medio reale di EURUSD è ~0. Se la commissione è di $10 al mio (LMAX, per esempio, offre al volo), i costi sono < 3 pips (EURUSD). In generale, le condizioni di trading sul FOREX stanno diventando sempre migliori.