Da dove cominciare? - pagina 17
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Non era questa la mia intenzione... anzi, ho messo uno smiley alla fine del mio post precedente... Se l'umorismo è stato infelice, vi prego di scusarmi...
Continuo a non capire, il top starter ha qualche conoscenza di base nelle aree:
1) commercio;
2) programmazione (?)
"dc di base"
"ha l'intenzione, ha iniziato a leggere la letteratura"
E discutiamo i fattori che possono oggettivamente ridurre a zero gli sforzi di un principiante "per diventare un trader redditizio" (algotrader).
È una questione di abitudine, se avessero iniziato a contare subito, circa 10000 anni fa, ora sarebbe comodo, ma altrimenti .... questo è il punto pratico di avere 10 dita dei piedi... qualche dito del piede sarebbe come gli zoccoli, meno sudore di dita :-)
Qui è chiaro. Il bastone ha due estremità, e tutto quello che c'è in mezzo è politica, filosofia o semplicemente "possiamo parlare". Il dualismo dell'universo sta in due opposti assoluti evidenziati. Vita-morte sono due opposti assoluti, come uno e zero. Mezzo vivo, mezzo morto, leggermente vivo, ecc. - questo è nel regno della medicina, della religione o della politica, non della matematica. La luce e le tenebre sono l'opposto assoluto, il crepuscolo non è né pesce né carne, i filosofi discuteranno a lungo che questo è un "figlio della luce" o un "figlio delle tenebre". Dio e il diavolo sono opposti assoluti, l'uomo come Dio può creare e come diavolo distruggere tutto, in generale né pesce né carne.
Due estremità senza centro sono due bastoni.
Lo stato di morte clinica può raggiungere diverse ore, con uguale probabilità di sopravvivere o morire. L'obitorio? E la vita embrionale? Da quando è vivo - l'aborto è vietato - e un'ora prima era ancora morto?
Il crepuscolo è lo stato intermedio. Mattina e sera - un terzo del tempo della giornata.
Nell'anima di un ateo non c'è posto per Dio o per il diavolo.
Neutrone - protone - elettrone, stato di equilibrio instabile, ecc....
Il dualismo descrive uno stato estremo, uno. I triangoli sono la regola).
PS È una questione di prospettiva personale, naturalmente.
E discutiamo i fattori che possono oggettivamente ridurre a zero gli sforzi del principiante "per diventare un trader redditizio" (algotrader).
Non era questa la mia intenzione... al contrario, ho messo uno smiley alla fine del mio post precedente... Se l'umorismo è stato infelice, vi prego di scusarmi...
Ancora non capisco, il topicstarter ha qualche conoscenza di base nelle aree di:
1) commercio;
2) programmazione (?)
"dc di base"
"ha l'intenzione, ha iniziato a leggere la letteratura"
Abbastanza giusto! Non potete portarglielo via.
Discussione sulle insidie, questo sarebbe di interesse per tutti i neofiti, non solo per me suppongo.
Incapacità di imparare, mancanza di persistenza, impressione negativa del primo contatto con il team di supporto tecnico, opinione degli altri, pigrizia.
I primi 2 e 4 non sono disponibili, il 3 non è stato testato (cosa c'è di così spaventoso???), il 5 è inversamente proporzionale all'interesse, al momento l'interesse è fuori scala e la pigrizia è andata, penso che sia per il lungo periodo.
In uno degli argomenti vicini ho chiesto le sfumature del test di strategia, ma nessuno mi ha dato una risposta dettagliata(((( Penso che questo sia anche un grande ostacolo. Perché se i test non corrispondono al trading reale, su cosa si può fare affidamento?
In uno dei thread vicini ho chiesto informazioni sulle sfumature dei test di strategia, ma nessuno ha risposto in modo sostanziale(((( Penso che anche questo sia un grande ostacolo. Perché se i test non corrispondono al commercio reale, su cosa dovremmo basarci?
Tutto dipende dallo scopo o dal perché o da cosa stanno cercando o da cosa stanno cercando testando..... molte opzioni...
Per esempio 2 direzioni cardinali.
1 Test dell'Expert Advisor allo scopo di studiare il Trading System
2 Test dell'Expert Advisor allo scopo di ottimizzare il codice dell'Expert Advisor
...Sempre nel senso di test manuale di una strategia di trading o di un software....
Tutto dipende dallo scopo o dal perché o da cosa stanno cercando o da cosa stanno cercando testando..... molte opzioni...
Per esempio 2 direzioni cardinali.
1 Test dell'Expert Advisor allo scopo di studiare il Trading System
2 Test dell'Expert Advisor allo scopo di ottimizzare il codice dell'Expert Advisor
...Ancora una volta stiamo parlando di test manuali di una strategia di trading o di un software....
Non sono davvero attrezzato per avere questo tipo di conversazione in questo momento. Forse intendevo il test automatico nel tester di mt5.
Mi sono solo chiesto come il test di un Expert Advisor molto semplice in 2 modalità possa essere così diverso. OHLC e ticks.
Come il cielo e la terra. La domanda sorge spontanea: perché? Qual è il più simile a quello vero? Perché ho bisogno di OHLC se è inadeguato?
Supponevo che il test fosse una somma dei profitti di tutti gli scambi in un periodo meno i costi. E dovrebbe avere un link al trading reale. Altrimenti, che senso ha?
Sarebbe logico regolare il tester in modo tale che ci sia una differenza minima dal commercio reale, ma come? Cosa non viene preso in considerazione?
Non sono molto preparato ad avere questo tipo di conversazione in questo momento. Probabilmente intendevo il test automatico nel tester di mt5.
Mi stavo solo chiedendo come testare un Expert Advisor molto semplice in 2 modalità possa essere così diverso. OHLC e ticks.
Come il cielo e la terra. La domanda sorge spontanea: perché? Qual è il più simile a quello vero? Non so perché ho bisogno di OHLC, se è inadeguato.
Supponevo che il test fosse una somma dei profitti di tutti gli scambi in un periodo meno i costi. E dovrebbe avere un link al trading reale. Altrimenti, che senso ha?
Sarebbe logico regolare il tester in modo tale che ci sia una differenza minima dal commercio reale, ma come? Cosa non viene preso in considerazione?
Per circa una settimana, mi sono chiesto di tanto in tanto "come stimare i costi di tempo e denaro per la formazione ... ". Non mi è venuto in mente niente, ma forse ora avevo un pensiero nella giusta direzione.
Tu dici "tartarughe", ma io dico che gli insegnanti lì erano spinti dalla fama, quando hai soldi vuoi essere riconosciuto. Non credo che sia così qui, perché sempre più persone nutrono le alci, e quindi l'addestramento per un quid può essere dimenticato. Puoi dimenticarti del tempo speso per l'allenamento, N anni di risoluzione dei problemi e di ricerca di qualcosa che ti soddisfa, non puoi toccarlo per un principiante. E così, se la fama è meno, la formula "tempo-denaro" tempo non è anche restituito, ci sono un sacco di perdenti. Diciamo che qualcuno ha catturato un sacco di alci in N anni, 3 mila sterline, ora, diciamo che dall'inizio dell'anno è in più. Penso che sia giusto valutare le sue conoscenze in tutti gli alci dimostrabili sui conti reali. Il lato positivo di questa formula è un approccio individuale secondo me e una sorta di compensazione morale per l'insegnante in quel momento, mentre lui trasferirà la conoscenza, e gli studenti risparmieranno un sacco di nervi, forse, comunque, sta a loro decidere. Infine, questa idea si sposa bene con le parole di Livermore che non c'è niente di meglio nel mercato che perdere un deposito, insegna bene a non fare ciò che non è necessario :)
L'alce è contato usando la formula "Ingresso - Deposito all'inizio dell'anno" per ogni conto. Diciamo che T (insegnante) ha depositato 3 volte un migliaio di dollari, all'inizio dell'anno ne aveva 1000, ora ne ha più di 1000, diciamo 2000. La retta costa 2.000.
Intendiamoci, non pretendo nulla, non sono la verità, non sto dicendo che non ci possono essere altre formule, non sto dicendo che non si può imparare diversamente, non sto dicendo che non si può giocherellare con il conteggio dei conti reali, non sto dicendo che la conoscenza impartita è tutto ciò che serve all'allievo. Il mio punto è semplice - dare un calcolo il più semplice possibile della quantità di lezioni da parte dell'insegnante, per quali soldi può condividere l'esperienza. Non c'è nessuna garanzia che per quei soldi otterrete la conoscenza che vi conviene, così come non c'è nessuna garanzia, tra l'altro, che sarete in grado di fregare quella folla del mercato
Se qualcuno se la sente, può pensare che sia stata una rimessa in gioco. Forse lo era davvero).
Ci vediamo al mercato!
Non c'è una risposta?
Grazie, il quadro è parzialmente completo. Ho letto della generazione di zecche su https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing. Si scopre che a causa delle limitazioni della quantizzazione dei minuti, si può partire solo dai minuti, i risultati all'interno dei minuti non hanno senso.
Francamente parlando, non capisco perché abbiamo bisogno di un tale algoritmo di generazione di tick per OHLC candele. Se ci sono solo dati OHLC per un minuto, ha senso considerare la media aritmetica di OHLC come il valore più probabile che può essere registrato lì per vendere e +spreads per comprare. Non capisco il significato profondo di questo:
Nessuno sa come traballa dentro la candela se non ci sono dati. Perché dovremmo complicare le cose. Tanto più che la struttura è rigidamente definita. Devo aver capito male qualcosa...
Ma se l'algoritmo utilizza in qualche modo il valore di una candela non chiusa generata dall'algoritmo di generazione dei tick, ne consegue che cercherà di interagire con la struttura costante del comportamento del prezzo che non esiste nella realtà. Quindi, le zecche sono qualcos'altro dopo tutto. Leggendo il manuale del terminale non ci ho pensato.
Le zecche sono assolutamente diverse nelle diverse società di intermediazione. In alcuni casi sono addirittura creati artificialmente. Lo si può vedere dal grafico a tick.
Grazie, l'immagine è parzialmente completa. Ho letto della generazione di zecche su https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing. Si scopre che a causa delle limitazioni della quantizzazione dei minuti, possiamo solo partire dai minuti, i risultati all'interno dei minuti non hanno senso.
Penso anche che tale generazione artificiale di zecche sia ridondante. Se c'è una buona strategia di trading basata su timeframes ragionevoli (non M1) il minuto OHLC per i test sarà sufficiente.
Teoricamente è molto facile testare la strategia per la robustezza o piuttosto quanto la mancanza di informazioni sulle reali distribuzioni di tick intra-minuti influenzerà il sistema di trading.
Sappiamo per certo che il prezzo Open appare per primo e il prezzo Close per ultimo. Non sappiamo solo in che ordine Alto e Basso si sono formati.
Quindi possiamo testare il sistema in due modalità: nella prima modalità si forma prima High, poi Low; nella seconda modalità è viceversa. Questo è tutto! Non importa come il prezzo si muove all'interno della barra, qualunque sia il pattern, vedremo comunque o la prima o la seconda variante. Questo è abbastanza. Se i risultati sono approssimativamente uguali, non importa
quale fosse la reale distribuzione dei tick in una candela al minuto. È solo rumore di mercato.