Esperimenti con MetaTrader 5 a Discovery - pagina 4
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Fantastico.
Quindi non sai che le demo sui feed di scambio funzionano con feed di prezzi falsi su sistemi virtuali separati che non corrispondono mai a quelli reali? Le borse non permettono quasi mai l'uso gratuito dei loro feed reali e dello storico sui conti demo.
Renat, non avevo intenzione di fare argomenti tecnici sui pro e i contro del nastro di accordo. Stavo solo sottolineando alcuni fatti. Ma poi è arrivato un esperto e ha detto che nessuno lavora affatto con i nastri. E in un tono ammonitore di ponderazione cerebrale. Ho risposto brevemente ed educatamente sull'inutilità di commentare tali dichiarazioni. Ma questo non è stato sufficiente, e l'esperto ha continuato a fare conclusioni, questa volta sul livello della mia argomentazione. Un post così provocatorio deve essere cancellato o lasciato insieme alla mia risposta ripetuta di un piano più dettagliato.
Quando si ascoltano gli "esperti" si ottiene Quick e simili. Per ogni altro consiglio di un esperto non è altro che "bang on the wall".
Bisogna avere un livello di comprensione completamente diverso per fare sistemi popolari. Lo abbiamo fatto con il forex e ora lo stiamo facendo con le borse. Data la velocità del nostro sviluppo, nuove funzionalità appariranno ogni 2 settimane.
Il feed dei trades è necessario per un numero irrisorio di trader di massa, sforza i server, genera molto traffico, è scarsamente scalabile ed è sufficientemente sostituito dall'analisi del flusso di tick dei cambiamenti nella tazza.
Ad essere onesti, sapevo che su una demo, in primo luogo c'è un ritardo, in secondo luogo la convergenza dei prezzi non è davvero ideale a causa della lentezza della risposta, ecc. Inoltre, non ho mai avuto un conto demo in borsa, quindi non sono un esperto di vita demo. Pensavo che la demo di MT5 permettesse di usare le stesse quotazioni di quella reale, ma ora so che non è così. Si scopre che devo usare MT5 solo per la reale, per sentire la differenza di Quick Real.
Apri un conto reale o collega MT5 al tuo conto all'apertura e provalo.
È possibile fare un profilo di mercato senza usare i tick, basandosi sulla storia di M1. Questo profilo sarà al 99,8% uguale a quello originale, ma sarà almeno un ordine di grandezza più leggero. Che dire, per MetaTrader5 c'era un articolo sul sito qualche anno fa dove il profilo del mercato è costruito sui volumi di tick (all'epoca non c'erano volumi reali). E tu dici zecche.
Avete visto le candele M1 sul RTS con una lunghezza di 1000 pip. E dove prendere il volume in essi? Schiacciarlo nel mezzo? E questo non è corretto. Non coinciderà nei luoghi più importanti. Inoltre, su M1 non saprai mai se stava comprando o vendendo. E se c'è una striscia di accordi - capirete dal fatto se l'accordo è stato fatto su bid o su ask.
Hai visto le candele M1 sull'RTS da 1000 pip di lunghezza. E dove si prende il volume in essi? Per spargerlo nel mezzo? E questo non è giusto. Non coinciderà nei luoghi più importanti. Inoltre, su M1 non saprai mai se stava comprando o vendendo. E se c'è una striscia di accordi - capirete dal fatto se l'accordo è stato fatto su bid o su ask.
E se c'è un nastro di scambi, sarete in grado di dire se lo scambio è bid o ask.
+1
Puoi vedere esattamente dove sei entrato nel mercato in una posizione lunga o corta
Primo argomento forte. Infatti il feed delle transazioni permette di vedere l'iniziatore della transazione, se è stata avviata dal venditore o dall'acquirente. Ma guardiamo la cosa dall'altro lato. Non è un problema accumulare tick nell'EA durante il giorno, è anche possibile calcolare il volume per tick. L'up tick non è altro che l'acquisto sul mercato con la controparte che ha il limite di vendere, quindi l'up tick è stato inizializzato dal compratore. Il down tick è una vendita sul mercato con una controparte limit bid, quindi il dn tick è stato inizializzato dal venditore. Come possiamo vedere, analizzando i tick possiamo ricostruire completamente la tabella di tutti gli accordi. Inoltre, ricordate che la tabella di tutte le offerte è memorizzata esattamente per 1 giorno. Pertanto, la questione di come accumulare e analizzare le informazioni con la tabella degli scambi non è risolta. Abbiamo bisogno degli stessi metodi di elaborazione e memorizzazione delle informazioni sulla storia come senza la tabella degli accordi.
Il tick up è prima o dopo l'acquisto?
Pensate che ogni acquisto dia un tick in alto e ogni vendita dia un tick in basso? Non è vero. Guarda, compra a 27,95 il volume 48501. Il prossimo tick è allo stesso prezzo, e lo stesso acquisto, volume 3833. E i prezzi bid-ask dopo l'ultimo scambio - non è cambiato, in quanto era 27,93/27,95, e rimane così.
State scrivendo qualcosa di sbagliato. Il prezzo non deve cambiare quando si esegue un trade.
Il primo argomento forte. È vero che il nastro delle transazioni permette di vedere l'iniziatore della transazione, se è stata avviata dal venditore o dal compratore. Ma guardiamo la cosa dall'altro lato. Non è un problema accumulare tick nell'EA durante il giorno, è anche possibile calcolare il volume per tick. Up tick non è altro che l'acquisto sul mercato con la controparte che è un limite di vendita, quindi l'up tick è stato inizializzato dal compratore. Il down tick è una vendita sul mercato con una controparte limit bid, quindi il dn tick è stato inizializzato dal venditore. Come possiamo vedere, analizzando i tick possiamo ripristinare completamente la tabella di tutti gli accordi. Inoltre, ricordate che la tabella di tutte le offerte è memorizzata esattamente per 1 giorno. Pertanto, la questione di come accumulare e analizzare le informazioni con la tabella degli scambi non è risolta. Abbiamo bisogno degli stessi metodi di elaborazione e memorizzazione delle informazioni sulla storia come senza la tabella degli accordi.