Modelli ripetitivi e altri modelli - pagina 33
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Sì, sono perfetti. Mani nel posto sbagliato.
50 dollari di bonus a chi dimostra che l'ultima parte è sbagliata. Sto parlando del ramo che conosci.
Finora, tutto tace e non c'è altro che chiacchiere e richieste di soldi.
O un'ammissione di sconfitta e un bonus di 50 dollari o la prova che la prova è sbagliata.
Cosa c'è da confutare... I motivi sono sbagliati. Il capitale non è infinito, la probabilità cumulativa per un paio di mesi, una serie di trade consecutivi >7 perdenti è vicina al 100%. La funzione di crescita esponenziale del rischio è assurda.
L'unico senso di martin è la pseudo-modulazione della curva di equità, in modo che tenda ad una forma lineare, è possibile solo come simulazione, in assenza di un mergencole. Un MM normale dovrebbe proteggere l'impasto dal rischio, non il contrario.
I segnali JMA sono migliori dei segnali EMA, ma entrambi non sono nemmeno vicini all'ideale.
Sì, sono perfetti. Mani nel posto sbagliato.
50 dollari di bonus a chi dimostra che l'ultima parte è sbagliata. Sto parlando del ramo che conosci.
Finora, tutto tace e non c'è altro che chiacchiere e richieste di soldi.
O un'ammissione di sconfitta e un bonus di 50 dollari o la prova che la prova è sbagliata.
È stata una lettura interessante, ma purtroppo non per molto. In una parola, un classico.
Puzza di Vince e della sua matematica nel commercio.
Ancora una volta, sottolineo che per me le due cose diverse sono investire e far salire il deposito di 100-1000 volte.
In questi casi, la matematica è diversa, rispettivamente.
È stata una lettura interessante, ma purtroppo non per molto. In una parola, un classico.
Puzza di Vince e della sua matematica nel commercio.
Ancora una volta, sottolineo che per me le due cose diverse sono investire e far salire il deposito di 100-1000 volte.
In questi casi, la matematica è diversa, rispettivamente.
Cosa c'è da confutare... I motivi sono sbagliati. Il capitale non è infinito, la probabilità cumulativa su un paio di mesi, di una serie di >7 trade consecutivi perdenti è vicina al 100%. Una funzione di crescita esponenziale del rischio è assurda.
L'unico senso di martin è la pseudo-modulazione della curva di equità, in modo che tenda ad una forma lineare, è possibile solo come simulazione, in assenza di un mergencole. Un MM normale dovrebbe proteggere l'impasto dal rischio, non il contrario.
Come vuoi dimostrarlo, sono entrambi in perdita)?
I MACD non sono poco redditizi, ma sono sub-spread se non vengono filtrati. Puoi dimostrare, per esempio, che il segnale TRIX o uno stocastico comune hanno un MOI più alto?
Caro signore, se lei opera con sillabe matematiche serie, fornisca una prova in una forma più classica, non usando frasi vuote di tipo singolo, ma una base matematica più seria.
Dato che sei un pazzo provato, dovresti usare il servizio solo dopo il pagamento anticipato.
Pensi che una tale traduzione idiota dell'argomento da un'affermazione completamente infondata che JMA macdac è il miglior oscillatore, a che la martingala è la migliore MM, nessuno l'abbia notato?? Risate e peccati...
Vuoi essere più figo di Lordalve con il suo graal di 30 KU.
I MACD non sono poco redditizi, ma sono sub-spread se non vengono filtrati. Potete provare, per esempio, che i segnali TRIX o lo stocastico comune hanno un MOI più alto?
I MACD non sono poco redditizi, ma sono sub-spread se non vengono filtrati. Puoi dimostrare, per esempio, che il segnale TRIX o uno stocastico comune hanno un MOI più alto?
Dato che sei un pazzo provato, dovresti usare il servizio solo dopo il pagamento anticipato.
Pensi che una tale traduzione idiota dell'argomento da un'affermazione completamente infondata che JMA macdac è il miglior oscillatore, a che la martingala è la migliore MM, nessuno l'abbia notato?? Risate e peccati...
Vuoi essere meglio di Lordalve con il suo graal di 30 KU.
Ho già scritto all'inizio della conoscenza con te, che scrivo i miei codici per me stesso e per nessuno e non vedo il senso di scrivere codici senza senso anche per 30 dollari, se non hanno alcun contenuto costruttivo serio.
Non vedo il senso di scrivere codici senza senso, anche se non hanno alcun contenuto costruttivo. Si può usare uno qualsiasi di essi. Tutto è secondario.
Mostrano lo stato passato del mercato, quando si è già formato e non è di alcun interesse.
Leggere attentamente.
Veramente un pescatore pesca da lontano.