Cosa rende un grafico instabile instabile o perché l'olio è olio? - pagina 12

[Eugene]

Urain >>:

Советник не знает а вот тестер знает, а советник просто эксплуатирует это тестерное знание.

Советник просто ловит направление прорывного бара, те если скорость (величина тика) больше пороговой то включаеться система ловящая прорыв, получаеться раз бар будет большим(а тестр об этом знает зарание) то сначало идёт мощьный удар против движения тут включаеться ловушка и благополучно ловит профит на обратном движении, вот и вся арихметика, вот только в реале это не работает(много ложных прорывов).

Come si controlla questo nel tester? Genera i propri tic. Che senso ha ingannare se stessi?

[Евгений]

Per trovare un modello in un processo non stazionario, è necessario attaccare al processo qualcosa che si sa essere stazionario come indicatore (indicatore, righello, calibro).

[СанСаныч Фоменко]

lea писал(а) >>

E ho chiesto un esempio di stazionarietà nei mercati.

Forse in alcune aree, ma tutti gli EM finanziari sono non stazionari per definizione e non c'è nessun pre-requisito perché siano stazionari.

[Евгений]

lea >>:

А я просил пример стационарности на рынках.

Лондон открывается в 11.00 по МСК

[[Eliminato]]

gorby777 писал(а) >>

E come farete soldi con questo?

ps e il sole sorge a est)))

[Евгений]

Non dovresti essere sarcastico. Questo (e simili) è esattamente ciò su cui si fanno soldi. Io, naturalmente.

NTH >>:

И как же Вы при помощи этого заработаете?

ps а солнышко на востоке встает.)))

[[Eliminato]]

gorby777 писал(а) >>
Non dovresti essere così sarcastico. È su questo (e simili) che si possono fare soldi. >> Io, naturalmente.

Bene, allora, ecco altri esempi:

1) Tre (1-2-3, A-B-C)

2) Ordinazione (almeno tre)

3) Tempo attivo (qui aggiustato per i grandi ingressi di tendenza in Asia)

4) Se non hai informazioni privilegiate, l'imprevedibilità (esatta) del risultato privato.

>> Buona fortuna!

[[Eliminato]]

Mathemat >>:
Цена минус мувинг - вполне себе mean reverting. За стационарность говорить не буду.

È una perfetta mean reverting perché il coefficiente a è 0, cioè rumore bianco, ma è I(1), mentre noi abbiamo bisogno di I(0). Non è necessario che il coefficiente a sia uguale a zero, ma deve essere inferiore a 1, ma ciò influenzerà la velocità della mean reverting.

[СанСаныч Фоменко]

gorby777 писал(а) >>
Per trovare un modello in un processo non stazionario, hai bisogno di un misuratore (indicatore, righello, calibro) e applicarlo a qualcosa che è noto per essere stazionario.

Questo processo stazionario avrà qualcosa a che fare con un processo non stazionario? Ho scritto sopra che nella trasformazione wavelet BP, ogni colonna successiva della matrice è sempre più "stazionaria". Alcune delle colonne della matrice (forse già stazionarie) sono l'origine di una nuova tendenza e non è importante che la futura BP sia stazionaria o meno, ciò che è importante è che ci siamo seduti nella tendenza e possiamo identificarne la fine.

[[Eliminato]]

"Perché i commercianti perdono soldi?"

Usare approcci stazionari per affrontare un programma instabile. Eureka?))

Chi pensa cosa?