Reti neurali artificiali. - pagina 4

[Igor Makanu]

alsu: Ma non è certo che sia conveniente emettere l'informazione in tale forma, forse sarebbe più facile darci non più approssimativamente 1,5 bit (buy-sell-stop), ma per esempio 10 bit di informazione?

Ci stavo anche pensando, in linea di principio per i TS basati su indicatori sarebbe sufficiente usare NS come un predittore non di ulteriori movimenti di prezzo, ma di una serie di perdite, cioè prevedere quando gli indicatori sono in profitto e quando sono in perdita

[Dmitry]

IgorM:

Ci stavo anche pensando, in linea di principio per i TS basati su indicatori sarebbe sufficiente usare NS come un predittore non di ulteriori movimenti di prezzo, ma di una serie di perdite, cioè prevedere quando gli indicatori sono in profitto e quando sono in perdita

comunque sì, è una buona idea per la ricerca

[Vladimir]

Vorrei ravvivare la discussione e chiedere a tutti i partecipanti di rispondere alla seguente domanda: cosa pensate che le reti neurali modellino nel mercato:

1. Relazione non lineare nascosta tra i prezzi, o

2. Il lavoro del cervello del trader per prendere una decisione di trading basata sui dati in arrivo.

[Alexey Subbotin]

gpwr:

Relazione non lineare nascosta tra i prezzi, o

È così non lineare? In tempi di forti movimenti che colpiscono letteralmente il limite della liquidità, sì, probabilmente sarei d'accordo. Altre volte è probabilmente molto lineare, così mi sembra.

[Alexey Subbotin]

Posso suggerire un'altra direzione per le maglie - la selezione dei parametri per un modello di processo dinamico. Puoi anche farlo in tempo reale.

[Dmitry]

I NS non usano alcuna formula, quindi trovano tutte le dipendenze sia lineari che non lineari!

[Alexey Burnakov]

gpwr:

Vorrei ravvivare la discussione e chiedere a tutti i partecipanti di rispondere alla seguente domanda: cosa pensate che le reti neurali modellino nel mercato:

1. Relazione non lineare nascosta tra i prezzi, o

2. Il lavoro del cervello del trader per prendere una decisione di trading basata sui dati in arrivo.

Il primo è più probabile. NS opera con i numeri. E il commerciante con: (1) forma, (2) dinamica in tempo reale (velocità di movimento, scatti, strisciate), (3) memoria e associazioni, (4) emozioni, stati d'animo, idee, (5) "controtesto". E questo si chiama già mindfulness.

[Dmitry]

Ho capito che le reti neurali possono essere utilizzate con qualsiasi strategia standard, dagli indicatori a martin. Mi sto chiedendo quali sarebbero i risultati quando si combina la neuronica con il pair trading (spread trading) o il volatility trading. Qualcuno ha qualche esperienza su questo argomento?

[JohnyPipa]

Ciò che conta è ciò che immettiamo negli input della rete neurale. Questi dovrebbero essere fattori significativi che influenzano il prezzo.

Bene, se facciamo il tempo su Marte come input e prendiamo le quotazioni EUR/USD come output e addestriamo la rete neurale su di esse, allora con un certo numero di neuroni e strati la rete neurale troverà la dipendenza.

Ma non avrà niente a che fare con la realtà.

Come mi è stato insegnato (molto tempo fa =) ) ci sono 3 tipi di input:

1. Ingressi di cui sappiamo che esistono, ma che non possiamo ottenere o misurare in alcun modo. Nel nostro caso si tratta di rumore (interferenza).

2. Ingressi che possiamo ricevere (anche in ritardo) e misurare.

3. Le uscite del sistema in momenti precedenti nel tempo. (Se il sistema è dinamico, dipende dai suoi stati precedenti).

Imho:

1. il primo tipo di input - cataclismi, atti terroristici, interventi della Banca Centrale, azioni di grandi attori. Non li scopriamo affatto o li scopriamo dopo il fatto, non ci interessano.

Il secondo tipo - indicatori macroeconomici (PIL, tasso di rifinanziamento, ecc.).

3. Il prezzo al tempo t dipende dai prezzi al tempo t-1, t-2, ... t-n.

I dilettanti dell'analisi considerano solo gli ingressi di tipo 3. I trend-followers credono che se il prezzo si è mosso in una direzione, si muoverà ancora nella stessa direzione. E quanto sono significativi gli input di questo tipo? Penso che il prezzo difficilmente dipende da loro per più del 5%.

P.S. Se qualcuno qui ha provato a input del 2° tipo - indicatori macroeconomici, per favore condivida i risultati. =)

[Arduz]

Anch'io sono arrivato alla conclusione che vale la pena approfondire le reti neurali, anche se sembra un po' complicato.