Martin è così cattivo? O bisogna sapere come cucinarlo? - pagina 41

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lucky_teapot:
...

Non dubito che qualcuno abbia già qualcosa da qualche parte, agisco come so e come è più facile e veloce per me. E certamente non spero che qualcosa appaia su scala di massa.

P.S. Il "contro" non è ancora chiaro. A giudicare dal grafico, il rosso è meglio in media. Se solo non fosse così rumoroso, sarebbe davvero buono. Sono sicuro che può essere migliorato.

No, non lo è. Non ho mai provato a usare questo tipo di strategia, non ho mai provato a comprarlo da solo, non ho mai provato a comprarlo da solo.

E come si fa a fare il test sotto zero, se ho capito bene? In teoria, c'è una chiamata di margine e il test non va oltre?

Non si tratta di fondi liberi, ma di un aumento di capitale, Mayorgincole non c'entra niente. Io metto un deposito più alto durante i test per vedere tutta la curva. Uso anche indicatori azionari per la maggior parte dei test, non un tester, è più veloce e più rappresentativo con un grafico di prezzo.

 
Alex_Bondar:

Posso suggerire un contro (prova inversa). Ma prima dobbiamo metterci d'accordo su cosa deve essere inteso come una prova e cosa è un contro, per non perdere tempo, capisco che la gente guarda la funzione di perdita esponenziale in modo positivo. Cosa può servire come argomento? Provare le strategie classiche di previsione e confrontare il risultato con e senza Martin?

È impossibile enumerare tutte le strategie e anche per una strategia, tutte le combinazioni di parametri, timeframes, per tutti gli strumenti e condizioni di trading. Non è realistico, soprattutto nel caso di Martin, che oscilla come un elettrone. Gli avversari sceglieranno solo combinazioni vantaggiose, e chi si trova dall'altra parte delle barricate, sostiene che il MO è dalla loro parte.

Per esempio Eurobucks, MACD 12-13 anni, quotazioni al minuto da Dukas (spread ~0.7p, commissione 5$ per 100 000$), la MA veloce va da 0 a 1000 in 5 incrementi, la lenta è 1.5 volte scalata rispetto alla veloce(lenta=1.5*velocità), il segnale è 2 volte più veloce della MA veloce. Mesi orizzontali, punti verticali (1 divisione 10 000), grafico blu lotto standard scalato in proporzione al periodo MACD per approssimare la sua equivalenza, rosso - martin classico con il rapporto di 2. Entrambi non tengono conto del reinvestimento.


Il risul è abbastanza impressionante.

E cosa posso sottolineare da questo? Esattamente nulla nel contesto generale. Non avete ancora trovato una strategia più semplice per i vostri test? Tutto ciò che è semplice è stato dimenticato da tempo e viene descritto solo nei libri di testo.

 
iModify:

Risulka è abbastanza impressionante.

E cosa si può sottolineare da questo? Esattamente nulla nel contesto generale. Non avete ancora trovato una strategia più semplice per i vostri test? Tutto ciò che è semplice è stato dimenticato da tempo e viene descritto solo nei libri di testo.

Anche questo non è semplice).
 
zfs:
Non è nemmeno più semplice).
Ha mai funzionato)?
 
iModify:
Ha mai funzionato)?

Ha sempre funzionato, tale è l'universo.

 
iModify:
Ha mai funzionato)?
Mm-hmm)) Ha sempre funzionato)) E domani non l'ha fatto.
 
iModify:
mm-hmm)) Ha sempre funzionato)) E domani non l'ha fatto.
Hai solo pensato che domani sarebbe stato come ieri).
 
iModify:

Risulka è abbastanza impressionante.

E cosa si può sottolineare da questo? Esattamente niente nel contesto generale. Non avete ancora trovato una strategia più semplice per i vostri test? Tutto ciò che è semplice è da tempo dimenticato e descritto solo nei libri di testo.

Sì, ci sono prove con scarichi patha, ho dato un esempio della combinazione più utilizzabile. Anche se il vero problema non è la pendenza del capitale, ma la sua volatilità in tutti i gradi di libertà (tempo, parametri TS).

Presto Pottson promette di fare la prima versione dell'interprete dei risultati dei test multipli 3D secondo il mio ordine e sarà possibile confrontare le distribuzioni di capitale in funzione del tempo e di alcuni parametri di base della strategia. Non rivelerò l'algoritmo dei profitti, mostrerò solo le superfici annuali delle plusvalenze, con diverse MM. E tutti trarranno una conclusione sulla "robustezza", la rischiosità, ecc. in base all'uniformità della superficie.

ZZZ sulla semplicità/complessità))

iModify:

Non c'è bisogno di usare modelli complessi per questo (non appena si comincia ad applicarli sul mercato non funzionano più).

Qualsiasi modello matematico può essere così ben progettato e il suo uso è 0 in una situazione reale.

Tutto dovrebbe essere più semplice.

 

Qualcosa del genere:

Il blu è un sistema di tendenza annuale con lotto standard, il periodo va da 1 a 1000, e il cremisi è lo stesso sistema ma con martin, come potete vedere la superficie è estremamente imprevedibile in tutti i gradi di libertà. Cioè, una persona ragionevole non farà affidamento su una fortuna così estrema, anche se non si immerge sotto zero, ma è comunque una grande attrazione...

Scusa se questa è ancora una versione demo di quello che volevo vedere, ci sono molti commenti, ma nel complesso è facile capire di cosa si tratta.

 
Alex_Bondar:

Qualcosa del genere:

Il blu è un sistema di tendenza annuale con lotto standard, il periodo va da 1 a 1000, e il cremisi è lo stesso sistema ma con martin, come potete vedere la superficie è estremamente imprevedibile in tutti i gradi di libertà. Cioè, una persona ragionevole non farà affidamento su una fortuna così estrema, anche se non si immerge sotto zero, ma è comunque una grande attrazione...

Scusa se questa è ancora una versione demo di quello che volevo vedere, ci sono molti commenti, ma nel complesso è facile capire di cosa si tratta.

Fico. Questo è esattamente quello che stavo suggerendo, come una caratteristica standard in MT5. Sarebbe molto chiaro vedere tutti i risultati dopo l'ottimizzazione in una tale vista. Un grafico 3D è già disponibile in MT5. Ora abbiamo solo bisogno di fare una piccola cosa. ))
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