Martin è così cattivo? O bisogna sapere come cucinarlo? - pagina 8
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Tutti dicono che è un Klondike, ma non c'è una descrizione chiara. Chi dice cosa.
Certo che funziona. Ma hai bisogno di molti soldi. Molto. Abbiamo bisogno di molti soldi. Non ci sono ancora abbastanza soldi nel mondo.
Un conto di 10k cent e una strategia più o meno decente (in modo che non tutto sia legato a Martin) è sufficiente.
Naturalmente, avete anche bisogno di un adeguato meccanismo di gestione del rischio.
Ma sono d'accordo, il capitale non è abbastanza usuale...
No, non è abbastanza. Ho bisogno di cento sterline per lavorare. Lavoro in Bielorussia da molto tempo e non ne posso più.
Con un centinaio di sterline un minimo di 0,01 lotti in un conto standard non è nemmeno un sogno.
Tuttavia, ad essere onesti, anche il micro-reale 0,1 è troppo.
Sono stupito dalla quota di conti da 10 $ )))
Martin aumenta la puntata quando si perde, anti-martin aumenta la puntata quando si vince.
È un klondike.
Non è un fatto, tutt'altro. La cosa principale qui è gestire i rischi in modo da non perdere più del previsto (leggi meno di quanto vinto).
In generale, questa è un'arte intera come martin, prsoto qui così direttamente non si avvicinano.
Anti-Martin ha la stessa storia con serie di transazioni. Cioè, quando gli indici sono deboli, è chiaro che il sistema è già appeso a un filo, mentre usando l'anti-martin, l'affare non redditizio (quando dopo l'ultimo vincente il volume di posizione è stato aumentato) arriva come sempre inaspettatamente. Se non mi sbaglio, la variante classica sia di Martin che di anti-Martin implica il raddoppio del volume dopo una perdita o un guadagno. Ma si possono anche usare le probabilità, come per ridurre il rischio. Ma è di scarsa utilità con cifre nette squallide. :)
Secondo me l'ANTI-MARTIN è malvagio come il MARTIN stesso. Ma se lo consideriamo come un caso particolare di piramide e non facciamo una strategia solo su di esso, abbiamo la possibilità di fare buoni soldi.
In ogni caso, se vuoi, puoi fare più soldi su ANDIMARTIN che su MARTIN.
E soprattutto è più affidabile e giustificato in termini di cura dei vostri nervi.Non è un fatto, tutt'altro....
Stai leggendo in diagonale o hai bisogno di un chiarimento sul fatto che queste tre ragioni si applicano all'antimartin per default?
=> l'antimartin è un "Klondike". Fatto.
Martin "in spirito" Nella versione classica, è solo una regola di aumentare una scommessa (in termini Forex - una posizione) in modo che la prossima scommessa dopo una non riuscita, in caso di vincita, si sovrapponga alla perdita della precedente. E non c'è scritto da nessuna parte che seguire lo "spirito di Martin" sia un prerequisito per perdere. L'approccio personale alla MM decide quale limite di rischio raggiungere - è un approccio personale alla MM(dopo tutto, lo SL è usato da trader adeguati per limitare le perdite?). Per quanto riguarda gli stessi casinò, dove sono cresciuti i piedi di Martin, sono solo i suoi (di Martin) sostenitori a perdere i loro soldi? Ma nel casinò (in assenza di setup), la possibilità teorica di una scommessa "corretta" è inferiore al 50%.
Ma giocando al casinò, una persona sta solo cercando di imbrogliare la teoria della probabilità, di tentare la fortuna, contando sulla fortuna (Avos russo). Nel caso del Forex, nel mio approccio alla questione se si debba usare Martin in un sistema di trading, inizialmente non intendevo il gioco "Eagle-Reshka" portato da MQL.
Naturalmente, se l'efficienza del sistema di trading non supera il 50% delle entrate corrette sul mercato, allora non c'è niente da fare con Martin (eccetto le perdite), e probabilmente lo stesso senza... (J.T.D.).
Al terzo tentativo ho trovato, credo, la frase chiave.
Nessun commento. È una questione personale.
Certo che funziona. Ma hai bisogno di molti soldi. Molto. Abbiamo bisogno di molti soldi. Non c'è ancora denaro nel mondo.
ora se incroci martin e anti-martin .... È un Eldorado!
Tutto ciò di cui hai bisogno è 10 su un conto in centesimi e una strategia più o meno decente (in modo che non tutto sia legato a un martin).
Naturalmente abbiamo bisogno di un adeguato meccanismo di gestione del rischio.
Ma sono d'accordo, la capitale non è abbastanza normale...
Tutto funziona se usato correttamente. Sia martin nudo, che animartin, che solo TA e le loro combinazioni. E senza enormi depositi. Con impossibilità (anche teorica) di perdita. E con una percentuale superiore a quella della banca. :) Imho.
Tutte le persone normali nei fine settimana si divertono nel tempo libero (almeno facendo cose in casa), e io mi sono appassionato al tema dell'antimartin per qualche motivo, ho deciso di "sentirlo". Il fine settimana è passato tranquillamente.
Ma non senza risultati. Ho preso in prestito un po' di antimartina, l'ho incrociata con la martina e sulla base dei miei esperimenti vorrei dissentire da diversi punti delle dichiarazioni sopra citate:
1- Non sarei così categorico nel negare l'impossibilità del pluming (anche teoricamente) - l'assunzione puramente ipotetica dell'impossibilità del pluming implica una strategia di somma molto decente, senza rischio, che renderebbe il trading non redditizio e quindi poco attraente;
2- Non vorrei confrontare l'applicazione di questi metodi (Martin e anti-Martin) con l'Eldorado, anche se i metodi si sono dimostrati (secondo me) abbastanza promettenti, in termini di: "un creativo ha qualcosa da imparare";
3- Non sono d'accordo con le affermazioni secondo cui sono necessarie somme di denaro selvagge per applicare questi metodi (se non per farlo in modo sconsiderato).
E ora un po' di argomentazione a ciò che è stato detto sotto forma di risultati dei miei esperimenti. Le illustrazioni sono nei rapporti dei tester allegati. I dati iniziali sono gli stessi di prima, lo stesso Expert Advisor, lo stesso lotto di partenza - minimo.
Devo dire subito che l'anti-martin nella sua forma classica non mi ha fatto una buona impressione perché è una strategia troppo rischiosa e non ha una chiara base teorica per la sua redditività. Così ho dovuto metterci un po' di cervello e modificare leggermente Anti-Martin (non nel senso di una ricerca stupida di rapporti per ottenere un risultato accettabile). Ho ordinato al mio Expert Advisor di tenere statistiche sulla storia del trading in termini di conteggio di serie di posizioni redditizie e perdenti e, sulla base di questi dati, di differenziare i rapporti per ogni posizione aperta. E a seconda della probabilità stimata di perdita o redditività della posizione da aprire, il moltiplicatore del lotto di apertura cambia: più alta è la probabilità statistica di un'apertura di successo - il lotto più grande, il lotto più piccolo - quello più piccolo. Il risultato mi è sembrato ottimista, vedi il rapporto EasyTrend minlot+AntiMartinU. Ispirato, ho deciso di modificare anche il Martin convenzionale, cioè di far dipendere il coefficiente dalla probabilità di successo/fallimento anche qui. L'effetto è positivo, come mostrato nel rapporto EasyTrend minlot+MartinU.
Ho deciso di provare a incrociare Martin e Anti-Martin. Ma non ho visto il Klondike, forse ci sono passato davanti al galoppo nella foga del momento! Ma l'effetto positivo della "selezione" ha il suo posto ed è illustrato dal rapporto EasyTrend minlot +AntiMartinU+MartinU.
Il drawdown ottenuto come risultato dei test suggerisce che difficilmente si può giocare con 50$ Marty-AntiMarty nel trading reale, ma per sentirsi sicuri quando si lavora con piccoli lotti, non si tratta necessariamente di decine di migliaia, un paio di migliaia, penso che sia sufficiente + che qualche MM non estremo per aumentare il payoff e tutto è tip-top (voglio dire non così male).
Solo nel caso in cui, per il confronto e le relazioni con Martin regolare e generalmente nudo EA anche aggiunto.
C'è un presagio popolare - martin per l'estate, lock per la pioggia, championship per la neve
Per quanto riguarda l'anti-martingala - è utile se c'è un'alternanza di serie di trade perdenti/profitti. Ma poi il test delle serie (Z-score) ci mostrerà la regolarità già durante il test/ottimizzazione e si potranno usare metodi più efficienti di gestione del denaro (per esempio, in caso di perdita apriremo la prossima operazione "sulla carta", mentre in caso di profitto definiremo la dimensione della "puntata" usando i dati statistici sulla lunghezza delle serie vincenti). In generale, per l'antimartingala non ho trovato applicazione (ma questo non significa che non esista :))