Vogliamo parlare di un esperto basato sulla codifica? - pagina 2
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In linea di principio, l'Esperto è già stato implementato, ma vorrei discutere l'idea e il modello, vorrei sentire le critiche e le debolezze del modello.
Se siete pronti a mostrare il rapporto del tester per un anno, per esempio... Diamo un'occhiata.
Vorrei discutere, forse qualcuno vuole anche implementare un simile, siamo ancora eccitati dai risultati, ma l'esperienza suggerisce che da qualche parte c'è un trabocchetto, è solo dove?
In effetti, la codifica non ha niente a che vedere con questo, è solo un passaggio dal modello analogico a quello digitale. Potete cavarvela senza, ad esempio usando l'esperto con il metodo K-neighbour ed eseguendolo. L'effetto sarà lo stesso. Ho usato sia modelli digitali che analogici; ho provato entrambi i modi per molto tempo. Non ho fortuna con il trading, anche se il mio dispositivo può funzionare bene in alcuni periodi. Può lavorare un mese intero con profitto, in effetti senza perdere trade. Poi in pochi scambi si esaurirà in 3-4 giorni.
La conclusione è la seguente: i movimenti di mercato possono essere divisi in due tipi - normali e anormali. Il movimento normale costituisce il 70% dell'intero movimento dell'utensile. Può essere facilmente previsto ed è adatto per guadagnare denaro utilizzando vari strumenti avanzati di TA e metodi statistici simili. Il movimento anormale costituisce fino al 30% del movimento e tutto funziona contrariamente a qualsiasi statistica. Guadagniamo il 70% e perdiamo il 30%, quindi siamo in attivo? Ma non è così. I movimenti anomali del mercato risultano essere più volatili e mangiano facilmente il 70% del movimento normale. Non ho ancora capito come imparare tempestivamente a rilevare questi tipi di movimenti di mercato.
Lavorando con questo strumento devo risolvere diversi problemi, ognuno dei quali è buono anche separatamente. Per un certo periodo di tempo dovremmo ottenere statistiche (per giorno, per mese, per 10 anni), quanto dettagliato dovrebbe essere il pattern AB o ABCDEFGH, quanti pattern dovrebbero essere trovati sulla storia per ottenere statistiche significative, e il pattern stesso (avete un indicatore, o potete semplicemente codificare combinazioni di candele ecc), e in principio come interpretare le statistiche del pattern (a volte è meglio fare trading nella direzione opposta)
Comunque, la ricerca di risposte a queste domande mi ha portato a NS e ora la statistica è solo uno strumento ausiliario.
Se siete pronti a mostrare il rapporto del tester dell'anno, per esempio... Vediamo.
70% guadagniamo, 30% perdiamo, siamo felici?
Se siete pronti a mostrare il rapporto del tester dell'anno, per esempio... Diamo un'occhiata.
Ahimè, non mi fido del tester, ne sono stato convinto molte volte, anche se non lo capisco, mi fido di Excel, è tutto visibile e comprensibile, sono un pesce nell'acqua con esso
Questo equivale a lanciare una moneta. Perché un esempio così rozzo? Perché gli indicatori non hanno mai predetto o anche solo aiutato a prevedere il futuro.
Se leggete attentamente l'argomento dall'inizio, noterete che la predizione non è mai stata nemmeno voluta. Si trattava di analisi applicando un gran numero di strumenti diversi ad un modello di diverse candele. In effetti è una variante della strategia di trading trend following nel suo disegno originale. E non si tratta di nessuna previsione, specialmente del 49%.
Dovresti fare più attenzione prima di esprimere la tua opinione sull'argomento.
Se leggete il thread dall'inizio vedrete che la previsione non faceva nemmeno parte del piano. Si trattava di analisi applicando molti strumenti diversi ad un modello di diverse candele. In effetti è una variante della strategia di trading trend following nel suo disegno originale. E non si tratta di nessuna previsione, specialmente del 49%.
Dovresti fare più attenzione prima di esprimere la tua opinione sull'argomento.
Beh, non esattamente, assumiamo che la probabilità dei codici rimanga per un certo tempo, quindi risulta che prevediamo che dopo il codice X ci dovrebbe essere un aumento (caduta), anche se questo potrebbe non essere vero o addirittura non esserlo affatto, non c'è garanzia che le probabilità rimangano
Non vedo nulla di trend following in questo sistema, solo uno stupido modello di indicatore con statistiche positive, nessuna garanzia, nessuna tendenza, non abbiamo idea di quale sia la tendenza in ogni momento attuale di arrivo del codice
L'analisi di Excel non tiene conto dello spread. E uno spread in espansione può cambiare fondamentalmente i risultati di una strategia.
L'analisi di Excel non tiene conto dello spread. E uno spread in espansione può cambiare fondamentalmente i risultati di una strategia.
Perché si può prendere in considerazione lo spread. Semplicemente, dovremo registrare la storia dell'affare in formule Excel, in cui ogni spread può essere calcolato. Inoltre, il valore può essere generato in modo casuale. Con qualsiasi spread. A proposito, dovrei provarlo. E' possibile fare il calcolo immediatamente in MT nel caso in cui si importi la storia dei trade nel file, ma poi non sarà possibile visualizzare diverse varianti semplicemente cambiando il valore in Excel.
L'idea è buona, l'ho provata, tranne che la probabilità di vincere con abbastanza storia su un periodo abbastanza lungo sarà sempre del 49% (+-2%). Considerare di regolare rigidamente il periodo di selezione delle statistiche, ma questo porterebbe a catturare raramente modelli complessi e prestare attenzione a 5-30 ripetizioni di modelli passati non ha senso, troppo poco per le statistiche. Allo stesso tempo consiglierei di aprire nella direzione opposta al segnale, perché l'equilibrio dovrebbe essere ripristinato e se al momento il segnale dice di comprare e il 65% sullo storico era così, la statistica dovrebbe arrivare al 49% e il 65% è una deviazione dal valore normale. Questo equivale a lanciare una moneta. Perché un esempio così rozzo? Perché gli indicatori non hanno mai predetto o anche solo aiutato a prevedere il futuro.