Fare soldi con il forex è impossibile - pagina 54
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Hedge su una coppia - com'è? E su un triangolo o simile la forza maggiore colpirà in modo asimmetrico.
Chi ha detto un paio? Le stronzate di Loki...
Chi ha detto uno alla volta? Loki è una merda totale...
Perché pensate che se la serratura non è su una coppia, la forza maggiore colpirà quelle usate simmetricamente? Romperà solo la simmetria e cancellerà il deposito.
Questo è vero, ma non del tutto. (a proposito, niente locs, ne ho scritto sopra)
e non vedo nessuna soluzione e nessuna risposta alla domanda che hai posto - perché?
pensa per te.
Questo è il lavoro: trovare le risposte alle domande giuste.
Se scrivi tutto qui - chi scambierebbe i tuoi profitti sul forex?
Questo è vero, ma non del tutto. (a proposito, niente locs, ne ho scritto sopra)
e non vedo nessuna soluzione e nessuna risposta alla domanda che hai posto - perché?
pensa per te.
Questo è il lavoro: trovare le risposte alle domande giuste.
se descrivi tutto qui - chi scambierebbe il tuo profitto nel forex?
Se devi spiegare tutto qui, allora con chi scambi i tuoi profitti? Poiché questi ragazzi amano fare la media, quando il delta va contro di loro, ad un certo punto arriverà una chiamata di margine (o stop di rovina) e l'intero saiz non così sottile si riversa sul mercato. In questo modo, il delta si strappa ancora di più. Questo è successo per esempio nel 2007 negli Stati Uniti durante la crisi dei mutui, ha seppellito un sacco di commercianti accoppiati. La stampa ha parlato di un evento di 25 sigma, cioè il delta diverge di 25 deviazioni standard!
La più grande paura dei Pair Traders è il disallineamento degli asset. Poiché a questi ragazzi piace molto fare la media, quando il delta va contro di loro, a un certo punto arriva una chiamata di margine (o stop di rovina) e tutto il saiz non così sottile viene riversato sul mercato. In questo modo, il delta si strappa ancora di più. Questo è successo per esempio nel 2007 negli Stati Uniti durante la crisi dei mutui, ha seppellito un sacco di commercianti accoppiati. La stampa ha parlato di un evento di 25 sigma, cioè il delta diverge di 25 deviazioni standard!
Certo che è un po' una perdita, certo che non si può fare una perdita senza.
Cioè, com'è? Non c'è nessun crollo nel sistema. Non ha alcun senso.
Qual è il tuo problema? Te lo dico subito.
La più grande paura dei Pair Traders è il disallineamento degli asset. Poiché questi ragazzi amano fare la media, quando il delta va contro di loro, a un certo punto arriva una chiamata di margine (o stop di rovina) e l'intero saiz non troppo acido viene riversato sul mercato. In questo modo, il delta si strappa ancora di più. Questo è successo per esempio nel 2007 negli Stati Uniti durante la crisi dei mutui, ha seppellito un sacco di commercianti accoppiati. La stampa ha parlato di 25 eventi sigma, cioè il delta diverge di 25 deviazioni standard!
Non vale la pena citare senza capire. La correlazione per il trading a coppie non è affatto importante.
Un altro errore evidente nella stessa fonte è non capire la differenza tra neutralità beta e autofinanziamento. Inoltre, entrambi sono chiamati neutralità del mercato e il primo approccio è proposto per essere implementato dai metodi del secondo. Questo è p@#$%^ in generale.
Inoltre - il 2007 è stato un cattivo anno, non a causa delle rascorrelate, ma a causa di modelli di rischio simili e di conseguenza degli stessi rischi residui (che si sono fatti sentire).
p.s. La "media" nei modelli di portafoglio può non aumentare il rischio, ma piuttosto ridurlo. Inoltre, è limitato e ha una logica abbastanza buona.
Non c'è bisogno di citare senza capire. La correlazione per il trading di coppie non è affatto importante.
Perché non è importante?
Perché il pair trading può essere redditizio con qualsiasi correlazione incrociata. Se, naturalmente, lo si calcola correttamente (molte discussioni sul forum sul modo giusto di calcolo).
La volatilità dello spread, sì, sarà importante. E dipende dalla correlazione incrociata (calcolata correttamente). Ma una strategia con volatilità zero non diventa non redditizia, semplicemente smette di guadagnare (che non è lo stesso che iniziare a perdere sulla "cross-correlazione").