Arbitrato statistico - pagina 2
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Che scoperta!
Che scoperta! Grazie per la simpatia! Si scopre che è una questione semplice, avresti dovuto premere il pulsante (orribile) Transazioni! Non il pulsante universale ORDER AND DEAL!
Per fortuna ho avuto le informazioni! Non mi sono fatto James Bond, non ce l'ho fatta senza uno sviluppatore e una notte al forum, non ha funzionato su INTUIZIONE, forse in giorni piovosi e freddi inutili per iniziare a premere alternativamente tutti i pulsanti, ho un libro su come scoprire correttamente MT5.
Forse sono irritabile!!!
.... e quest'uomo mi dava consigli su cosa fare. È un miracolo, vero? :)
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A giudicare dal numero di post sensati in questo thread, tendente a 0, ci sto ripensando. Nessuno pratica veramente questo metodo? O la pratica, ma non vuole dare i suoi principi, come "una tale mucca ha bisogno di se stessa"? Anche se forse questo non è il forum in cui si dovrebbero discutere queste cose. Mi sono perso nella mia testa, comunque. :)
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A giudicare dal numero di post sensati in questo thread, tendente a 0, ci sto ripensando. Nessuno pratica veramente questo metodo? O la pratica, ma non vuole dare i suoi principi, come "una tale mucca ha bisogno di un sé"? Anche se, forse, questo non è il forum dove queste cose dovrebbero essere discusse. Mi sono perso nella mia testa, comunque. :)
È solo che gli arbitraggisti sono più commercianti,
I programmatori sono tutti alla ricerca di Grails,
Cercateli sul quarto forum, sono lì :)
È solo che gli arbitraggisti sono più commercianti,
I programmatori sono tutti alla ricerca di Grails,
Dovresti guardare sul quarto forum, sono lì :)
Quindi lei pensa che i programmatori siano grandi commercianti. :)
Ok, inizierò un thread il 4, ma il mio codice è principalmente su MKL5. Non verrà colpito lì?
--
p.s. forse qualcuno potrebbe usare il sito di articoli in lingua inglesehttp://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
Digitare l'arbitraggio statistico o il trading di coppie .... C'è molto da leggere. Se parli inglese. Ho trovato questo sito proprio oggi. :)
Quindi lei pensa che i programmatori siano grandi commercianti. :)
Ok, inizierò un thread il 4, ma il mio codice è principalmente su MKL5. Non sarà colpito lì?
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p.s. forse qualcuno potrebbe usare il sito di articoli in lingua inglesehttp://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
Digitare l'arbitraggio statistico o il pairs trading.... C'è molto da leggere. Se parli inglese. Ho trovato questo sito proprio oggi. :)
C'è già un topic sul quarto, e le idee non dipendono dal codice.
http://forum.mql4.com/ru/18017
C'è già un tema sul quarto, e le idee non dipendono dal codice.
http://forum.mql4.com/ru/18017
C'è già un argomento sul quarto, e le idee non dipendono dal codice.
http://forum.mql4.com/ru/18017
La definizione nel primo post è fondamentalmente sbagliata:
Cos'è l'arbitraggio?
L'arbitraggio, a proposito, è anche chiamato speculazione- trarre profitto dalle differenze di prezzo in una particolare merce (ad esempio azioni o valuta) quando lo speculatore chiude simultaneamente ordini di acquisto e vendita opposti, beneficiando solo della differenza tra i prezzi di acquisto e di vendita.
Arbitraggio valutario - un'operazione che combina l'acquisto o la vendita di una valuta con una contro-operazione corrispondente per trarre profitto dalle differenze nei tassi di cambio in diversi mercati valutari(spaziale) o in un periodo di tempo( arbitraggio valutariotemporale ). L'arbitraggio valutariosemplice è con due valute e l'arbitraggio valutariocomplesso è con tre o più valute.
Iliya sta parlando di speculazione all'interno di un singolo strumento finanziario, mentre l'arbitraggio è il contro-acquisto all'interno di due o più strumenti finanziari.
È solo che gli arbitraggisti sono più commercianti,
I programmatori sono tutti alla ricerca di Grails,
Dovresti cercarli sul quarto forum, sono lì :)
Urain --- Grazie per la vivida intuizione!
Heroix ---- Sono qui per puro caso, a causa della curvatura della piattaforma, è per questo che ho scritto sulla strada per l'argomento, in generale, in sostanza.
1. Il rollover dello strumento qui a ore 00 abbassa tutte le tue letture statistiche, in effetti confonde solo i risultati del deposito e diventa praticamente impossibile da seguire senza una matita e conti di legno. Se si coprono diversi strumenti, si perdono solo i rendimenti, e come ha detto un banchiere, SO che i trader hanno soldi attraverso il FOREX. Quindi dovete fidarvi molto bene del posto dove farete il multicurrency.
Per esempio, guardate il Brent con EURODollaro, ieri era 1-2 per cento più basso della coppia nella mia piattaforma grafica e di solito 1-2 per cento più alto durante la normale correlazione. Una guida approssimativa: si prende il Brent in basso e l'EURODOLLAR in alto e li si incontra. Naturalmente, si può calcolare il rapporto euro-dollaro con script 4M e così via. Per le coppie di valute, il professore dice che praticamente non presta attenzione alle coppie disuguali e le correla semplicemente in base alla volatilità. Ci sono Straight, ci sono Reverse e possiamo usare gli SWAPS, il cosiddetto CERRITRADE, la redditività sugli SWAPS. Questo è tutto in poche parole. E riferendosi agli svizzeri, non guance gonfie, ma che le casalinghe sono leader su di esso.
a) si può prendere l'indice RTS vs,
b) l'indice RTS contro il MICEX, sono correlati sul rublo, si può anche aggiungere,
c) l'euro dollaro contro la sterlina, ma guarda la croce in che direzione va.
Questo è un argomento enorme con un sacco di sfumature, ma la cosa più importante nei grafici è che bisogna tenerli su una data sopra lo zero per l'invariabilità dei parametri, altrimenti c'è un quadro logaritmico in SACS, ma lo zero è spostato e il significato si perde quasi completamente.
2. A 4mt, i tuoi risultati sono fissi e non hai mal di testa con ROLLOWER, come la compensazione delle scorte, che è essenzialmente necessaria per tagliare i tuoi soldi alle loro casse più velocemente.
Ancora una volta, sono qui a causa di problemi con MENU, e non credo che questo sia il luogo per argomenti di arbitraggio vasto, ma la sovrapposizione dei grafici come percentuale è rilevante in una finestra d'acqua e questo è davvero un problema puramente tecnico per i creatori!
3. Aggiunta del tutto piccola ma seria, Qui un trader in estate non ha pagato 17000 dollari di profitto-conto accusandolo che ha scambiato a Quarto, non leggere il contratto, e lì e è scritto come hanno, come in America, vietato il commercio portafoglio multicurrency su MT4, in America, come è vietato, ma risolto semplicemente! Quindi non dimenticare la truffa!
Se non vedo e calcolo un profitto nel casino multicurrency è molto difficile, anche nel RTS, dopo la compensazione il mio conto salta principalmente al lato inferiore, anche se vedo chiaramente che avrei dovuto avere circa 200 punti in più da una posizione. Queste sono le sfumature, e naturalmente non è tutto!
Buona fortuna e redditività.
Quindi lei pensa che i programmatori siano grandi commercianti. :)
Ok, inizierò un thread il 4, ma il mio codice è principalmente su MKL5. Non verrà colpito lì?
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p.s. forse qualcuno potrebbe usare il sito degli articoli in lingua inglesehttp://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
Digitare l'arbitraggio statistico o il pairs trading.... C'è molto da leggere. Se parli inglese. Ho trovato questo sito proprio oggi. :)
Non c'è niente da discutere qui, tutto è chiaro.
Tu scrivi un indicatore e un Expert Advisor.
L'indicatore analizza la correlazione dello strumento di base per le ultime N barre e la visualizza sul grafico (sembrerà RSI), e calcola anche l'indicatore di correlazione media sull'intera storia, preferibilmente anche come buffer. Se la correlazione è inferiore a -0,65 o superiore a 0,65, penso che si possa lavorare. Si selezionano gli strumenti, lo si testa sulla storia, lo si imposta ed è tutto. Se non avete un'opportunità così grande, non c'è rischio per gli investimenti, ma potete ottenere il 50%+ di profitto all'anno. Ho anche sentito che la redditività di tali sistemi sta diminuendo a causa dei cambiamenti generali che avvengono nelle borse.