Domande da un "manichino" - pagina 174

[Aleksey Rodionov]

pusheax:
Non ho il tempo contato. Deve essere qualcos'altro.

Forse la storia è diversa? Citazioni da diversi server.

[pusheax]

Zeleniy:
Forse la storia è diversa? Citazioni da diversi server.

Se la storia è diversa, risulta che gli indicatori dovrebbero essere scritti per un particolare server DC?

[Aleksey Rodionov]

pusheax:

Se la storia è diversa, significa che gli indicatori devono essere scritti per un particolare server DC?

Non mi sono addentrato in questo, ma guarda, perché testare o eseguire un Expert Advisor su una società di brokeraggio e sull'altra - tutti i risultati saranno diversi?

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pusheax:

Se la storia è diversa, significa che gli indicatori devono essere scritti per un particolare server DC?

Non necessariamente, tutto dipende dall'indicatore e dal TF su cui state lavorando. Ma in ogni caso, è auspicabile ottimizzare la strategia per una certa società di intermediazione (e per un certo trader che negozia in una certa società di intermediazione).

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Buona giornata.

È possibile fare qualcosa del genere in C++:

template<typename type = thisType> class f()  // thisType - мое творчество ))

Cioè, quando si crea un oggetto dal metodo di un altro oggetto, si passa al primo, in un template, il tipo dell'oggetto del creatore. Sembra che non ci sia nessun crimine ...

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Questo non è molto utile. Lasciatemi provare a formulare la domanda in modo diverso. Ho scritto un modello a oggetti di qualcosa, i metodi degli elementi finali dell'albero degli oggetti spesso restituiscono tipi che non corrispondono a quelli della realtà (prima nella gerarchia). Cosa fare? Sovrascrivere i metodi negli oggetti finali? Ma è in qualche modo disordinato, costoso e non flessibile. Cosa fanno i programmatori competenti? Spero di essere stato chiaro.

[Mykola Demko]

Interesting:
Non necessariamente, tutto dipende dall'indicatore e dal TF su cui stai lavorando. Ma in ogni caso è auspicabile ottimizzare la strategia per una certa società di intermediazione (e per un certo trader che fa trading in una certa società di intermediazione).

Se i dillings hanno diversi fusi orari di server, allora il taglio delle barre sarà diverso anche se i dati di tick sono gli stessi. Per non parlare del fatto che tutti i dilling formano i propri dati di tick in base al proprio aggregatore e filtro di tick.

Si vede più spesso su TF superiori a H1, ma ci possono essere spostamenti entro un minuto. Per alcuni commercianti non è chiaro con chi sincronizzano l'orologio, e di conseguenza lo spostamento di 5-10 secondi cambia completamente il quadro temporale anche su M1, per non parlare degli altri TF.

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Urain:

Se i dillings differiscono nei fusi orari del server, la fetta di barra sarà diversa anche con gli stessi dati di tick. Per non parlare del fatto che tutti i dillings formano i propri dati di tick sulla base del proprio aggregatore e filtro di tick.

Si vede più spesso su TF superiori a H1, ma ci possono essere spostamenti entro un minuto. Alcuni concessionari non sanno con chi sincronizzare l'orologio, di conseguenza lo spostamento di 5-10 secondi cambia completamente la fetta anche su M1, per non parlare degli altri TF.

Questo è comprensibile. Ma se dobbiamo cambiare il codice dell'indicatore a causa di ciò, possiamo immediatamente buttarlo via.

Il codice e la logica dell'indicatore dovrebbero essere gli stessi per tutte le quotazioni.

[Yedelkin]

Qui si dice che

Сделки различаются не только по типу, задаваемого в перечислении ENUM_DEAL_TYPE, но и по способу изменения позиции. Это может быть простое открытие позиции или наращивание объема ранее открытой позиции (вход в рынок), закрытие позиции сделкой противоположного направления соответствующим объемом (выход их рынка) или переворот позиции в том случае, когда объем сделки в противоположном направлении перекрывает объем ранее открытой позиции.

Come è facile vedere, il paragrafo citato dà quattro "modi di cambiare posizione":

- apertura semplice;

- aumentando il volume di una posizione precedentemente aperta;

- chiudere una posizione con un trade di direzione opposta con un volume corrispondente;

- inversione di posizione.

Per qualche motivo manca il quinto metodo per cambiare la posizione, cioè: ridurre il volume di una posizione aperta in precedenza senza chiuderla o invertirla.

Domande:

1. l'enumerazione ENUM_DEAL_ENTRY terrà conto della quinta modalità di cambio di posizione?

2. Come faccio attualmente a identificare i trade che hanno ridotto il volume di una posizione precedentemente aperta (senza chiudere o invertire la posizione)?

[Stanislav Korotky]

Yedelkin:

1. L'enumerazione ENUM_DEAL_ENTRY terrà conto del quintomodo di cambiare la posizione?

2. Come faccio attualmente a identificare i trade che hanno ridotto il volume di una posizione precedentemente aperta (senza chiudere o invertire la posizione)?

Perché? Con ENUM_DEAL_ENTRY si descrivono tutti i "modi" possibili. Solo perché non è menzionata una riduzione della dimensione della posizione tramiteDEAL_ENTRY_OUT non significa che l'enumerazione debba essere estesa.