Protezione della paternità del codice MQL in MT5. - pagina 11
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Non conosco la sincronia della generazione di tick nel tester MT5. E sugli stress test, sarà un graal.
Ti ho dato il link alla descrizione dell'EA. Chiedete a Rosh, forse può spiegare il principio di arbitraggio descritto e implementato e la minaccia che rappresenta per il vostro tester multivaluta. Penso che le persone che hanno familiarità con questo argomento confermeranno anche che c'è una minaccia e non è immaginaria.
Il modo più semplice per mostrarlo è riscrivere l'Expert Advisor MQL4 in MQL5 ed eseguirlo nello Strategy Tester. Assicurarsi che nessun test di stress su zecche simulate aiuti.
Un tale EA apparirà sicuramente in CodeBase un giorno. E la gente lo incorporerà nei propri EA come l'Equity puller nel tester.
Come si può combattere, non lo so più. Le zecche in un giorno non aiutano in questo caso.
Ho letto il link e l'ho trovato assolutamente non funzionale. Le ragioni - slittamenti e ritardi faranno perdere soldi a tale strategia. Coloro che hanno provato questo Expert Advisor in pratica sono stati bruciati immediatamente.
Evidentemente non conosci le capacità del tester di MetaTrader 5. Ha già la modalità di test "Arbitrary delay" in diverse build, che non lascia alcuna possibilità agli Expert Advisors che mirano all'esecuzione istantanea e incondizionata.
Approssimativamente, in questa modalità di test il suddetto EA inizierà immediatamente a perdere denaro.
Scrivi/riscrivi il tuo Expert Advisor "arbitraggio" per MetaTrader 5 e provalo nella modalità specificata. Dopo di che, discuteremo di nuovo la questione.
A quanto pare non sei a conoscenza delle capacità del tester di MetaTrader 5. Ha già la modalità di test "Random Delay" per diverse build, che non lascia alcuna possibilità agli Expert Advisors che mirano all'esecuzione istantanea e incondizionata.
Dove posso vedere una descrizione del "ritardo casuale" (non in termini generali)?
Qui c'è una situazione interessante. Sapete molto bene che ci sono reti ECN che eseguono i limitatori istantaneamente e li mettono dentro lo spread. Questo non è pipsing o qualcosa del genere. È semplicemente mettere un ordine nel mercato ed eseguirlo. Né più né meno. Sapete anche che esattamente lo stesso principio si applica alle borse che si collegano alla MT5.
Avete intenzione di eseguire limitatori con enormi slittamenti nel tester? Riscrivere l'arbitraggio per entrare nel mercato non da un mercato, ma da un limitatore leggermente peggiore del mercato non è un grande problema.
E tu hai intenzione di commercializzare assolutamente il meccanismo di esecuzione dei limiti nel tuo tester? Tante strategie di mercato verranno uccise nel vostro tester, anche se funzioneranno.
Per esempio, la strategia di arbitraggio statistico (pair trading, spread trading) con la modalità di slittamento enorme di Limiti nel tester semplicemente lo ucciderà. Quindi non solo questa modalità non è commerciabile (anche le cucine non praticano lo slippage negativo dei limiti), ma vi ingannerà: l'arbitraggio statistico non è una strategia funzionante.
Anche se funziona benissimo sul mercato.
P.S. E in generale, non ho intenzione di discutere. Ho solo avvertito. I risultati del tester dovranno essere considerati di nuovo con molte ipotesi e supposizioni.
Dove posso vedere una descrizione del "ritardo casuale" (non in termini generali)?
Come al solito, nell'aiuto integrato (F1 nella finestra del tester):
Qui abbiamo una situazione interessante. Sapete molto bene che ci sono reti ECN che eseguono i limitatori istantaneamente e possono essere collocati all'interno dello spread. Questo non è pipsing o qualcosa del genere. È semplicemente mettere un ordine nel mercato ed eseguirlo. Né più né meno. Sapete anche che esattamente lo stesso principio si applica alle borse che si collegano alla MT5.
Avete intenzione di eseguire dei limitatori con enormi slittamenti nel tester? Riscrivere l'arbitraggio per entrare nel mercato non da un mercato, ma da un limitatore leggermente peggiore del mercato non è un grande problema.
E voi metterete assolutamente sul mercato il meccanismo di esecuzione dei limiti nel vostro tester? Tante strategie di mercato verranno uccise nel vostro tester, anche se funzioneranno.
Per esempio, la strategia di arbitraggio statistico (pair trading, spread trading) con la modalità di slittamento enorme di Limiti nel tester semplicemente ucciderà questa strategia. Quindi non solo questa modalità non è commerciabile (anche le cucine non praticano lo slippage con limite negativo), ma vi ingannerà: l'arbitraggio statistico non è una strategia funzionante.
Anche se funziona benissimo sul mercato.
Non è "grande", è molto "opaco, inaffidabile e chiuso". Non mostra nemmeno la lista dei trade pubblicamente (solo l'autore è autorizzato a vedere i propri trade!).
Quando creeranno un analogo di Automated Trading Championship con visualizzazione istantanea di tutti gli scambi e dei log di esecuzione, allora potremo parlare di "eccellente" (e anche per quanto riguarda l'arbitraggio).
P.S. Comunque, non ho intenzione di discutere. Ti ho appena avvertito. I risultati del tester dovranno essere considerati di nuovo con molte ipotesi e supposizioni.
Invece di discutere, basta postare qui i risultati dell'esperto "arbitraggio" nel tester di strategie di trading MetaTrader 5.
Invece di discutere, basta postare i risultati dell'esperto "arbitraggio" qui nel tester di strategie di trading MetaTrader 5.
è così! :)
domanda interessante su
Qualsiasi programma dovrebbe superare i nostri test (simili al Campionato di Trading Automatico) per valutare la stabilità e l'assenza di frodi e di errori evidenti.
Il nostro compito è quello di ridurre il livello di imbrogli palesi da parte dei venditori di graal. Ogni esperto avrà i risultati del suo stress test disponibili pubblicamente.
Ci sono anche le commissioni e lo slippage illimitato, che renderanno le strategie di "arbitraggio" ancora peggiori. ECN non è un miglioramento delle condizioni di trading, ma piuttosto un peggioramento.
Come qualcuno che pratica il trading su Currenex (> 20 LP (fornitori di liquidità). Non MT o Viking, ovviamente), so di cosa sto parlando.
Sono consapevole delle peculiarità dell'High-Frequency Trading. Stavo parlando del meccanismo di esecuzione degli ordini sul mercato.
Non è "grande", è molto "opaco, inaffidabile e chiuso". Nemmeno una lista di scambi è mostrata pubblicamente (solo l'autore stesso è autorizzato a vedere i propri scambi!)
Lastoria delle offerte è disponibile (ma non per il giorno corrente. Ci sono anche visualizzatori indipendenti di offerte eseguite). Non c'è bisogno di insinuare che lo scambio falsifichi tali risultati a scopo di auto-popolarizzazione.
Mi sembra di capire che il codice sorgente del programma deve essere fornito a voi?
Non c'è bisogno di fornire il codice sorgente, il software nel negozio è fornito in forma EX5 compilata.
Gli stress test non richiedono codice sorgente.
Invece di discutere, basta postare i risultati dell'esperto "arbitraggio" nel tester di strategie MetaTrader 5.
Stendiamo tutto sullo scaffale. Se presento un Expert Advisor di arbitraggio come un graal nel tester, chi ottiene quale beneficio?
Ragioniamo come uomini d'affari, non come giardinieri.
Ne trarrete beneficio (in termini reali e monetari) perché sarà presentato un controesempio del vostro lavoro. E penserete a come migliorare il tester. Poiché l'adeguatezza del tester è la vostra reputazione e il vostro denaro.
Cosa ottengo? Naturalmente, il ragazzo del giardino otterrà un ego soddisfatto, alcuni lo loderanno addirittura. Ma non ne ho avuto bisogno per molto tempo, e nemmeno tu.
Possiamo fare un accordo, io ti presento un controesempio e tu mi paghi 5000 dollari (ed è inutile dire che è molto, visto che rappresento il fatturato di Metaquotes...). Questa è un'offerta reciprocamente vantaggiosa, dato che sia tu che io ne beneficeremo. Se non presento un controesempio, nessuno perde niente.
E non si faccia l'idea che io stia prendendo "la via più facile". Sarebbe irrispettoso per la mia famiglia lavorare gratis.