Protezione della paternità del codice MQL in MT5. - pagina 10
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E gli script che si basano sul ripristino del grafico? naturalmente saranno piuttosto pochi, ma comunque: come possono essere controllati nel tester? o ci sarà una modalità di test visuale?
Gli script non sono controllati nel tester, ma il loro "lavoro utile" è molto più facile da controllare (gli errori e gli imbrogli diretti negli script sono molto più bassi che negli Expert Advisors).
Cioè, per gli script, la conferma visiva è sufficiente: descrizioni, screenshot, rapporti e log.
E i tester di arbitraggio? Non è nemmeno una questione di negozio, ma della reputazione dei risultati del tester.
Molto semplicemente - se vedi centinaia di operazioni di scalper con profitti miseri, dovresti trarre le conclusioni appropriate.
Da parte nostra, lo faremo:
- aggiungeremo modalità aggressive di test, incluse interruzioni artificiali nella generazione di flussi multivalutari - questo mostrerà immediatamente il fallimento degli arbitraggisti, che si adattano al modello di sviluppo delle tic
- i rapporti includeranno raccomandazioni umane del tipo"numero di trade e profitto per trade chiaramente punto a ......".
Il nostro compito: instillare esplicitamente nei trader la posizione "un Expert Advisor può essere considerato robusto solo dopo aver superato N test di stress standard di MetaTrader 5".Molto semplicemente - se vedi centinaia di scambi di scalper con profitti miseri, allora le conclusioni dovrebbero essere fatte di conseguenza.
Sembra che lei non capisca cosa sia l'arbitrato. Possono passare delle ore tra uno scambio e l'altro. Ci sono coperture multi-valuta tutto il tempo, quindi si può andare ventiquattro ore senza fare uno scambio, solo gli swap saranno negativi.
Di nuovo, nessuna quantità di stress test basato sulla simulazione di tick ucciderà un robot di arbitraggio. L'arbitraggio non è affatto pipsing o scalping.
Guardate la copertura multivaluta (non importa come si comporta il mercato, l'Equity starà praticamente fermo):
Questo deriva semplicemente dal fatto che la quantità di ogni valuta disponibile (se si contano le posizioni aperte) è zero (vedi l'angolo in alto a destra nella schermata).
P.S. Questa è un'enorme minaccia alla reputazione del tester MT5. Qualsiasi Expert Advisor può essere esteso con un arbitraggio (grazie a Dio l'OOP lo permette facilmente), e se l'Equity Tester non sta andando come volete, includete l'arbitraggio. Quando migliora, è da disattivare. È irreale indovinare dove si attiva l'arbitraggio e dove si trova il commercio classico. E il tester mostrerà la bugia.
P.P.S. Si scoprirà che ci si può fidare del tester solo sulla monocurrency.
Sembra che lei non capisca cosa sia l'arbitrato. Possono passare delle ore tra uno scambio e l'altro. Ci sono coperture multi-valuta tutto il tempo, quindi si può andare ventiquattro ore senza fare uno scambio, solo gli swap saranno negativi.
Di nuovo, nessuna quantità di stress test basato sulla simulazione di tick ucciderà un robot di arbitraggio. L'arbitraggio non è affatto pipsing o scalping.
Guardate la copertura multivaluta (non importa come si comporta il mercato, l'Equity starà praticamente fermo):
Questo deriva semplicemente dal fatto che la quantità di ogni valuta disponibile (se si contano le posizioni aperte) è zero (vedi l'angolo in alto a destra dello screenshot).
P.S. Questa è un'enorme minaccia alla reputazione del tester MT5. Qualsiasi Expert Advisor può essere esteso con un arbitraggio (grazie a Dio l'OOP lo permette facilmente) e se l'Equity non è andato nel modo desiderato, includere l'arbitraggio. Quando migliora, è da disattivare. È irreale indovinare dove si usa l'arbitraggio e dove si usa il trading classico. E il tester mostrerà la bugia.
P.P.S. Si scoprirà che il tester può essere affidabile solo sulle monocurrencies.
Dammi la tua definizione di arbitraggio, niente foto
L'unico posto che conosco dove l'arbitraggio è spiegato completamente è la descrizione di Trade-Arbitrage EA.
Voleva essere privo di riferimenti, breve e diretto
Pomodoro1 viene venduto a un prezzo inferiore a quello di Pomodoro2 (e viceversa).
Pomodoro1 e Pomodoro2 hanno lo stesso prezzo il 99,9% delle volte all'interno dello spread. Questo non è il caso del tester.
Sembra che lei non capisca cosa sia l'arbitrato. Possono passare delle ore tra uno scambio e l'altro. Ci sono coperture multi-valuta tutto il tempo, quindi si può andare ventiquattro ore senza fare uno scambio, solo gli swap saranno negativi.
Piuttosto lei non descrive abbastanza chiaramente la sua domanda, attribuendo alcuni processi indirettamente appropriati alla nozione consolidata di arbitraggio.
Hai posto la seguente domanda, promuovendo l'idea "il tester ha un problema con la previsione dei tick, può essere combattuto con la storia dei tick reali", che crea abbastanza chiaramente la seguente comprensione del problema "il tester può essere ingannato utilizzando un modello di generazione di tick prevedibile in un ambiente multi-valuta". Questa è la comprensione che emerge dalla sua dichiarazione.
Poi pensate a come tratterete i consulenti di arbitraggio. Arbitrage Expert Advisor è uguale a tutte le modalità di prova aggressive:
Più aggressivo è il modo, più basso è il profitto. Ma ci sarà sempre il profitto. E solo nel tester.
Inoltre, una cosa è se l'arbitraggio è considerato un caso speciale. Per esempio, è solo in uno dei tre: EURUSD, GBPUSD e EURGBP.
Ed è un'altra cosa quando l'arbitraggio è universale: migliaia di versioni di tre e quattro sono considerate e le fluttuazioni di arbitraggio sono catturate (c'è una tale variante disponibile in MQL4, che funziona anche nella modalità di rete e richiede una minima rielaborazione in MQL5). Con un tale EA, nessuna modalità aggressiva aiuterà.
P.S. Arbitrage Expert Advisor può essere esposto solo attraverso la storia. No, questo non è il solito vecchio coro. Possiamo fare un tester super-modo che testa, per esempio, solo per un giorno sulla storia dei tick. E la storia dei tick non è presa dal server di trading, ma è raccolta da sola. Cioè, se un utente vuole testare in modalità super, lascia che tenga il terminale online durante un giorno per raccogliere i tick.
Da questa comprensione rispondo con "un metodo di test aggressivo che utilizza la randomizzazione del processo di generazione dei tick" permetterà ai tester arbitraggisti inter-peer di essere smascherati.
Le sue successive affermazioni su "ci potrebbero essere ore tra gli scambi" sconfessano completamente le sue parole precedenti. O l'arbitraggio di tick tester o i trade di più ore o "ridurre la posizione a zero e cercare di salvarsi in swap positivi".
Credo che tu stia mescolando diversi concetti in un unico mucchio. Lo screenshot non è nemmeno illustrativo o probatorio, perché non contiene una conclusione. Dov'è il profitto chiaramente articolato e comprensibile?
Se qualcuno vuole ridurre le posizioni a zero per mezzo di transazioni di massa attraverso una grave perdita sugli spread e sulla qualità di esecuzione (un pip scivolato e l'intero modello di bilanciamento è stato distrutto), allora nessuno si preoccupa. Soprattutto dopo aver guardato il rapporto commerciale. O ti basta guardare la curva di equilibrio?
Il problema "questo è una minaccia enorme per la reputazione del tester MT5" è fondamentalmente inverosimile.
Il problema "questo è un'enorme minaccia alla reputazione del tester di MT5" è fondamentalmente inverosimile.
Ti ho dato il link alla descrizione dell'Expert Advisor. Chiedi a Rosh, forse può spiegare il principio di arbitraggio descritto e implementato, e la minaccia che rappresenta per il tuo tester multivaluta. Penso che le persone che hanno familiarità con questo argomento confermeranno anche che c'è una minaccia e non è immaginaria.
Il modo più semplice per mostrarlo è riscrivere l'Expert Advisor MQL4 in MQL5 ed eseguirlo nello Strategy Tester. Assicurarsi che nessun test di stress su zecche simulate aiuti.
Un tale EA apparirà sicuramente in CodeBase un giorno. E la gente lo incorporerà nei propri EA come l'Equity puller nel tester.
Come si può combattere, non lo so più. Le zecche in un giorno non aiutano.
Pomodoro1 viene venduto a un prezzo inferiore a quello di Pomodoro2 (e viceversa).
Pomodoro1 e Pomodoro2 hanno lo stesso prezzo il 99,9% delle volte all'interno dello spread. Questo non è il caso del tester.
Il primo pomodoro è per esempio una croce, il secondo è composto da due coppie diritte tenendo conto del volume.
Non conosco la generazione di tick sincroni nel tester MT5. E negli stress test sarà un graal.